يعد مذبذب الاستوكاستك ، الذي طوره جورج سي لين في الخمسينيات ، أحد حفنة من مقاييس الزخم التي استخدمها المحللون والتجار للتنبؤ بالانعكاسات المحتملة. بدلاً من قياس السعر أو الحجم ، يقارن مؤشر التذبذب العشوائي سعر الإغلاق الأخير بالنطاق لفترة معينة. الفترة القياسية هي 14 يومًا ، على الرغم من أنه يمكن تعديلها لتلبية الاحتياجات التحليلية المحددة. يتم حساب مؤشر التذبذب العشوائي من خلال طرح القاع خلال الفترة من سعر الإغلاق الحالي ، والتقسيم على النطاق الإجمالي للفترة وتضاعفه 100. على سبيل المثال ، إذا كان أعلى سعر في 14 يومًا هو 150 ، فإن القاع هو 125 والتيار الإغلاق هو 145 ، ثم ستكون القراءة للجلسة الحالية (145-125) / (150-125) * 100 ، أو 80. بمقارنة السعر الحالي بالنطاق بمرور الوقت ، يعكس مؤشر التذبذب العشوائي الاتساق الذي ينسجم به السعر بالقرب من ارتفاعها أو انخفاضها في الآونة الأخيرة.
مذبذب الاستوكاستك محدد في نطاقه ، مما يعني أنه دائمًا ما بين 0 و 100. مما يجعله مؤشرًا مفيدًا لظروف ذروة الشراء والبيع المفرط. تقليديًا ، تعتبر القراءات التي تزيد عن 80 عامًا في نطاق التشبع الشرائي ، وتعتبر القراءات التي تقل عن 20 عامًا ذروة البيع. ومع ذلك ، هذه ليست دلالة دائمًا على الانعكاس الوشيك ؛ يمكن أن تحافظ الاتجاهات القوية جدًا على ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة ممتدة. بدلاً من ذلك ، يجب على التجار البحث عن التغييرات في مؤشر الاستوكاستك للحصول على أدلة حول تحولات الاتجاه في المستقبل.
يتكون مخطط مذبذب ستوكاستيك بشكل عام من خطين: أحدهما يعكس القيمة الفعلية للمذبذب لكل جلسة ، والآخر يعكس متوسطه المتحرك البسيط لمدة ثلاثة أيام. نظرًا لأنه يعتقد أن السعر يتبع الزخم ، يعتبر تقاطع هذين الخطين بمثابة إشارة إلى أن الانعكاس قد يكون في الأعمال ، حيث يشير إلى حدوث تحول كبير في الزخم من يوم لآخر.
يُعتبر الاختلاف بين مؤشر الاستوكاستك وحركة سعر الاتجاه أيضًا إشارة انعكاس مهمة. على سبيل المثال ، عندما يصل الاتجاه الهابط إلى قاع منخفض جديد ، لكن المذبذب يطبع قاعًا أعلى ، فقد يكون ذلك مؤشرا على أن الدببة تستنفد زخمها وانعكاس صعودي يخمر.
