ما هو التنفيذ التلقائي؟
التنفيذ التلقائي هو طريقة لتنفيذ الصفقات دون فرضها يدويًا. تسمح الأنظمة الآلية للمتداولين بالاستفادة من إشارات التداول لشراء أو بيع أصل ما عندما يتم إنشاء إشارة ، لذلك لا يحتاج المتداول إلى إدخال الأمر يدويًا. يمكن إنشاء الأوامر تلقائيًا بناءً على مجموعة واسعة من المؤشرات الفنية وأنظمة التداول.
الماخذ الرئيسية
- التنفيذ التلقائي هو أمر لا يحتاج إلى إدخاله يدويًا ؛ يتم إنشاء الطلب بواسطة برنامج تداول تلقائي. تحدث عمليات الإعدام التلقائية دون تأكيد من المتداول ، على الرغم من أن المتداول لا يزال يتحكم في البرنامج الذي ينفذ التداولات. على سبيل المثال ، يمكنهم تغيير البرنامج أو إيقاف تشغيله أو تشغيله. يمكن إنشاء عمليات الإعدام التلقائية استنادًا إلى مجموعة واسعة من الاستراتيجيات ، تجمع بين المعايير الأساسية والتقنية.
فهم التنفيذ التلقائي
أصبح التنفيذ التلقائي أمرًا شائعًا لأن أنظمة التداول تستمر في النمو أكثر تعقيدًا وتعقيدًا ، ومع التقدم التكنولوجي.
غالبًا ما تستخدم استراتيجيات التداول الآلي من قبل المتداولين المحترفين وصناع السوق ، وبعض تجار التجزئة. الاستثناء الوحيد هو سوق الصرف الأجنبي (فوركس) ، حيث يمكن لمعظم تجار التجزئة الوصول إلى استراتيجيات وبرامج التداول الآلي.
نظرًا لأن سوق الفوركس يتم تداوله على مدار 24 ساعة في اليوم ، خمسة أيام في الأسبوع ، فقد تساعد هذه الخوارزميات الآلية في ضمان عدم تفويت المتداول على الفرص المربحة. يمكن أن يساعد إطلاق إشارات محددة من مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية ، مثل تلك التي تستند إلى السعر والحجم وغيرها من المعايير ، المتداول على الاستفادة من الفرص حتى عندما لا يكونون جالسين أمام محطة التداول الخاصة بهم.
التنفيذ التلقائي يسمح بملء الطلبات تلقائيًا بمجرد وضعها ، دون تأكيد إضافي من المتداول الذي يقوم بتشغيل برنامج التداول الآلي. هذا يجعل مواضع الطلبات يجب أن تكون أسرع ، مما قد يساعد في الحصول على أسعار أفضل عندما تتحرك الأسعار بسرعة ؛ قد يستغرق الأمر اليدوي بضع ثوانٍ أو أكثر للدخول ، في حين يتم نشر الطلب الآلي بالمللي ثانية.
التنفيذ التلقائي يسمح أيضًا بملء الصفقات عند عدم وجود التاجر الذي يقوم بتشغيل برنامج التداول الآلي. في حالة حدوث إشارة تداول ، سيتم نشر الطلب وتنفيذه تلقائيًا في حالة توفر السيولة بسعر الطلب.
تعطل التنفيذ التلقائي
على الرغم من أن التنفيذ التلقائي يمكن أن يساعد المتداولين في الربح عند الحاجة إلى أوامر سريعة ، أو إذا كان المتداول غير قادر على مراقبة السوق ، إلا أن التشغيل الآلي قد يكون مزعجًا. نظرًا لأن التداولات الآلية يمكن أن تنفذ بسرعة كبيرة ، يمكن أن تتعرض الأسواق لاضطرابات وحالات شاذة. اضطراب السوق هو موقف تتوقف فيه الأسواق عن العمل بشكل تقليدي ، وتتميز عادةً بتحركات أسعار سريعة وكبيرة.
على سبيل المثال ، في 6 أيار (مايو) 2010 ، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بحوالي 9 في المائة في عشر دقائق فقط. ومع ذلك ، قام السوق بمسح جزء كبير من هذا الانخفاض قبل إغلاقه. أصبح هذا الاضطراب معروفًا باسم Flash Crash لعام 2010 ويُعتقد أنه نتج ، إلى حد كبير ، عن برامج التداول الآلي التي بدأت في البيع عندما يتم بيع البرامج الأخرى ، مما يخلق تأثير الدومينو.
إعداد التداول التلقائي
تسمح الأنظمة الآلية لمجموعة واسعة من تقنيات التداول. يستخدم معظم المتداولين مجموعة من المؤشرات ، بالإضافة إلى أشكال أخرى من التحليل الفني و / أو الأساسي. يمكن إعداد أنواع مختلفة من أنماط الرسم البياني والسعر والحجم ، وغيرها من المعايير لبدء فتح وإغلاق المراكز. يمكن تعريف الاستراتيجيات التفصيلية والمعقدة بناءً على هذه المعايير ، ثم برمجتها ليتم نشرها تلقائيًا عندما تتم مواءمة شروط معينة.
يجب أن يكون المتداولون حذرين عند نشر هذه الأنظمة. قد لا تكون المؤشرات الفنية صالحة إذا تغيرت الظروف الأساسية فجأة. عندما تحدث أحداث قد تستدعي تجنب التداول في سوق معين ، ستظل الأوامر الآلية تتم معالجتها دون تدخل بشري ،
تتضمن بعض إعدادات التنفيذ التلقائي الممكنة ما يلي:
- طلب الحد هو طلب شراء أو بيع بسعر محدد محدد أو أفضل. تم تصميم أمر إيقاف الخسارة للحد من خسارة المستثمر في مركز ما في ورقة مالية ويمكن أن يعمل مع صفقات أو مقتنيات قصيرة وطويلة. تتضمن نسب فيبوناتشي عمليات تصحيح ، الأقواس والمراوح التي قد يستخدمها المتداولون للبحث عن تأكيد على التحليل الفني الآخر. مؤشرات التذبذب العشوائي هي مؤشرات على الزخم تقارن سعر الإغلاق بنطاق الأسعار خلال فترة.
أمثلة للمعايير التي يمكن استخدامها لإعداد عمليات الإعدام التلقائية
أتمتة استراتيجية هو العمل الشاق. لا يقتصر الأمر على أن التداول الآلي المربح يتطلب استراتيجية سليمة ، ولكن يجب أن تكون هذه الاستراتيجية قابلة للتحويل أيضًا إلى كود برمجة أو قواعد يمكن للكمبيوتر فهمها. لا يمكن أن تستند القواعد إلى الذاتية ، والعديد من استراتيجيات التداول ذاتية. يتم استخدامها فقط في ظروف معينة. ما لم يتم تحديد هذه الشروط بشكل صريح في كود البرمجة ، لن يتم تداول الإستراتيجية بالطريقة المقصودة.
الأشياء التي يجب مراعاتها عند إعداد عمليات الإعدام الآلية تشمل:
- قبعات المخاطر. قد تشمل هذه أوامر وقف الخسارة في جميع الصفقات. على سبيل المثال ، يمكن وضع حد لإيقاف الخسارة بدولار أو مبلغ ثابت بعيدًا عن نقطة الدخول أو نسبة مئوية معينة. معايير الدخول. حدد بالضبط الشروط التي يجب أن تكون موجودة من أجل بدء تجارة طويلة أو تجارة قصيرة. مثال بسيط يمكن أن يكون عندما يعبر المتوسط المتحرك على المدى القصير (MA) فوق MA على المدى الطويل. جني الأرباح. وقف الخسارة يتحكم في مخاطر الجانب السلبي ، ولكن يجب أيضًا جني الأرباح. حدد كيف سيتم إنهاء الصفقة إذا لم يتم الوصول إلى وقف الخسارة. قد يكون هذا مبلغًا ثابتًا بالدولار أو النقطة ، أو نسبة مئوية ، أو مكافأة محددة: مخاطر تستند إلى المخاطرة. على سبيل المثال ، إذا كانت مخاطر التجارة 5٪ ، جني الأرباح عند 15٪ (3: 1 المكافأة: المخاطرة). القيود على الظروف. حدد متى سيتم تداول البرنامج ومتى لا. على سبيل المثال ، هل يمكن أن تتداول إستراتيجية الأسهم في السوق قبل أو بعده ، أو خلال ساعات العمل العادية فقط؟ يمكن أن تضع الصفقات مباشرة قبل الأحداث الإخبارية الكبرى؟ قرر ، ثم حدد القيود.
ضمن هذه الاعتبارات الأساسية توجد إمكانيات غير محدودة لكيفية برمجتها. يسمح هذا بمرونة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالتداول الآلي ، ولكن في الوقت نفسه ، كلما كان النظام أكثر تعقيدًا ، كان من الصعب معرفة أي جزء منه لا يعمل عندما تسوء الأمور.
