يتتبع مؤشر الاستوكاستك Stochastics ، الذي طوره جورج لين في الخمسينيات ، تطور ضغط البيع والشراء ، وتحديد دورة تحول تلك القوة البديلة بين الثيران والدببة. قلة من المتداولين يستفيدون من هذه الأداة التنبؤية لأنهم لا يفهمون أفضل طريقة للجمع بين الاستراتيجيات المحددة وفترات الانتظار. إنه حل سهل ، كما سترى في هذا التمهيدي السريع على إعدادات Stochastics والتفسير..
الاستوكاستك البناء
يجمع مذبذب الحديث أو "مؤشر الستوكاستك الكامل" بين عناصر "الاستوكاستك البطيء" في لين و "الاستوكاستك السريع" في ثلاثة متغيرات تتحكم في فترات الرجوع إلى الوراء ومدى تجانس البيانات. (لمعرفة المزيد ، اقرأ: ما هو الفرق بين الاستوكاستك السريع والبطيء؟ )
- Fast K٪ - يقيس سعر الإغلاق مقارنة بفترات الاسترجاع المحددة. تتباطأ نسبة K٪ الكاملة أو K٪ بسرعة KK سريعة مع متوسط متحرك بسيط (SMA). يضيف Dull D٪ أو D٪ متوسط تجانس ثانٍ.
- متغيرات سرعة أقل K٪ و K٪ و D٪ = فترة استرجاع قصيرة الأجل مع تجانس أقل. متغيرات Fast K٪ و K٪ و D٪ = فترة ارتداد طويلة الأجل مع تجانس أكبر
اختيار أفضل الإعدادات
اختر أكثر المتغيرات فعالية لأسلوب التداول الخاص بك عن طريق تحديد مقدار الضوضاء التي ترغب في قبولها مع البيانات. افهم أن كل ما تختاره ، فكلما زادت خبرتك مع المؤشر ستحسن من إدراكك للإشارات الموثوقة. يميل لاعبو السوق على المدى القصير إلى اختيار إعدادات منخفضة لجميع المتغيرات لأنها تعطيهم إشارات سابقة في بيئة السوق خلال اليوم شديدة التنافس. تميل أجهزة ضبط الوقت للسوق على المدى الطويل إلى اختيار إعدادات عالية لجميع المتغيرات لأن الناتج السلس للغاية لا يتفاعل إلا مع التغييرات الرئيسية في حركة السعر. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع: مؤشر ستوكاستيك: مؤشر دقيق للشراء والبيع ).
SPDR S&P 500 Trust (SPY) يُظهر آثار أقدام لـ Stochastics مختلفة ، وفقًا للمتغيرات. تحدث دورة المنعطفات عندما يعبر الخط السريع الخط البطيء بعد الوصول إلى مستوى ذروة الشراء أو ذروة البيع. (كما هو موضح في: استخدم مؤشر ستوكاستيك الأسبوعي لتوقيت السوق بشكل فعال ). يقلب إعداد استجابة 5،3،3 دورات البيع والشراء بشكل متكرر ، وغالبًا دون أن تصل الخطوط إلى مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع. يتطلع الإعداد المتوسط المدى البالغ 21،7،7 إلى فترة أطول ولكنه يحتفظ بالنعومة عند مستويات منخفضة نسبيًا ، مما ينتج عنه تقلبات أوسع نطاقًا تولد إشارات بيع وشراء أقل. يأخذ إعداد 21،14،14 على المدى الطويل خطوة عملاقة إلى الوراء ، وتتحول دورة الإشارات إلى نادراً وفقط بالقرب من نقاط تحول السوق الرئيسية.
تثير متغيرات المدى القصير إشارات سابقة ذات مستويات ضوضاء أعلى ، بينما تثير متغيرات المدى الأطول إشارات لاحقة بمستويات ضوضاء أقل ، باستثناء في الأسواق الرئيسية عندما تميل الأطر الزمنية إلى الاصطفاف ، مما يؤدي إلى إشارات متزامنة التوقيت عبر المدخلات الرئيسية. يمكنك أن ترى هذا يحدث عند أدنى مستوى خلال شهر أكتوبر ، حيث يبرز المستطيل الأزرق عمليات الانتقال الصعودية على جميع الإصدارات الثلاثة من المؤشر. تخبرنا عمليات الانتقال الكبيرة هذه أن الإعدادات أقل أهمية في نقاط التحول الرئيسية من مهارتنا في تصفية مستويات الضوضاء والتفاعل مع دورات جديدة. من وجهة نظر لوجستية ، هذا يعني في كثير من الأحيان إغلاق الاتجاه باتباع المراكز وتنفيذ استراتيجيات التلاشي التي تشتري التراجعات أو تجمعات البيع. (لمعرفة المزيد ، راجع: ما هي أفضل المؤشرات لتحديد الأسهم ذات ذروة الشراء والبيع المفرط؟ ).
مؤشر ستوكاستيك وتحليل الأنماط
لا يتعين على مؤشر ستوكاستيك الوصول إلى مستويات متطرفة لإثارة إشارات موثوقة ، خاصةً عندما يظهر نمط السعر حواجز طبيعية. بينما يتوقع حدوث المنعطفات الأكثر عمقًا عند مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع ، يمكن الوثوق بالصلبان داخل مركز اللوحة طالما أن مستويات الدعم أو المقاومة البارزة تصطف. غالبًا ما تتوسط المتوسطات أو الفجوات أو خطوط الاتجاه أو ارتدادات فيبوناتشي المتحركة ، مما يقلل من مدة الدورة وقدرة التقليب على الجانب الآخر. هذا يسلط الضوء على أهمية قراءة نمط السعر في نفس الوقت الذي تقوم فيه بتفسير المؤشر. (لمعرفة المزيد ، اقرأ: مقدمة في أنماط أسعار التحليل الفني ).
صعدت مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية (AAL) فوق EMA لمدة 50 يومًا بعد انخفاض متقلب واستقرت عند مستوى دعم جديد (1) ، مما اضطر المؤشر إلى الارتفاع أعلى قبل الوصول إلى مستوى التشبع في البيع. وقد اندلعت فوق خط الاتجاه لمدة شهرين وانسحبت مرة أخرى (2) ، مما أدى إلى تقاطع صعودي في منتصف لوحة. انعكس الارتفاع اللاحق عند 44 ، مما أدى إلى تراجع يجد الدعم عند EMA لمدة 50 يومًا (3) ، مما أدى إلى تحول صعودي ثالث فوق خط ذروة البيع..
الخط السفلي
يفشل العديد من المتداولين في الاستفادة من قوة مؤشر ستوكاستيك لأنهم مشوشون في الحصول على الإعدادات الصحيحة لاستراتيجيات السوق الخاصة بهم. هذه النصائح المفيدة سوف تعالج هذا الخوف وتساعد على إطلاق المزيد من الإمكانات.
