ما هو نموذج الاستوكاستك؟
النمذجة العشوائية هي نموذج من النماذج المالية التي يتم استخدامها للمساعدة في اتخاذ القرارات الاستثمارية. يتنبأ هذا النوع من النمذجة باحتمالية ظهور نتائج مختلفة في ظل ظروف مختلفة ، باستخدام متغيرات عشوائية.
تقدم نماذج الاستوكاستك البيانات وتتنبأ بالنتائج التي تراعي مستويات معينة من عدم القدرة على التنبؤ أو العشوائية. يمكن للشركات في العديد من الصناعات استخدام نماذج الاستوكاستك لتحسين ممارساتها التجارية وزيادة ربحيتها. في قطاع الخدمات المالية ، يستخدم المخططون والمحللون ومديرو المحافظون النماذج العشوائية لإدارة أصولهم وخصومهم وتحسين محافظهم الاستثمارية.
فهم النمذجة العشوائية: ثابت مقابل متغير
لفهم مفهوم النمذجة العشوائية ، فإنه يساعد على مقارنتها بنمذجة حتمية معاكسة.
النمذجة الحتمية تعطي نتائج ثابتة
تمنحك النمذجة الحتمية نفس النتائج الدقيقة لمجموعة معينة من المدخلات ، بغض النظر عن عدد المرات التي تعيد فيها حساب النموذج. هنا ، الخصائص الرياضية معروفة. لا أحد منهم عشوائي ، وهناك مجموعة واحدة فقط من القيم المحددة وإجابة واحدة فقط أو حل لمشكلة. مع نموذج حتمية ، تكون العوامل غير المؤكدة خارجية للنموذج.
النمذجة العشوائية تنتج نتائج متغيرة
النمذجة العشوائية ، من ناحية أخرى ، عشوائية بطبيعتها ، والعوامل غير المؤكدة مضمنة في النموذج. ينتج النموذج العديد من الإجابات والتقديرات والنتائج - مثل إضافة متغيرات لمشكلة معقدة في الرياضيات - لرؤية آثارها المختلفة على الحل. ثم تتكرر نفس العملية عدة مرات تحت سيناريوهات مختلفة.
من يستخدم نماذج الاستوكاستك؟
تستخدم نماذج الاستوكاستك في مجموعة متنوعة من الصناعات في جميع أنحاء العالم. تعتمد صناعة التأمين ، على سبيل المثال ، اعتمادًا كبيرًا على نماذج الاستوكاستك للتنبؤ كيف ستنظر ميزانيات الشركة في نقطة معينة في المستقبل. تشمل القطاعات والصناعات والتخصصات الأخرى التي تعتمد على النماذج العشوائية الاستثمار في الأسهم والإحصاءات واللغويات وعلم الأحياء والفيزياء الكمومية.
يشتمل النموذج العشوائي على متغيرات عشوائية لإنتاج العديد من النتائج المختلفة في ظل ظروف متنوعة.
مثال على نماذج الاستوكاستك في الخدمات المالية
كيف يتم استخدامها في صناعة الاستثمار
تحاول نماذج الاستثمار العشوائية التنبؤ بتغيرات الأسعار والعائدات على الأصول وفئات الأصول - مثل السندات والأسهم - بمرور الوقت. تعد محاكاة مونت كارلو مثالاً على نموذج عشوائي. يمكن أن يحاكي كيفية أداء الحافظة بناءً على توزيعات احتمالية عوائد الأسهم الفردية. يمكن أن تكون نماذج الاستثمار العشوائية نماذج الأصول الفردية أو الأصول المتعددة ، ويمكن استخدامها للتخطيط المالي ، لتحسين إدارة الأصول والخصوم (ALM) أو تخصيص الأصول ؛ كما أنها تستخدم للعمل الاكتواري.
أداة محورية في صنع القرارات المالية
أهمية النمذجة العشوائية في التمويل واسعة النطاق وبعيدة المدى. عند اختيار الأدوات الاستثمارية ، من الأهمية بمكان أن تكون قادرًا على عرض مجموعة متنوعة من النتائج في ظل عوامل وشروط متعددة. في بعض الصناعات ، قد يتوقف نجاح أو موت الشركة على ذلك.
في عالم الاستثمار المتغير باستمرار ، يمكن أن تلعب المتغيرات الجديدة دورها في أي وقت ، مما قد يؤثر بشكل كبير على قرارات منتقي الأسهم. وبالتالي ، غالبًا ما يدير المحترفون الماليون نماذج ستوكاستيك مئات أو حتى آلاف المرات ، مما يوفر العديد من الحلول المحتملة للمساعدة في توجيه القرارات.
