أحد الأهداف الرئيسية لكل متداول يستخدم التحليل الفني هو قياس قوة زخم الأصل واحتمال استمراره. يقيس الزخم السرعة التي يتحرك بها سعر الورقة المالية ، وهناك مجموعة متنوعة من المؤشرات التي يمكن للمرء أن ينظر إليها لقياس ذلك.
يتم تفسير معظم المؤشرات المستخدمة لقياس الزخم باستخدام بعض القيم التي تشير إلى أن الأصل قد يكون في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع ، وهذا هو ضعف الزخم ، وسيشير إلى انعكاس في الاتجاه.
ترتبط مؤشرات الزخم بين مستويين متطرفين. هذا أمر مهم لأنه يتم تفسير التقاطع عبر الخط المركزي للمؤشر على أنه يعني أن الزخم يتزايد أو يتناقص ويعمل كمؤشر للشراء أو البيع.
بعض الأدوات الرئيسية لقياس الزخم هي التقارب المتحرك لمتوسط التقارب (MACD) ومؤشر الاستوكاستك ومعدل تغير السعر (ROC) ومؤشر القوة النسبية (RSI).
الانتقال المتوسط التقارب التباعد (MACD)
يصور MACD العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الورقة المالية. يتم حسابه بطرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 شهرًا من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 شهرًا. عند حساب ذلك ، يتم إنشاء خط MACD ونقل خط MACD لمدة تسعة أيام ، والمعروف باسم "خط الإشارة" ، عبر خط MACD. يعمل هذا بعد ذلك كمحفز للشراء أو البيع حسب المكان الذي يعبر فيه MACD خط الإشارة.
معدل التغيير
معدل التغيير هو السرعة التي يتغير بها المتغير خلال فترة زمنية محددة. يتم التعبير عنها كنسبة بين التغيير في متغير واحد مقارنة بالتغيير المقابل في آخر. بيانياً ، يتم تمثيل معدل التغيير بواسطة ميل الخط ونسبة التغيير في القيمة على مدى فترة زمنية محددة ويمثل زخم المتغير.
لحساب ROC ، يأخذ المرء القيمة الحالية للسهم ويقسمه على القيمة من فترة سابقة ، ثم يطرح واحد ويتضاعف على 100 للحصول على النسبة المئوية.
معدل التغيير = * 100
للأوراق المالية ذات الزخم المرتفع ROC إيجابي وتتفوق على السوق في المدى القصير ، في حين أن الزخم المنخفض للأمن له ROC سلبي ومن المرجح أن ينخفض في القيمة ، والتي يمكن اعتبارها مؤشرا للبيع.
مؤشر ستوكاستيك
يسعى مؤشر التذبذب العشوائي إلى قياس سعر إغلاق الورقة المالية إلى مجموعة من أسعارها التاريخية خلال فترة زمنية محددة. يتم استخدامه لإنشاء إشارات تداول في منطقة ذروة البيع والبيع باستخدام مجموعة من القيم المحددة بحدود 0-100. تعتبر القيم التي تزيد عن 80 عامًا في نطاق ذروة الشراء ، بينما تعتبر القيم الأقل من 20 في نطاق ذروة البيع. عندما تصل القيم إلى هذه النقاط فإنها تشير عادة إلى انعكاس الاتجاه.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
يقيس مؤشر القوة النسبية حجم التغيرات الأخيرة في السعر. يبحث مؤشر القوة النسبية في متوسط المكاسب أو الخسائر خلال 14 فترة تداول. يشبه إلى حد كبير مذبذب ستوكاستيك ، فإنه يستخدم قيمة نطاق محددة من 0-100 لتمييز ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في سعر الأصل. تشير القيم التي تبلغ 70 أو أعلى إلى أمان في منطقة ذروة الشراء حيث تشير القيم 30 وما دون إلى حالة ذروة البيع.
للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع: مقدمة إلى Momentum Trading وأفضل إشارات MACD لمتداولي الزخم
