ما هي قاعدة تصفية؟
قاعدة التصفية هي إستراتيجية تداول يحدد فيها محلل فني قواعد لتوقيت شراء وبيع الاستثمارات ، بناءً على النسبة المئوية للتغيرات من الأسعار السابقة. تستند قاعدة المرشح عمومًا إلى زخم الأسعار ، أو الاعتقاد بأن الأسعار المرتفعة تميل إلى الاستمرار في الارتفاع وأن الأسعار المنخفضة تميل إلى الانخفاض. تؤدي زيادة النسبة المئوية إلى حدوث عملية شراء ، بينما يؤدي انخفاض النسبة المئوية إلى حدوث عملية بيع.
على الرغم من ذلك ، يمكن للتاجر أن يقرر عكس ذلك. إنها استراتيجية ذاتية ، حيث يعتمد مستوى النسبة المئوية المحدد على تفسير المحلل لتاريخ سعر السهم.
الماخذ الرئيسية
- قاعدة التصفية هي إستراتيجية تداول تعتمد على تغيرات الأسعار المحددة مسبقًا ، وعادةً ما يتم تحديدها كنسبة مئوية. يحدد المتداول تغيير السعر الذي يرغبون في استخدامه بناءً على تحليل الرسوم البيانية وتحديد النسبة المئوية التي تعمل بشكل أفضل لما يحاولون تحقيقه. يجب أن يحدد المتداول أيضًا ما الذي يستند إليه تغيير السعر ، مثل أسعار الإغلاق ، أو التحرك فوق أعلى أو أدنى ، أو مستوى سعر فني مهم آخر.
فهم قواعد التصفية
يستخدم المحللون الفنيون سلطتهم التقديرية عند تحديد معايير تداول قاعدة المرشح. بشكل عام ، تعتمد قواعد التصفية على الاتجاهات التاريخية وأنماط أسعار الأمان المحددة من مخطط أسعار الأصل. على سبيل المثال ، قد يلاحظ المتداول الفني أنه بمجرد ارتفاع السعر بنسبة 5٪ من مستوى معين ، فإنه يميل إلى نقل 10٪ أخرى في نفس الاتجاه. لذلك ، يمكن للمتداول الاستفادة من ذلك باستخدام قاعدة تصفية ومراقبة الأسهم (أو أي أصل تكون القاعدة مفيدة له) التي تنقل 5٪ عن سعر إغلاق سابق أو منخفضة أو مرتفعة. يحدد التاجر أو المحلل أيضًا السعر الذي يقوم عليه أساس التحرك ، مثل ارتفاع أو انخفاض أو إغلاق شريط الأسعار ، أو بعض مستويات الأسعار المهمة تقنيًا.
عادةً ما تعتمد النسبة المئوية على اتجاهات قصيرة الأجل تؤدي غالبًا إلى تحريك عوامل تصفية الأسعار للأوراق المالية بين 1٪ و 10٪. قد تكون المستويات أصغر ، مثل 0.2٪ أو 0.5٪ إذا كانت تستند إلى تحركات الأسعار خلال اليوم.
على سبيل المثال ، بموجب قاعدة تصفية شراء / بيع بنسبة 1٪ ، يشتري المتداول الأسهم عندما يرتفع سعره بنسبة 1٪ عن الإغلاق السابق (أو المنخفض أو المرتفع) ويبيعه عندما ينخفض سعره بنسبة 1٪ أقل من الإغلاق السابق (أو منخفضة أو عالية).
يحتاج المتداول أيضًا إلى تحديد ما إذا كان سيتداول في كلا الاتجاهين ، لأعلى ولأسفل ، أو في اتجاه واحد فقط. على سبيل المثال ، إذا كان الاتجاه صعوديًا ، فقد يقرر المتداول الشراء عند ارتفاع السعر بنسبة 1٪ ، والبيع عندما ينخفض السعر بنسبة 1٪ ، لكنه لن يقوم بالبيع على المكشوف عندما ينخفض بنسبة 1٪.
قد يقرر متداول آخر الشراء عند زيادة بنسبة 1٪ والبيع والبيع على انخفاض بنسبة 1٪. ثم على ارتفاع 1 ٪ ، فإنها تغطي القصير وتذهب طويلا مرة أخرى. في هذه الحالة ، لديهم دائما موقف.
تصفية تطبيقات القاعدة
يتطلب تطبيق قواعد المرشح برنامجًا يوفر هذه الميزة. بشكل عام ، يمكن تعيين برنامج أو تحليلات التداول التحليلي الفني لتقديم تنبيهات أو تنفيذ الصفقات تلقائيًا بناءً على تفضيل المستثمر.
قد يختار بعض المتداولين التداول الآلي الذي يتيح لهم الاستفادة من فرص التداول بسرعة أكبر. عندما يتم تشغيل إشارة ، يقوم البرنامج تلقائيًا بالتداول. في حالات أخرى ، قد يرغب المتداولون في تنبيههم إلى تغيرات الأسعار من أجل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
اعتمادًا على المعلمات التي تم تعيينها ، يمكن أن تؤدي قاعدة التصفية إلى عدد كبير من التداولات أو عدد صغير من التداولات كل يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة. المعلمات الصغيرة ، مثل 1٪ ستؤدي إلى عمليات تداول أكثر بكثير من مرشح 15٪ أو 20٪.
عند القيام بعدد كبير من الصفقات ، تعتبر العمولات وحجم الصفقة عاملاً من العوامل. يجب أن تكون العمولات منخفضة بدرجة كافية ، وأن يكون حجم مركز التداول كبيرًا بما يكفي ، لتغطية تكاليف التداول المتكرر بحركات سعرية صغيرة.
مثال على قاعدة تصفية لأسهم التداول اليوم
افترض أن المتداول يوميًا مهتم بتطبيق قاعدة تصفية بنسبة 0.6٪ على Twitter Inc. (TWTR).
إذا كان السعر يتحرك بنسبة 0.6 ٪ من أعلى أو أدنى تأرجح مؤخرًا ، فسوف يدخل التاجر في هذا الاتجاه. سوف يخرجون من مراكزهم الأصلية والاحتياطيات إذا تحرك السعر بنسبة 0.6 ٪ في الاتجاه المعاكس (قبالة أعلى مستوى أو أدنى تأرجح). كمرشح إضافي ، سيقومون بتطبيق الاستراتيجية فقط بين الساعة 9:30 صباحًا وحتى الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يتم إنهاء أي موقف مفتوح عند الظهر.
يوضح الرسم البياني كيف كان من الممكن أن يحدث هذا في يوم تحرك فيه السهم أكثر من 3٪ خلال الفترة الزمنية المسموح بها.
تطبيق الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة مع تطبيق قاعدة تصفية التصفية. TradingView
النتائج التجارية الأولى في مكاسب 2.29 ٪. نتائج التجارة الثانية في ربح 0.14 ٪. نتائج التجارة الثالثة في ربح 0.03 ٪. هذا يفترض عدم الانزلاق على أوامر. يجب أيضا أن تكون العوامل في الحسبان.
