تلعب فروق الأسعار عاملاً هامًا في تجارة الفوركس المربحة. عندما نقارن متوسط الانتشار إلى متوسط الحركة اليومية ، تنشأ العديد من القضايا المثيرة للاهتمام. أولاً ، بعض الأزواج أكثر فائدة للتداول من غيرها. ثانياً ، من الصعب التغلب على هوامش التجزئة في التداول على المدى القصير أكثر مما يتوقع البعض. ثالثًا ، فروق الأسعار الأكبر لا تعني بالضرورة أن الزوج ليس جيدًا للتداول اليومي مثل البدائل ذات السبريد المنخفض. وينطبق الشيء نفسه على انتشار أصغر - ليس من الأفضل دائمًا التداول من بديل انتشار أكبر.
الماخذ الرئيسية
- بالنسبة إلى هوامش التداول اليومية ، فإن بعض الأزواج أفضل من غيرها ، واستخلاص النتائج حول قابلية التداول بناءً على حجم السبريد (كبير مقابل صغير) ليس مفيدًا. يتيح تحويل السبريد إلى نسبة مئوية من النطاق اليومي للمتداولين معرفة الزوج الذي يقدم أفضل قيمة من حيث فروق السعر إلى النقطة المحتملة اليومية. من المحتمل أن يتداول المتداولون بنشاط خلال اليوم مع أزواج بأقل فارق كنسبة مئوية من الحد الأقصى المحتمل للنقطة. يمكن للمتداولين مراقبة حركات المتوسط اليومي لمعرفة ما إذا كان التداول في أوقات التقلبات المنخفضة يوفر إمكانية ربح كافية لجعل التداول النشط (مع فروق أسعار) ذا قيمة.
وضع خط الأساس
لفهم ما نتعامل معه وأي الأزواج أكثر ملاءمة للتداول اليومي ، هناك حاجة إلى خط أساس. لهذا ، يتم تحويل السبريد إلى نسبة مئوية من النطاق اليومي. يسمح لنا ذلك بمقارنة الهوامش مقابل الحد الأقصى للنقاط المحتملة للتداول اليومي في هذا الزوج المحدد. بينما تعكس الأرقام أدناه القيم الموجودة في فترة زمنية معينة ، يمكن تطبيق الاختبار في أي وقت لمعرفة أي زوج من العملات يقدم أفضل قيمة من حيث انتشاره على النقطة المحتملة اليومية. يمكن أيضًا استخدام الاختبار لتغطية فترات زمنية أطول أو أقصر.
هذه هي القيم اليومية والفوارق التقريبية (ستختلف الفروق من وسيط إلى وسيط) اعتبارًا من 7 أبريل 2010. مع تغير متوسط الحركات اليومية ، تتغير أيضًا النسبة المئوية للحركة اليومية التي يمثلها السبريد. سيؤثر التغيير في الحيز أيضًا على النسبة المئوية.
يرجى ملاحظة: في حساب النسبة المئوية ، تم خصم الفرق من متوسط المدى اليومي. هذا لتعكس أن عملاء التجزئة لا يمكنهم الشراء بأقل سعر عرض يومي يتم عرضه على مخططاتهم.
EUR / USD
DailyAmediateRange (12): 105
انتشار: 3
- ينتشر كنسبة مئوية من أقصى نقطة ممكنة: 3/102 = 2.94 ٪
USD / JPY
DailyAmediateRange (12): 80
انتشار: 3
- ينتشر كنسبة مئوية من أقصى نقطة ممكنة: 3/77 = 3.90 ٪
GBP / USD
DailyAmediateRange (12): 128
انتشار: 4
- ينتشر كنسبة مئوية من أقصى نقطة ممكنة: 4/124 = 3.23 ٪
EUR / JPY
DailyAmediateRange (12): 121
انتشار: 4
- ينتشر كنسبة مئوية من أقصى نقطة ممكنة: 4/117 = 3.42 ٪
USD / CAD
DailyAmediateRange (12): 66
انتشار: 4
- تنتشر كنسبة مئوية من أقصى نقطة ممكنة: 4/62 = 6.45 ٪
USD / CHF
DailyAmediateRange (12): 98
انتشار: 4
- ينتشر كنسبة مئوية من الحد الأقصى للنقاط المحتملة: 4/94 = 4.26 ٪
GBP / JPY
DailyAmediateRange (12): 151
انتشار: 6
- ينتشر كنسبة مئوية من أقصى نقطة ممكنة: 6/145 = 4.14 ٪
التي أزواج للتجارة
عندما يتم التعبير عن السبريد كنسبة مئوية من متوسط الحركة اليومية ، يمكن أن يكون الفارق كبيرًا ويكون له تأثير كبير على استراتيجيات التداول اليومي. غالبًا ما يتم تجاهله هذا من قبل التجار الذين يشعرون أنهم يتداولون مجانًا نظرًا لعدم وجود عمولة.
إذا كان المتداول يتداول بنشاط يوميًا ويركز على زوج معين ، فمن المرجح أن يتداول الزوج مع أدنى فرق كنسبة مئوية من أقصى حد للنقاط المحتملة. يُظهر زوج EUR / USD و GBP / USD أفضل نسبة من الأزواج التي تم تحليلها أعلاه. يحتل زوج EUR / JPY أيضًا مرتبة عالية بين الأزواج التي تم فحصها. على الرغم من أن الباوند / دولار واليورو / الين الياباني لهما فارق أربع نقاط ، إلا أنهما تفوقا على الدولار الأمريكي / الين الياباني ، والذي عادة ما ينتشر بثلاث نقاط.
في حالة الدولار الأمريكي / الدولار الكندي ، الذي يتميز أيضًا بفارق أربعة نقاط ، كان أحد أسوأ الأزواج في التداول اليومي ، حيث يمثل الفروق نسبة كبيرة من متوسط المدى اليومي. الأزواج مثل هذه أكثر ملاءمة لتحركات طويلة الأجل ، حيث يصبح الفرق أقل أهمية كلما تحرك الزوج.
مضيفا بعض الواقعية
افترضت الحسابات المذكورة أعلاه أن النطاق اليومي يمكن تحديده ، وهذا أمر مستبعد للغاية. استنادًا إلى المصادفة ومتوسط المدى اليومي لزوج اليورو / الدولار الأمريكي ، هناك فرصة أقل من 1٪ في اختيار أعلى وأدنى سعر. على الرغم من ما قد يفكر فيه الناس بقدراتهم التجارية ، حتى المتداول اليومي المخضرم لن يكون أفضل بكثير في القدرة على التقاط نطاق يوم كامل - وليس عليهم القيام بذلك.
لذلك ، هناك حاجة إلى إضافة بعض الواقعية إلى حسابنا ، وهو ما يمثل حقيقة أن انتقاء الدقة العالية والمنخفضة أمر غير مرجح للغاية. على افتراض أنه من غير المحتمل أن يخرج / يدخل في أعلى 10٪ من متوسط النطاق اليومي ، ومن غير المرجح أن يخرج / يدخل في أسفل 10٪ من متوسط النطاق اليومي ، فهذا يعني أن المتداول لديه 80٪ من النطاق المتاح لـ معهم. الدخول والخروج في هذه المنطقة أكثر واقعية من القدرة على الدخول مباشرة إلى أعلى مستوى يومي أو انخفاض.
باستخدام 80٪ من متوسط النطاق اليومي في الحساب يوفر القيم التالية لأزواج العملات. ترسم هذه الأرقام صورة يكون فيها الفارق كبيرًا.
EUR / USD
- تنتشر كنسبة مئوية من احتمال نقطة (80 ٪) المحتملة: 3 / 81.6 = 3.68 ٪
USD / JPY
- ينتشر كنسبة مئوية من أقصى نقطة ممكنة: 3 / 61.6 = 4.87 ٪
GBP / USD
- ينتشر كنسبة مئوية من إمكانات النقطة المحتملة (80٪): 4 / 99.2 = 4.03٪
EUR / JPY
- ينتشر كنسبة مئوية من إمكانات النقطة المحتملة (80٪): 4 / 93.6 = 4.27٪
USD / CAD
- ينتشر كنسبة مئوية من احتمال نقطة (80 ٪) المحتملة: 4 / 49.6 = 8.06 ٪
USD / CHF
- ينتشر كنسبة مئوية من احتمال نقطة (80 ٪) المحتملة: 4 / 75.2 = 5.32 ٪
GBP / JPY
- ينتشر كنسبة مئوية من إمكانات النقطة المحتملة (80٪): 6/116 = 5.17٪
باستثناء زوج العملات EUR / USD ، والذي هو أقل بقليل ، تم تأكل أكثر من 4 ٪ من النطاق اليومي بسبب السبريد. في بعض الأزواج ، يكون الهامش جزءًا كبيرًا من النطاق اليومي عندما يكون التخصيم على الأرجح لن يتمكن المتداول من اختيار الإدخالات / المخرجات بدقة في غضون 10٪ من المستويات العالية والمنخفضة التي تحدد النطاق اليومي.
الخط السفلي
يحتاج المتداولون إلى معرفة أن السبريد يمثل جزءًا كبيرًا من متوسط المدى اليومي في العديد من الأزواج. عند احتساب أسعار الدخول والخروج المحتملة ، يصبح الفرق أكثر أهمية. يمكن للمتداولين ، وخاصة المتداولين في أطر زمنية قصيرة ، مراقبة متوسط الحركات اليومية للتحقق مما إذا كان التداول في أوقات التقلبات المنخفضة يوفر إمكانات ربح كافية لجعل التداول النشط بشكل واقعي (مع فروق أسعار) جديراً بالاهتمام.
استنادًا إلى البيانات ، يتمتع زوج EUR / USD و GBP / USD بأدنى نسبة انتشار إلى الحركة ، على الرغم من أنه يجب على المتداولين تحديث الأرقام على فترات منتظمة لمعرفة أي الأزواج تستحق التداول بالنسبة إلى فرق السعر وأي منها لا. ستتغير الإحصاءات بمرور الوقت ، وخلال فترات التقلب الشديد ، يصبح الفرق أقل أهمية. من المهم تتبع الأرقام وفهم متى تستحق التداول وعندما لا يكون الأمر كذلك.
