كيف يستخدم المتداولون CCI (مؤشر قناة السلع) لتداول اتجاهات الأسهم؟
تم تطوير CCI ، أو مؤشر قناة السلع ، من قبل دونالد لامبرت ، المحلل الفني الذي نشر المؤشر في الأصل في مجلة Commodities (الآن العقود الآجلة ) في عام 1980. على الرغم من اسمه ، يمكن استخدام CCI في أي سوق وليس فقط للسلع.
يتم حساب CCI بالصيغة التالية:
(السعر المعتاد - المتوسط المتحرك البسيط) / (0.015 × متوسط الانحراف)
تم تطوير CCI في الأصل لتحديد تغيرات الاتجاه على المدى الطويل ولكن تم تعديلها من قبل التجار لاستخدامها في جميع الأسواق أو الأطر الزمنية. يوفر التداول بأطر زمنية متعددة إشارات شراء أو بيع أكثر للمتداولين النشطين. غالبًا ما يستخدم المتداولون مؤشر CCI على الرسم البياني على المدى الطويل لإثبات الاتجاه السائد وعلى الرسم البياني على المدى القصير لعزل التراجعات وتوليد إشارات التداول.
الماخذ الرئيسية
- CCI هو مؤشر سوق يستخدم لتتبع حركات السوق التي قد تشير إلى الشراء أو البيع. يقوم CCI بمقارنة السعر الحالي بمتوسط السعر خلال فترة زمنية محددة. يمكن أن تستخدم الاستراتيجيات المختلفة CCI بطرق مختلفة ، بما في ذلك استخدامه عبر أطر زمنية متعددة لإنشاء الاتجاهات السائدة ، أو التراجعات ، أو نقاط الدخول في هذا الاتجاه. بعض استراتيجيات التداول القائمة على CCI يمكن أن تنتج إشارات خاطئة متعددة أو تداولات خاسرة عندما تصبح الظروف متقلبة.
لا تخلو الاستراتيجيات والمؤشرات من المزالق ، وقد يؤدي ضبط معايير الإستراتيجية وفترة المؤشر إلى توفير أداء أفضل. على الرغم من أن جميع الأنظمة عرضة لخسارة التداولات ، إلا أن تطبيق استراتيجية وقف الخسارة يمكن أن يساعد في الحد من المخاطر ، ويعد اختبار استراتيجية CCI للربحية في السوق والإطار الزمني خطوة أولى تستحقها قبل بدء التداولات.
فهم كيف يستخدم المتداولون CCI (مؤشر قناة السلع) لتداول اتجاهات الأسهم
مؤشر CCI
يقارن CCI السعر الحالي بمتوسط السعر خلال فترة زمنية. يتقلب المؤشر فوق أو تحت الصفر ، ينتقل إلى المنطقة الإيجابية أو السلبية. بينما تقع معظم القيم ، حوالي 75٪ ، بين -100 و +100 ، فإن حوالي 25٪ من القيم تقع خارج هذا النطاق ، مما يشير إلى وجود الكثير من الضعف أو القوة في حركة السعر.
الشكل 1. الرسم البياني للسهم مع مؤشر CCI
يستخدم المخطط أعلاه 30 فترة في حساب CCI ؛ نظرًا لأن المخطط عبارة عن مخطط شهري ، فإن كل حساب جديد يستند إلى آخر 30 شهرًا. CCIs من 20 و 40 فترات شائعة أيضا.
فترة يشير إلى عدد أشرطة الأسعار التي سيشملها المؤشر في حسابه. يمكن أن تكون أشرطة الأسعار دقيقة أو خمس دقائق أو يومية أو أسبوعية أو شهرية أو أي إطار زمني يمكنك الوصول إليه على مخططاتك.
كلما طالت المدة التي تم اختيارها (كلما زاد عدد الأعمدة في الحساب) ، كلما انخفض المؤشر في كثير من الأحيان خارج -100 أو +100. يفضل المتداولون على المدى القصير فترة أقصر (عدد أقل من أشرطة الأسعار في الحساب) لأنه يوفر المزيد من الإشارات ، بينما يفضل المتداولون والمستثمرون على المدى الطويل فترة أطول مثل 30 أو 40. يوصى باستخدام مخطط يومي أو أسبوعي لفترة طويلة التجار على المدى ، في حين يمكن للمتداولين على المدى القصير تطبيق المؤشر على الرسم البياني لكل ساعة أو حتى على الرسم البياني لمدة دقيقة.
يتم إجراء حسابات المؤشر تلقائيًا بواسطة برنامج رسم أو منصة تداول ؛ لا يُطلب منك سوى إدخال عدد الفترات التي ترغب في استخدامها واختيار إطار زمني للرسم البياني الخاص بك (على سبيل المثال ، 4 ساعات ، يوميًا ، أسبوعيًا). يوفر كل من Stockcharts.com و Freestockcharts.com ومنصات التداول مثل Thinkorswim و MetaTrader مؤشر CCI.
عندما يكون CCI أعلى من +100 ، فهذا يعني أن السعر أعلى بكثير من متوسط السعر كما تم قياسه بواسطة المؤشر. عندما يكون المؤشر أقل من -100 ، يكون السعر أقل من متوسط السعر.
استراتيجية CCI الأساسية
يتم استخدام استراتيجية CCI الأساسية لتتبع CCI للحركة فوق +100 ، والتي تولد إشارات شراء ، والحركات أقل من -100 ، والتي تولد إشارات البيع أو البيع القصيرة. قد يرغب المستثمرون فقط في أخذ إشارات الشراء والخروج عند حدوث إشارات البيع ثم إعادة الاستثمار عند حدوث إشارة الشراء مرة أخرى.
الشكل 2. الرسم البياني ETF مع إشارات التجارة CCI الأساسية
أحدث الرسم البياني الأسبوعي أعلاه إشارة بيع في عام 2011 عندما انخفض مؤشر CCI إلى ما دون -100. كان هذا سيخبر المتداولين على المدى الطويل بأن الاتجاه الهبوطي المحتمل قد بدأ. قد يستخدم التجار الأكثر نشاطًا هذا أيضًا كإشارة على البيع على المكشوف. يوضح هذا الرسم البياني كيف تم تشغيل إشارة شراء في أوائل عام 2012 ، ويبقى وضع الشراء مفتوحًا حتى يتحرك مؤشر CCI إلى ما دون -100.
الإطار الزمني المتعدد استراتيجية CCI
يمكن أيضًا استخدام CCI في أطر زمنية متعددة. يتم استخدام الرسم البياني على المدى الطويل لتأسيس الاتجاه السائد ، في حين أن الرسم البياني على المدى القصير يحدد التراجعات ونقاط الدخول في هذا الاتجاه. عادةً ما يستخدم المتداولون الأكثر نشاطًا إستراتيجية إطار زمني متعدد ، ويمكن حتى استخدام واحد للتداول اليومي ، حيث أن "المدى الطويل" و "المدى القصير" مرتبطان بالفترة الزمنية التي يريد التاجر أن تستمر بها.
عندما يتحرك CCI أعلى من +100 على الرسم البياني الخاص بك على المدى الطويل ، فإن هذا يشير إلى وجود اتجاه صعودي ، ويمكنك فقط مراقبة إشارات الشراء على الرسم البياني على المدى القصير. يعتبر الاتجاه صعوديًا حتى ينخفض مؤشر CCI على المدى الطويل إلى ما دون -100.
يوضح الشكل 2 اتجاهًا صعوديًا أسبوعيًا منذ أوائل عام 2012. إذا كان هذا هو الرسم البياني الخاص بك على المدى الطويل ، فستأخذ إشارات شراء فقط على الرسم البياني على المدى القصير.
عند استخدام مخطط يومي كإطار زمني أقصر ، غالبًا ما يشتري المتداولون عندما ينخفض مؤشر CCI إلى ما دون -100 ثم يرتفع مرة أخرى فوق -100. سيكون من الحكمة الخروج من الصفقة بمجرد تحرك CCI أعلى من +100 ثم العودة إلى ما دون +100. بدلاً من ذلك ، إذا انخفض الاتجاه على مؤشر CCI طويل الأجل ، فهذا يشير إلى إشارة بيع للخروج من جميع المراكز الطويلة.
الشكل 3. شراء إشارات ومخارج في الاتجاه الصعودي على المدى الطويل
يوضح الشكل 3 ثلاث إشارات شراء على الرسم البياني اليومي وإشارتين بيع. لم يتم البدء في صفقات قصيرة ، حيث أن مؤشر CCI على الرسم البياني طويل المدى يدل على اتجاه صعودي.
عندما يكون CCI أقل من -100 على الرسم البياني على المدى الطويل ، لا تأخذ إلا إشارات البيع على الرسم البياني على المدى القصير. يسري الاتجاه الهبوطي حتى يرتفع CCI طويل الأجل فوق +100. يشير الرسم البياني إلى أنه يجب عليك القيام بصفقة بيع عند ارتفاع CCI أعلى من +100 ثم تراجع مرة أخرى إلى ما دون +100 على الرسم البياني على المدى القصير. عندها سيتوقف المتداولون عن البيع على المكشوف بمجرد تحرك مؤشر CCI إلى ما دون -100 ثم يرتفع مرة أخرى فوق -100. بدلاً من ذلك ، إذا ظهر الاتجاه على CCI طويل الأجل ، فاخرج من جميع المراكز القصيرة.
تعديلات ومخاطر استراتيجيات CCI
يمكنك استخدام CCI لضبط قواعد الإستراتيجية لجعل الإستراتيجية أكثر صرامة أو تساهلاً. على سبيل المثال ، عند استخدام أطر زمنية متعددة ، اجعل الاستراتيجية أكثر صرامة من خلال اتخاذ مواقع طويلة فقط في الإطار الزمني الأقصر عندما يكون CCI طويل الأجل أعلى من +100. هذا يقلل من عدد الإشارات لكنه يضمن الاتجاه العام قوي.
يمكن أيضًا تعديل قواعد الدخول والخروج على الإطار الزمني الأقصر. على سبيل المثال ، إذا كان الاتجاه طويل الأجل صعوديًا ، فقد تسمح لمؤشر CCI على الرسم البياني للمدى القصير بالانخفاض إلى ما دون -100 ثم العودة إلى ما فوق الصفر (بدلاً من -100) قبل الشراء. من المحتمل أن يؤدي هذا إلى دفع سعر أعلى ولكنه يقدم مزيدًا من التأكيد على أن التراجع على المدى القصير قد انتهى وأن الاتجاه طويل الأجل يستأنف.
مع الخروج ، قد ترغب في السماح للسعر بالارتفاع فوق +100 ثم الانخفاض إلى ما دون الصفر (بدلاً من +100) قبل إغلاق الصفقة الطويلة. في حين أن هذا قد يعني التمسك ببعض التراجعات الصغيرة ، إلا أنه قد يزيد الأرباح خلال اتجاه قوي للغاية.
تستخدم الأرقام أعلاه مخططًا أسبوعيًا طويل المدى يوميًا. يمكن استخدام مجموعات أخرى لتناسب احتياجاتك ، مثل الرسم البياني اليومي والساعة أو مخطط مدته 15 دقيقة ودقيقة واحدة. إذا كنت تحصل على عدد كبير جدًا أو قليل جدًا من إشارات التجارة ، فاضبط فترة CCI لمعرفة ما إذا كان هذا يصحح المشكلة.
لسوء الحظ ، من المحتمل أن تنتج الإستراتيجية إشارات خاطئة متعددة أو تداولات خاسرة عندما تصبح الظروف متقلبة. من الممكن تمامًا أن يتقلب مؤشر CCI عبر مستوى الإشارة ، مما يؤدي إلى خسائر أو اتجاه غير واضح على المدى القصير. في مثل هذه الحالات ، ضع ثقتك في الإشارة الأولى طالما أن الرسم البياني على المدى الطويل يؤكد اتجاه دخولك.
لا تشتمل الاستراتيجية على وقف الخسارة ، على الرغم من أنه يوصى بوضع حد أقصى للمخاطر إلى حد ما. عند الشراء ، يمكن وضع وقف الخسارة تحت قاع التأرجح الأخير ؛ عند البيع على المكشوف ، يمكن وضع وقف الخسارة أعلى قمة التأرجح الأخيرة.
