ما هو تحليل ماركوف؟
تحليل Markov هو طريقة تستخدم للتنبؤ بقيمة متغير تتأثر قيمته المتوقعة فقط بالحالة الحالية وليس بأي نشاط سابق. في جوهره ، فإنه يتنبأ متغير عشوائي يعتمد فقط على الظروف الحالية المحيطة المتغير.
سميت هذه التقنية على اسم عالم الرياضيات الروسي أندريه أندرييفيتش ماركوف ، الذي كان رائدًا في دراسة العمليات العشوائية ، وهي عمليات تنطوي على تشغيل الصدفة. استخدم لأول مرة هذه الطريقة للتنبؤ بحركات جزيئات الغاز المحاصرين في حاوية. غالبًا ما يستخدم تحليل ماركوف للتنبؤ بالسلوكيات والقرارات داخل مجموعات كبيرة من الناس.
الماخذ الرئيسية
- تحليل Markov هو طريقة تستخدم للتنبؤ بقيمة متغير تتأثر قيمته المتوقعة فقط بالحالة الحالية وليس بأي نشاط سابق. المزايا الأساسية لتحليل Markov هي البساطة ودقة التنبؤ خارج العينة. تحليل Markov ليس مفيدًا للغاية لشرح الأحداث ، ولا يمكن أن يكون النموذج الحقيقي للوضع الأساسي في معظم الحالات. تحليل Markov مفيد للمضاربين الماليين ، خاصة المستثمرين الزخم.
فهم تحليل ماركوف
تتضمن عملية تحليل Markov تحديد احتمالية اتخاذ إجراء مستقبلي بالنظر إلى الحالة الحالية للمتغير. بمجرد تحديد احتمالات الإجراءات المستقبلية في كل ولاية ، يمكن رسم شجرة القرارات. بعد ذلك ، يمكن حساب احتمالية النتيجة ، بالنظر إلى الحالة الحالية للمتغير. تحليل ماركوف له العديد من التطبيقات في عالم الأعمال. غالبًا ما يستخدم للتنبؤ بعدد القطع المعيبة التي ستنطلق من خط التجميع ، نظرًا لحالة تشغيل الآلات على الخط.
كما يمكن استخدامه للتنبؤ بنسبة حسابات الشركة المستحقة التي ستصبح ديونًا معطوبة. بعض أساليب سعر السهم وأسعار التنبؤ تتضمن أيضًا تحليل ماركوف. أخيرًا ، تستخدمها الشركات غالبًا للتنبؤ بولاء العلامة التجارية المستقبلية للعملاء الحاليين ونتائج قرارات المستهلكين المتعلقة بحصة الشركة في السوق.
مزايا تحليل ماركوف
الفوائد الأساسية لتحليل Markov هي البساطة ودقة التنبؤ خارج العينة. غالبًا ما تكون النماذج البسيطة ، مثل تلك المستخدمة لتحليل Markov ، أفضل في وضع التنبؤات من النماذج الأكثر تعقيدًا. هذه النتيجة معروفة في الاقتصاد القياسي.
عيوب تحليل ماركوف
تحليل Markov ليس مفيدًا للغاية في شرح الأحداث ، ولا يمكن أن يكون النموذج الحقيقي للوضع الأساسي في معظم الحالات. نعم ، من السهل نسبيًا تقدير الاحتمالات الشرطية وفقًا للحالة الحالية. ومع ذلك ، فغالبًا ما يخبر المرء قليلاً عن سبب حدوث شيء.
في الهندسة ، من الواضح تمامًا أن معرفة احتمال تعطل الجهاز لا يفسر سبب تعطله. والأهم من ذلك ، أن الجهاز لا ينهار حقًا استنادًا إلى احتمال يمثل تعطلًا أو عدم انهياره اليوم. في الواقع ، قد تنهار الآلة لأن التروس تحتاج إلى التشحيم بشكل متكرر.
في مجال التمويل ، يواجه تحليل ماركوف نفس القيود التي يواجهها في الهندسة ، ولكن إصلاح المشكلات معقد بسبب قلة معرفتنا بالأسواق المالية. يُعد تحليل Markov مفيدًا بدرجة أكبر لتقدير جزء من الديون التي ستتخلف عن السداد أكثر من تقديرها للكشف عن مخاطر الائتمان الرديئة في المقام الأول.
يعد تحليل Markov أداة قيمة لعمل التنبؤات ، لكنه لا يقدم تفسيرات.
مثال لتحليل ماركوف
تحليل ماركوف يمكن استخدامها من قبل المضاربين الأسهم. لنفترض أن أحد المستثمرين الزخم يقدر أن لدى الأسهم المفضلة فرصة بنسبة 60٪ لهزيمة السوق غدًا إذا فعل ذلك اليوم. يتضمن هذا التقدير الحالة الحالية فقط ، لذلك فهو يلبي الحد الرئيسي لتحليل ماركوف. يسمح تحليل ماركوف للمضارب أيضًا بتقدير أن احتمال أن يتفوق السهم على السوق في اليومين المقبلين هو 0.6 * 0.6 = 0.36 أو 36٪ ، نظرًا لتغلب السهم على السوق اليوم. باستخدام الرافعة المالية والهرم ، يحاول المضاربون تضخيم الأرباح المحتملة من هذا النوع من تحليل ماركوف.
