ما هي نسبة الربح / الخسارة؟
تعمل نسبة الربح / الخسارة مثل بطاقة الأداء للمتداول النشط الذي يكون دافعه الأساسي هو زيادة أرباح التداول إلى الحد الأقصى. نسبة الربح / الخسارة هي متوسط ربح التداولات الرابحة مقسومًا على متوسط الخسارة في التداولات الخاسرة خلال فترة زمنية محددة.
نسبة الربح والخسارة = NWT إجمالي الربح ÷ NLT إجمالي الخسارة حيث: NWT = عدد الصفقات الرابحة
وأوضح الربح / الخسارة نسبة
تقيس نسبة الربح / الخسارة أداء الاستراتيجية أو النظام التجاري. من الواضح ، كلما ارتفعت النسبة كلما كان ذلك أفضل. العديد من كتب التداول تستدعي نسبة 2: 1 على الأقل. على سبيل المثال ، إذا كان لدى نظام ما متوسط ربح قدره 750 دولارًا لكل عملية تداول وخسارة متوسطة خلال الوقت نفسه وهو 250 دولارًا لكل صفقة ، فإن نسبة الربح / الخسارة ستكون 3: 1. يمكن أن تشجع نسبة الربح / الخسارة الثابتة المتداول المتداول على الاستفادة من الرهانات وفقًا للاستراتيجية نفسها في محاولة لتحقيق أرباح مطلقة أكبر. بالمقابل ، فإن نسبة الربح / الخسارة غير المقبولة ستؤدي إلى فحص الإستراتيجية أو النظام المستخدم لإيجاد روابط ضعيفة. ربما يقرر المتداول التخلي عن استراتيجية أو نظام كليًا إذا كانت النسبة لا تحقق مكاسب كافية أو حتى تسبب خسائر رأسمالية.
التفكير فيما وراء النسبة
يمكن أن تكون نسبة الربح / الخسارة طريقة مفرطة التبسيط للنظر في الأداء لأنها لا تأخذ في الاعتبار احتمالات المكاسب أو الخسائر للتداولات. يمكن أن يكون مفهوم يسمى متوسط الربحية في التجارة (APPT) أكثر ثاقبة. APPT هو متوسط المبلغ الذي يمكن للمتداول أن يتوقعه للفوز أو الخسارة لكل صفقة. APPT هو الفرق بين أ) نتاج احتمال الفوز ومتوسط الفوز ؛ ب) ناتج احتمال الخسارة ومتوسط الخسارة. على سبيل المثال ، خذ 10 صفقات ، ثلاثة منها كانت مربحة وسبعة خاسرة. وبالتالي ، فإن احتمال الفوز هو 30 ٪ واحتمال الخسارة هو 70 ٪. علاوة على ذلك ، افترض أن متوسط التداولات الفائزة كان 600 دولار ومتوسط الخسارة كان 300 دولار. APPT أقل (30٪ × 600 دولار) (70٪ × 300) ، أو - 30 دولارًا. وبالتالي ، على الرغم من أن نسبة الربح / الخسارة كانت 2: 1 (600: 300 دولار) ، فإن إستراتيجية التداول هي في الواقع واحدة خاسرة من حيث الاحتمال.
