المتوسطات المتحركة البسيطة مقابل الأسية: نظرة عامة
يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة (MA) لتحديد مناطق التجارة ، وتحديد الاتجاهات ، وتحليل الأسواق. تساعد المتوسطات المتحركة المتداولين على عزل الاتجاه في سوق أو سوق ، أو عدم وجود واحد ، ويمكنهم أيضًا الإشارة إلى احتمال انعكاس الاتجاه. نوعان من الأنواع الأكثر شيوعًا بسيطان وأسيان. سننظر في الاختلافات بين هذين المتوسطين المتحركين ، مما يساعد المتداولين على تحديد أي واحد سيستخدم.
تكشف المتوسطات المتحركة عن متوسط سعر الأداة القابلة للتداول خلال فترة زمنية محددة. ومع ذلك ، هناك طرق مختلفة لحساب المتوسطات ، وهذا هو السبب في وجود أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة. يطلق عليها "تتحرك" لأنه مع تحرك السعر ، يتم إضافة بيانات جديدة في الحساب ، وبالتالي تغيير المتوسط.
الماخذ الرئيسية
- المتوسطات المتحركة (MA) هي أساس تحليل الرسم البياني والسلسلة الزمنية. تساعد المتوسطات المتحركة البسيطة والمعدلات المتحركة الأسية الأكثر تعقيدًا في تصور الاتجاه من خلال تخفيف حركات الأسعار. هناك نوع واحد من المتوسط المتحرك ليس بالضرورة أفضل من الآخر ، ولكن اعتمادًا على كيفية استخدام المتداول المتوسطات المتحركة ، قد يكون أحد أفضل للشخص الفرد.
المتوسط المتحرك البسيط
لحساب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام (SMA) ، أضف أسعار الإغلاق لآخر 10 أيام وقسمها على 10. لحساب المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا ، أضف أسعار الإغلاق على مدار 20 يومًا ، ثم قسّمها على 20.
بالنظر إلى سلسلة الأسعار التالية:
10 دولارات ، 11 دولار ، 11 دولار ، 12 دولار ، 14 دولار ، 15 دولار ، 17 دولار ، 19 دولار ، 20 دولار ، 21 دولار
سيبدو حساب SMA كما يلي:
$ 10 + 11 دولار + 11 دولار + 12 دولار + 14 دولار + 15 دولار + 17 دولار + 19 دولار + 20 دولار + 21 دولار = 150 دولار
فترة 10 أيام SMA = 150 دولار / 10 = 15 دولارًا
يتم إسقاط البيانات القديمة لصالح البيانات الجديدة. يتم إعادة حساب متوسط 10 أيام عن طريق إضافة اليوم الجديد وإسقاط اليوم العاشر ، وتستمر هذه العملية إلى أجل غير مسمى.
يظهر الرسم البياني التالي SMA لمدة 100 يوم يتم تطبيقه على مخطط Macys، Inc. (M). يساعد في تسليط الضوء على الاتجاه الهبوطي على اليسار والارتفاع على يمين المخطط. في أي وقت من الأوقات ، يعرض خط SMA متوسط سعر آخر 100 جلسة تداول / شمعة.
المتوسط المتحرك الأسي
يركز المتوسط المتحرك الأسي (EMA) على الأسعار الحديثة أكثر من التركيز على سلسلة طويلة من نقاط البيانات ، حيث يتطلب المتوسط المتحرك البسيط.
لحساب EMA
EMA الحالي = ((السعر (الحالي) - EMA السابق) X مضاعف) + EMA السابق.
العامل الأكثر أهمية هو ثابت التجانس الذي = 2 / (1 + N) حيث N = عدد الأيام.
EMA لمدة 10 أيام = 2 / (1 + 10) = 0.1818
على سبيل المثال ، فإن EMA مدته 10 أيام يزن السعر الأحدث عند 18.18 في المئة ، مع كل نقطة بيانات بعد ذلك تكون قيمتها أقل وأقل. تعمل EMA عن طريق قياس الفرق بين سعر الفترة الحالية و EMA السابق وإضافة النتيجة إلى EMA السابقة. كلما كانت الفترة أقصر ، زاد الوزن المطبق على السعر الأحدث.
الاختلافات الرئيسية
يتم حساب SMA و EMA بشكل مختلف. يجعل الحساب EMA أسرع في الاستجابة لتغيرات الأسعار وردود الفعل SMA أبطأ. هذا هو الفرق الرئيسي بين الاثنين. واحد ليس بالضرورة أفضل من الآخر.
في بعض الأحيان ، يكون رد فعل EMA سريعًا ، مما يتسبب في توقف المتداول عن التداول في السوق ، في حين أن SMA ذو الحركة الأبطأ يبقي الشخص في التداول ، مما يؤدي إلى ربح أكبر بعد انتهاء الفواق. في أوقات أخرى ، يمكن أن يحدث العكس. إشارات EMA ذات الحركة الأسرع تشير إلى مشكلة أسرع من SMA ، وبالتالي فإن متداول EMA يتعطل بسرعة أكبر ، مما يوفر الوقت والمال لهذا الشخص.
يجب على كل متداول أن يقرر أي MA أفضل لاستراتيجيته الخاصة. يستخدم العديد من المتداولين على المدى القصير EMAs لأنهم يريدون أن يتم تنبيههم بمجرد تحرك السعر في الاتجاه الآخر. يميل التجار على المدى الطويل إلى الاعتماد على SMAs لأن هؤلاء المستثمرين لا يسارعون إلى التحرك ويفضلون أن يكونوا أقل نشاطًا في تداولاتهم.
في النهاية ، يتعلق الأمر بالتفضيل الشخصي. ارسم EMA و SMA بنفس الطول على الرسم البياني واعرف أيهما يساعدك على اتخاذ قرارات تداول أفضل.
يظهر الرسم البياني التالي SMA لمدة 100 يوم (أزرق) و EMA (وردي) على مخطط لشركة Alphabet Inc. (GOOG). يتفاعل EMA بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار ويميل إلى التشبث أكثر من حركة السعر. SMA أبطأ من رد الفعل ويميل إلى البقاء أبعد من السعر ، مما يعطيها مساحة أكبر.
كمبدأ توجيهي عام ، عندما يكون السعر أعلى من المتوسط البسيط أو الأسي ، فإن الاتجاه يكون صعوديًا ، وعندما يكون السعر أقل من المتوسط المتحرك ، يكون الاتجاه هابطًا. لكي يكون هذا المبدأ التوجيهي مفيدًا ، كان ينبغي أن يوفر المتوسط المتحرك رؤى ثاقبة للاتجاهات وتغيرات الاتجاه في الماضي. اختر فترة حسابية - مثل 10 أو 20 أو 50 أو 100 أو 200 - التي تبرز الاتجاه ، ولكن عندما يتحرك السعر من خلاله تميل إلى إظهار انعكاس. وهذا ينطبق سواء باستخدام MA أو بسيط الأسي. اختبر العديد من MAs لمعرفة أيها أفضل من خلال تغيير المدخلات على المؤشر في منصة الرسوم البيانية الخاصة بك. MAs مختلفة تجعل العمل أفضل على أنواع مختلفة من الأدوات المالية ، بما في ذلك الأسهم.
إعتبارات خاصة
كمؤشرات متأخرة ، فإن المتوسطات المتحركة تخدم بشكل جيد خطوط الدعم والمقاومة. أثناء الاتجاه الصعودي ، غالباً ما يتراجع السعر إلى منطقة MA ثم يرتد ، كما يمكن أن نرى ، عدة مرات على الرسم البياني أعلاه.
إذا هبطت الأسعار إلى ما دون المتوسط المتحرك في اتجاه تصاعدي ، فقد يتراجع الاتجاه الصعودي ، أو على الأقل السوق قد يتعزز. إذا انهارت الأسعار فوق المتوسط المتحرك في اتجاه هبوطي ، فقد يبدأ الاتجاه في الصعود أو التوطيد. في هذه الحالة ، قد يراقب المتداول السعر للتنقل عبر MA للإشارة إلى فرصة أو خطر.
لا يشعر المتداولون الآخرون بالقلق من حركة الأسعار عبر المتوسط المتحرك لكنهم بدلاً من ذلك يضعون متوسطين متوسطين مختلفين الطول على الرسم البياني ويراقبون المتوسطات المتحركة.
يستخدم الرسم البياني أدناه SMA مدته 50 و 100 يوم في SPDR S&P 500 ETF (SPY). في بعض الأحيان ، قدمت عمليات الانتقال إلى المتوسط إشارات جيدة للغاية من شأنها أن تؤدي إلى أرباح كبيرة ، وفي أحيان أخرى ، أدت عمليات الانتقال إلى إشارات ضعيفة. هذا يسلط الضوء على واحدة من نقاط الضعف في المتوسطات المتحركة. تعمل بشكل جيد عندما يتحرك السعر في اتجاهات كبيرة ولكن تميل إلى أن تكون ضعيفة عندما يتحرك السعر بشكل جانبي كما كان على الجانب الأيسر من المخطط.
لفترات طويلة الأجل ، شاهد المتوسطين المتحركين لمدة 50 و 100 يوم أو 100 و 200 يوم للاتجاه طويل الأجل. على سبيل المثال ، باستخدام المتوسطات المتحركة لمدة 100 و 200 يوم ، إذا كان المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم يعبر عن متوسط 200 يوم ، فسيُطلق عليه "موت الموت". هناك تحرك هبوطي كبير بالفعل. يسمى المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم والذي يعبر عن المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم باسم التقاطع الذهبي ويشير إلى أن السعر قد ارتفع وقد يستمر في ذلك. على سبيل المثال ، قد يشاهد المتداولون على المدى القصير المتوسط المتحرك من 8 إلى 20 فترة. مجموعات لا حصر لها.
