ما هو مؤشر الزخم الديناميكي؟
مؤشر الزخم الديناميكي هو مؤشر فني يستخدم لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. يشبه هذا المؤشر ، الذي طوره Tushar Chande و Stanley Kroll ، مؤشر القوة النسبية (RSI). الفرق الرئيسي بين الاثنين هو أن مؤشر القوة النسبية يستخدم عددًا ثابتًا من الفترات الزمنية (عادةً 14) في حسابه ، في حين يستخدم مؤشر الزخم الديناميكي فترات زمنية مختلفة مع تغير التقلب ، عادة بين خمس و 30.
يمكن استخدام المؤشر لتوليد إشارات التجارة في اتجاه الاتجاه بينما يتجه السوق ، أو سيوفر أيضًا إشارات البيع والشراء خلال سوق النطاق.
، أحيانًا ما يشار إلى مؤشر الزخم الديناميكي باسم DMI للإيجاز ، ولكن يجب عدم الخلط بينه وبين مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI).
الماخذ الرئيسية
- يستخدم مؤشر الزخم الديناميكي فترات أقل في حسابه عندما يكون التذبذب مرتفعًا ، ومزيدًا من الفترات التي يكون فيها التذبذب منخفضًا. وعندما يكون المؤشر أقل من 30 ، يُعتبر سعر الأصل ذروة بيع. عندما يكون المؤشر فوق 70 ، يعتبر السعر في منطقة ذروة الشراء. عندما يتحرك السعر خارج منطقة ذروة البيع ، يمكن تفسيرها كإشارة شراء ، إذا كان السعر يتراوح أو في اتجاه صعودي. عندما يتحرك السعر خارج منطقة ذروة الشراء يستخدم كإشارة بيع قصيرة ، إذا كان السعر يتراوح أو في اتجاه هبوطي.
صيغة مؤشر الزخم الديناميكي
مؤشر الزخم الديناميكي = RSI = 100−1 + RS100 يتطلب حساب RS فترة رجوع (14 عادةً) والتي تتغير إذا كان إنشاء DMITo يحسب عدد الفترات التي يجب استخدامها في DMI: StdA = MA10 من StdC5 Vi = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD يحدد عدد الفترات التي يجب استخدامها لكل قيمة RSTD Max = 30 TD Min = 5where: Std = الانحراف المعياري AM1 0 = 10-Period المتوسط المتحرك البسيط StdC5 = Five انحراف معياري عن أسعار الإغلاق TD Max = استخدم 30 إذا كان TD أكبر من 30TD Min = استخدم 5 إذا كان TD أقل من 5
كيفية حساب مؤشر الزخم الديناميكي
يستخدم مؤشر الزخم الديناميكي صيغة RSI ، لكن DMI يستخدم فترة رجوع متفاوتة ، بين 5 و 30 لكل عملية حسابية في RS ، في حين أن مؤشر القوة النسبية RSI عادة ما يكون ثابتًا إلى 14. لإيجاد فترة الظهور المطلوبة لكل عملية حسابية لـ RS عندما حساب DMI ، استخدم الخطوات التالية:
- احسب الانحراف المعياري لآخر خمسة أسعار للإغلاق. خذ متوسطًا متحركًا لمدة 10 فترات من الانحراف المعياري المحسوب في الخطوة 1. هذا هو StdA.Divide الخطوة خطوة بخطوة واحدة للحصول على Vi.Calculate TD عن طريق قسمة 14 على Vi. لا تستخدم سوى الأعداد الصحيحة للنتيجة ، حيث يُقصد بها تمثيل الفترات الزمنية وبالتالي لا يمكن أن تكون فواصل أو أرقام عشرية. يقتصر TD على ما بين 5 و 30. إذا كان أكثر من 30 ، فاستخدم 30. إذا كان أقل من 5 ، فاستخدم 5. TD عدد الفترات المستخدمة في حساب RS.Calculate لـ RS باستخدام عدد الفترات التي تمليها TD.Repeat كما ينتهي كل فترة.
ماذا يقول لك مؤشر الزخم الديناميكي؟
يقوم المتداولون بتفسير مؤشر الزخم الديناميكي بنفس طريقة مؤشر القوة النسبية. قراءات أقل من 30 تعتبر ذروة البيع ، والمستويات التي تزيد عن 70 تعتبر في منطقة ذروة الشراء. يتأرجح المؤشر بين 0 و 100.
يتناقص عدد الفترات الزمنية المستخدمة في مؤشر الزخم الديناميكي مع زيادة التقلبات في الأمان الأساسي ، مما يجعل هذا المؤشر أكثر استجابة لتغير الأسعار من مؤشر القوة النسبية. هذا مفيد بشكل خاص عندما يتحرك سعر الأصل بسرعة حيث يقترب من مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية. نظرًا لأن المؤشر أكثر حساسية ، يمكن للتجار العثور على نقاط الدخول والخروج السابقة أكثر من مؤشر القوة النسبية RSI.
يمكن أن يساعد مؤشر الزخم الديناميكي المتداولين على تحديد متى تقترب عملية الاسترداد من نهايتها في أي سوق متجه نحو السوق أو محدد المدى.
خلال السوق المتراوحة ، يراقب المتداولون انخفاض المؤشر إلى ما دون 30 ، والعودة فوقه ، من أجل تحريك صفقة شراء طويلة. عندها سيبيعون عندما يتحرك المؤشر فوق 70 أو يقترب من قمة النطاق. عندها يمكنهم البيع على المكشوف عندما يعبر المؤشر مرة أخرى دون 70 على افتراض أن النطاق لا يزال على حاله.
خلال الاتجاه الصعودي ، يمكن للمتداولين مراقبة المؤشر لينخفض إلى ما دون 30 والارتفاع مرة أخرى من أجل تحريك صفقة شراء طويلة.
خلال الاتجاه الهبوطي ، راقب المؤشر ليرتفع إلى ما فوق 70 ، ثم ينخفض أدناه لتحريك صفقة بيع.
30 و 70 من المستويات العامة ويمكن تغييرها بواسطة المتداول. على سبيل المثال ، قد يختار المتداول استخدام 20 و 80 بدلاً من ذلك.
مثال عن كيفية استخدام مؤشر الزخم الديناميكي
في الرسم البياني أدناه ، تُظهر المنطقة المحاطة بدائرة إعدادًا محتملاً للتداول في شركة Illinois Tool Works Inc. باستخدام مؤشر الزخم الديناميكي ودعم السعر الأفقي. نظرًا لارتفاع السعر لاختبار أدنى مستوى تأرجح سابق في بداية شهر أبريل ، أعطى المؤشر قراءة في ذروة البيع دون 30. تم تأكيد إعداد التداول عندما فشل السعر في الإغلاق دون أدنى مستوى سابق ، وبدأ المؤشر في الارتفاع فوق 30.
يمكن للتجار وضع أمر إيقاف الخسارة إما تحت قاع التأرجح السابق أو أدنى قاع التأرجح الأخير لمنع الخسارة إذا تحركت التجارة ضدهم. (لمزيد من القراءة ، راجع: كيف يمكنني استخدام مؤشر الزخم الديناميكي لإنشاء استراتيجية تداول فوركس؟)
الفرق بين مؤشر الزخم الديناميكي ومذبذب الاستوكاستك
كلا المؤشرين يقيسان الزخم ، لكنهما يفعلان ذلك بطرق مختلفة ، وبالتالي سوف ينتجان قيمًا وإشارات تجارية مختلفة. يقوم DMI تلقائيًا بضبط عدد الفترات المستخدمة في حسابه استنادًا إلى التذبذب. مذبذب ستوكاستيك لا يفعل هذا. لديها فترة نظرة ثابتة. يحتوي مؤشر الاستوكاستك أيضًا على خط إشارة يولد أنواعًا إضافية من إشارات التجارة. يمكن إضافة خط إشارة إلى مؤشر الزخم الديناميكي أيضًا.
حدود استخدام مؤشر الزخم الديناميكي
الشراء المفرط لا يعني بالضرورة أن الوقت قد حان للبيع ، ولا يعني التشبع في البيع بالضرورة أن الوقت قد حان للشراء. عندما تنخفض الأسعار ، يمكن أن يظل الأصل في منطقة ذروة البيع لفترة طويلة. قد يتحرك المؤشر حتى خارج منطقة ذروة البيع ، ولكن هذا لا يعني أن السعر سيرتفع بشكل كبير. وبالمثل ، مع الاتجاه الصعودي ، قد يبقى السعر في منطقة ذروة الشراء لفترة طويلة ، وعندما يتحرك خارج منطقة ذروة الشراء وهذا لا يعني بالضرورة أن السعر سينخفض.
المؤشر يبحث في حركة السعر الماضية. انها ليست بطبيعتها تنبؤية في الطبيعة.
بينما يتأخر المؤشر عن مؤشر القوة النسبية ، لا يزال هناك بعض التأخير. قد يكون السعر قد تم تشغيله بالفعل بشكل كبير قبل حدوث إشارة تداول. هذا يعني أن الإشارة قد تظهر جيدًا على الرسم البياني ، لكنها حدثت بعد فوات الأوان حتى يتمكن المتداول من التقاط الجزء الأكبر من حركة السعر.
يتم تشجيع التجار أيضًا على التفكير فيما إذا كان الأصل يتراوح أو يتجه ، من أجل المساعدة في تصفية إشارات التجارة. يوصى أيضًا بأشكال أخرى من التحليل ، مثل حركة السعر أو التحليل الأساسي أو المؤشرات الفنية الأخرى.
