ما هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA)؟
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو المتوسط المتحرك الحسابي المحسوب بإضافة أسعار الإغلاق الأخيرة ثم قسمة ذلك على عدد الفترات الزمنية في متوسط الحساب. متوسط متحرك بسيط أو حسابي يتم حسابه عن طريق إضافة سعر إغلاق الورقة المالية لعدد من الفترات الزمنية ثم قسمة هذا المجموع على نفس العدد من الفترات. تستجيب المتوسطات قصيرة الأجل سريعًا للتغيرات في سعر الأساس ، في حين أن المتوسطات طويلة الأجل بطيئة في الاستجابة.
TradingView.
هناك أنواع أخرى من المتوسطات المتحركة ، بما في ذلك المتوسط المتحرك الأسي (EMA).
الماخذ الرئيسية
- SMA هو مؤشر فني لتحديد ما إذا كان سعر الأصل سيستمر أو يعكس اتجاهًا صعوديًا أو هبوطيًا. يتم حساب SMA كمتوسط حسابي لسعر الأصل خلال فترة ما. يمكن تعزيز SMA كمتوسط متحرك أسي (EMA)) أن أثقل بشكل كبير حركة السعر الأخيرة.
صيغة SMA هي
SMA = A1 + A2 +… + مكان: An = سعر الأصل في الفترة nn = عدد إجمالي الفترات الزمنية \ تبدأ {align} & \ text {SMA} = \ dfrac {A_1 + A_2 +… + A_n} {n} \ & \ textbf {where:} \ & A_n = \ text {سعر الأصل في الفترة} n \\ & n = \ text {عدد الفترات الإجمالية} \ \ end {محاذاة } SMA = nA1 + A2 +… + An where: An = سعر الأصل في الفترة nn = عدد إجمالي الفترات
مثال لحساب SMA
دعونا نلقي نظرة على مثال بسيط لكيفية حساب المتوسط المتحرك البسيط للأوراق المالية مع إغلاق أسعار التالية على مدى 15 يوما:
الأسبوع 1 (5 أيام) - 20 ، 22 ، 24 ، 25 ، 23
الأسبوع 2 (5 أيام) - 26 ، 28 ، 26 ، 29 ، 27
الأسبوع 3 (5 أيام) - 28 ، 30 ، 27 ، 29 ، 28
من شأن المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام تحديد متوسط أسعار الإغلاق للأيام العشرة الأولى كنقطة بيانات أولى. ستنخفض نقطة البيانات التالية أول سعر ، وتضيف السعر في اليوم 11 وتستغرق المتوسط ، وهكذا. وبالمثل ، فإن المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا سيجمع البيانات الكافية إلى متوسط 50 يومًا متتاليًا من البيانات على أساس دائم.
مقابل بسيطة المتوسطات المتحركة الأسية
ماذا المتوسط المتحرك البسيط يخبرك؟
يمكن تخصيص متوسط متحرك بسيط حيث يمكن حسابه لعدد مختلف من الفترات الزمنية ، ببساطة عن طريق إضافة سعر إغلاق الورقة المالية لعدد من الفترات الزمنية ثم قسمة هذا المجموع على عدد الفترات الزمنية ، مما يعطي متوسط سعر الورقة المالية خلال الفترة الزمنية. يعمل المتوسط المتحرك البسيط على تخفيف التقلبات ، ويسهل رؤية اتجاه السعر للأوراق المالية. إذا كان المتوسط المتحرك البسيط يشير إلى الأعلى ، فهذا يعني أن سعر الورقة المالية في ارتفاع. إذا كان يشير إلى أسفل فهذا يعني أن سعر الورقة المالية ينخفض. كلما طال الإطار الزمني للمتوسط المتحرك ، أصبح المتوسط المتحرك البسيط أكثر سلاسة. المتوسط المتحرك على المدى القصير أكثر تقلبًا ، لكن قراءته أقرب إلى البيانات المصدر.
أهمية تحليلية
المتوسطات المتحركة هي أداة تحليلية مهمة تستخدم لتحديد اتجاهات الأسعار الحالية وإمكانية حدوث تغيير في الاتجاه الثابت. إن أبسط أشكال استخدام المتوسط المتحرك البسيط في التحليل هو استخدامه لتحديد ما إذا كان الأمان في اتجاه صعودي أو هبوطي بسرعة. أداة تحليلية شائعة أخرى ، وإن كانت أكثر تعقيدًا قليلاً ، تتمثل في مقارنة زوج من المتوسطات المتحركة البسيطة مع كل منها يغطي أطر زمنية مختلفة. إذا كان المتوسط المتحرك البسيط على المدى القصير أعلى من المتوسط على المدى الطويل ، فمن المتوقع وجود اتجاه صعودي. من ناحية أخرى ، يشير المدى الطويل فوق المتوسط على المدى القصير إلى حركة هبوطية في الاتجاه.
أنماط التداول الشعبية
من بين أنماط التداول الشائعة التي تستخدم المتوسطات المتحركة البسيطة ، صليب الموت والصليب الذهبي. يحدث تقاطع الموت عندما يعبر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عن المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. تعتبر هذه إشارة هبوطية ، حيث توجد المزيد من الخسائر. يحدث التقاطع الذهبي عندما ينكسر المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل. عززها ارتفاع حجم التداول ، وهذا يمكن أن يشير إلى مزيد من المكاسب في المتجر.
الفرق بين SMA و EMA
الفرق الرئيسي بين المتوسط المتحرك الأسي والمتوسط المتحرك البسيط هو حساسية كل واحد للتغييرات في البيانات المستخدمة في حسابه.
وبشكل أكثر تحديدًا ، تعطي EMA ترجيحًا أعلى للأسعار الحديثة ، بينما يعين SMA ترجيحًا متساويًا لجميع القيم. يتشابه المتوسطان لأنهما يفسران بنفس الطريقة ويستخدمهما المتداولون الفنيون بشكل شائع لتهدئة تقلبات الأسعار. نظرًا لأن EMAs تضع أهمية أكبر على البيانات الحديثة أكثر من البيانات القديمة ، فهي أكثر تفاعلًا مع أحدث تغيرات الأسعار من SMAs ، مما يجعل نتائج EMAs أكثر في الوقت المناسب ويشرح سبب كون EMA هو المتوسط المفضل لدى العديد من المتداولين.
حدود SMA
من غير الواضح ما إذا كان ينبغي التركيز بشكل أكبر على الأيام الأخيرة في الفترة الزمنية أو على المزيد من البيانات البعيدة أم لا. يعتقد العديد من المتداولين أن البيانات الجديدة ستعكس بشكل أفضل الاتجاه الحالي الذي يسير فيه الأمن ؛ وفي الوقت نفسه يشعر الآخرون أن امتياز تواريخ معينة أكثر من غيرها سيؤدي إلى تحيز الاتجاه. لذلك ، قد تعتمد SMA اعتمادًا كبيرًا على البيانات القديمة نظرًا لأنها تتعامل مع تأثير اليوم العاشر أو المائتين تمامًا مثلما يحدث في اليوم الأول أو الثاني.
وبالمثل ، يعتمد SMA بالكامل على البيانات التاريخية. يعتقد الكثير من الناس (بمن فيهم الاقتصاديون) أن الأسواق تتسم بالكفاءة - أي أن أسعار السوق الحالية تعكس بالفعل جميع المعلومات المتاحة. إذا كانت الأسواق فعالة بالفعل ، فلن يخبرنا استخدام البيانات التاريخية شيئًا عن الاتجاه المستقبلي لأسعار الأصول.
تعلم المزيد عن المتوسطات المتحركة البسيطة
للتعمق أكثر في SMA وكيف يتم استخدامها ، قد ترغب في قراءة بعض مقالاتنا الأخرى حول الموضوع بما في ذلك: لماذا يعتبر متوسط الحركة البسيط لمدة 50 يومًا شائعًا جدًا بين المتداولين والمحللين؟ والمتوسطات المتحركة البسيطة تجعل الاتجاهات تبرز.
