قد يكون التقاط حركات الاتجاه في الأسهم أو الأصول الأخرى مربحًا ، إلا أن ما يخشاه معظم متداولي الاتجاه هو الانعكاس. الانعكاس هو عندما يتغير اتجاه الاتجاه. تشير القدرة على تحديد الانعكاس المحتمل إلى اتجاه تاجر للخروج من التداول عندما لا تعود الظروف مواتية. يمكن أيضًا استخدام إشارات الانعكاس لإطلاق صفقات جديدة ، لأن الانعكاس قد يتسبب في بدء اتجاه جديد.
الماخذ الرئيسية
- إن Sushi Roll Reversal هو نموذج فني يمكن استخدامه كنظام إنذار مبكر لتحديد التغييرات المحتملة في اتجاه السوق. عندما يظهر هذا النمط في اتجاه هبوطي ، فإنه ينبه التجار إلى فرصة محتملة لشراء صفقة بيع أو الخروج من مركز قصير. عندما يظهر النمط في اتجاه صعودي ، فإنه ينبه المتداولين إلى فرصة محتملة لبيع صفقة شراء أو شراء مركز بيع.
السوشي لفة عكس نمط
في كتابه The Logical Trader ، يناقش مارك فيشر تقنيات تحديد قمم وأسواق السوق المحتملة. على الرغم من أنها تخدم نفس الغرض مثل الرأس والكتفين أو أنماط الرسم البياني العلوي / السفلي المزدوجة التي تمت مناقشتها في موسوعة توماس براكوفسكي الرئيسية الخاصة بأنماط المخططات ، فإن تقنيات فيشر تعطي إشارات عاجلاً ، مما يوفر تحذيرًا مبكرًا بالتغيرات المحتملة في اتجاه الاتجاه الحالي.
إحدى التقنيات التي يطلق عليها فيشر اسم "لفة السوشي" لا علاقة لها بالطعام ، باستثناء أنه تم تصميمه على الغداء حيث كان عدد من التجار يناقشون أوضاع السوق. يعرّفها على أنها فترة من 10 أشرطة حيث يتم تقييد الخمسة الأولى (داخل القضبان) ضمن نطاق ضيق من الارتفاعات والقيعان ، بينما تبتلع الخمسة الأخرى (القضبان الخارجية) الخمسة الأولى مع كل من الارتفاع العالي والمنخفض الأدنى. يشبه النموذج نمطًا غامرًا هبوطيًا أو صعوديًا ، باستثناء أنه يتألف من شريطين مفردين ، فهو يتكون من عدة أشرطة.
عندما يظهر نموذج لفائف السوشي في اتجاه هبوطي ، فإنه يحذر من انعكاس الاتجاه المحتمل ، مما يدل على وجود فرصة محتملة للشراء أو الخروج من مركز قصير.
إذا حدث ذلك خلال اتجاه صعودي ، فيمكن للمتداول بيع صفقة شراء أو الدخول في صفقة بيع.
بينما يناقش Fisher أنماط خمسة أو 10 أعمدة ، فإن عدد أو مدة الأشرطة لم يتم تعيينها في حجر. تتمثل الخدعة في تحديد نمط يتكون من عدد كل من الأشرطة الداخلية والخارجية التي تتناسب بشكل أفضل مع السهم أو السلعة المختارة باستخدام إطار زمني يطابق الوقت الإجمالي المطلوب في التجارة.
نمط الانعكاس الثاني الذي يوصي به فيشر هو للمتداول طويل الأجل ويسمى أسبوع الانعكاس الخارجي. بشكل أساسي ، إنها لفائف السوشي باستثناء أنها تستخدم البيانات اليومية التي تبدأ يوم الاثنين وتنتهي يوم الجمعة. يستغرق الأمر ما مجموعه 10 أيام ويحدث عندما يتم مباشرة تداول لمدة خمسة أيام داخل الأسبوع بأسبوع خارجي أو ممتلئ مع ارتفاع أعلى وأدنى سعر.
اختبار عكس لفة السوشي
تم إجراء اختبار على مؤشر ناسداك المركب لمعرفة ما إذا كان النمط قد ساعد في تحديد نقاط التحول على مدار 14 عامًا بين عامي 1990 و 2004. في مضاعفة فترة أسبوع الانعكاس الخارجي إلى تسلسلين شريطيين كل منهما 10 أيام ، كانت الإشارات أقل تواترا لكنها أثبتت موثوقيتها. يتكون إنشاء المخطط من استخدام أسبوعين للتداول من الخلف إلى الخلف حتى بدأ نمطنا في يوم الاثنين واستغرق إكماله أربعة أسابيع في المتوسط. لقد أطلقنا على هذا النموذج الانعكاس الداخلي / الخارجي (RIOR).
كل جزء من أسبوعين من النموذج (شريطان على الرسم البياني الأسبوعي ، أي ما يعادل 10 أيام تداول) يحدده مستطيل. خطوط الاتجاه أرجواني تظهر الاتجاه السائد. غالبًا ما يكون هذا النموذج بمثابة تأكيد جيد على أن الاتجاه قد تغير وسيتبعه فترة وجيزة بعد كسر خط الاتجاه.
بمجرد أن يتشكل النموذج ، يمكن وضع وقف الخسارة أعلى النموذج للتداولات القصيرة ، أو أسفل النموذج للتداولات الطويلة.
تم إجراء الاختبار بناءً على كيفية انعكاس التدوير من الداخل / الخارج (RIOR) للدخول والخروج من المراكز الطويلة مقارنة بالمستثمر باستخدام استراتيجية الشراء والامتلاك. على الرغم من أن مؤشر Nasdaq المركب الذي وصل إلى 5132 في مارس 2000 ، بسبب تصحيح ما يقرب من 80 ٪ الذي أعقب ذلك ، فإن الشراء في 2 يناير 1990 ، واستمراره حتى نهاية فترة الاختبار في 30 يناير 2004 ، سيظل حصل على مستثمر البيع والشراء 1585 نقطة على مدار 3567 يوم تداول (14.1 سنة). كان المستثمر قد حصل على متوسط عائد سنوي قدره 10.66 ٪.
التاجر الذي دخل في صفقة شراء عند بداية اليوم الذي يلي إشارة شراء RIOR (اليوم 21 من النموذج) والذي باع عند الفتح في اليوم التالي لإشارة بيع ، كان قد دخل في أول عملية تداول له في يناير. 29 ، 1991 ، وخرجت من الصفقة الأخيرة في 30 يناير 2004 (مع انتهاء الاختبار). هذا التاجر كان من شأنه أن يجعل ما مجموعه 11 صفقة وكان في السوق لمدة 1977 يوم تداول (7.9 سنة) أو 55.4 ٪ من الوقت. ومع ذلك ، كان التاجر قد حقق أداءً أفضل بكثير ، حيث حصل على ما مجموعه 3531.94 نقطة أو 225٪ من استراتيجية الشراء والامتلاك. عند النظر في الوقت في السوق ، فإن العائد السنوي لمتداول RIOR كان 29.31 ٪ ، لا يشمل تكلفة العمولات. هذا فرق كبير جدا.
تم إجراء اختبار باستخدام طريقة انعكاس لفة السوشي مقابل استراتيجية الشراء والامتلاك التقليدية في تنفيذ الصفقات على Nasdaq Composite خلال فترة 14 عامًا. وكانت عائدات طريقة انعكاس السوشي لفة 29.31 ٪ ، في حين أن الشراء والبيع فقط عاد 10.66 ٪.
باستخدام البيانات الأسبوعية
تم إجراء نفس الاختبار على مؤشر ناسداك المركب باستخدام بيانات أسبوعية ، والتي تستخدم 10 أسابيع من البيانات بدلاً من 10 أيام (أو أسبوعين) المستخدمة أعلاه. هذه المرة ، تم تعيين المستطيل الأول أو الداخلي على 10 أسابيع والمستطيل الثاني أو الخارجي إلى ثمانية أسابيع ، حيث وجد أن هذا المزيج أفضل في توليد إشارات البيع من مستطيلين لمدة خمسة أسابيع أو مستطيلين لمدة 10 أسابيع.
في المجموع ، تم إنشاء خمس إشارات والربح كان 2923.77 نقطة. كان المتداول في السوق لمدة 381 (7.3 سنوات) من إجمالي 713.4 أسبوع (14.1 سنة) أو 53 ٪ من الوقت. هذا يعمل على عائد سنوي قدره 21.46 ٪. يعد نظام RIOR الأسبوعي نظامًا تجاريًا أساسيًا جيدًا ، ولكنه ربما يكون الأكثر قيمة في توفير إشارات احتياطية للنظام اليومي الذي تمت مناقشته أعلاه.
تأكيد عكس الاتجاه
بغض النظر عما إذا كان يتم استخدام شريط مدته 10 دقائق أو أسبوعيًا ، فإن نظام انعكاس الاتجاه قد عمل جيدًا في الاختبارات ، على الأقل خلال فترة الاختبار ، والتي تضمنت اتجاهًا صعوديًا وهابطًا.
أي مؤشر يستخدم بشكل مستقل يمكن أن يجعل المتداول في ورطة. ركيزة واحدة من التحليل الفني هي أهمية التأكيد. تقنية التداول أكثر موثوقية بكثير عندما يكون هناك مؤشر ثانوي يستخدم لتأكيد الإشارات.
بالنظر إلى المخاطرة في محاولة اختيار أعلى أو أسفل السوق ، من الضروري أن يستخدم المتداول ، كحد أدنى ، كسر خط الاتجاه لتأكيد الإشارة واستخدام وقف الخسارة دائمًا في حالة الخطأ. في اختباراتنا ، أعطى مؤشر القوة النسبية (RSI) تأكيدًا جيدًا في العديد من نقاط الانعكاس في طريق الاختلاف السلبي.
الانعكاسات ناتجة عن تحركات إلى مستويات قياسية أو مستويات جديدة. لذلك ، سوف تستمر هذه الأنماط في المضي قدمًا في السوق. راقب هذه الأنواع من الأنماط ، إلى جانب التأكيد من مؤشرات أخرى ، على الرسوم البيانية للسعر الحالي.
يعد استخدام مؤشر فني دون تأكيد المعلومات التي يوحي بها بمثابة وصفة للمشكلة. اختبر دائمًا موثوقية أداة التداول باستخدام تقنية ثانوية لتأكيد الإشارات.
الخط السفلي
توقيت التداولات للدخول في قيعان السوق والخروج من القمم ينطوي على خطر دائمًا. يمكن أن تكون تقنيات مثل لفة السوشي وأسبوع الانعكاس الخارجي والانعكاس الداخلي والخارجي ، عند استخدامها بالاقتران مع مؤشر تأكيد ، استراتيجيات تداول مفيدة للغاية لمساعدة المتداول على تعظيم وحماية أرباحه التي حققها بصعوبة.
