جدول المحتويات
- ما هو برنامج التداول اليومي؟
- كيف تعمل
- الميزات والوظائف
- التكلفة وغيرها من الاعتبارات
- الخط السفلي
سهلت تطبيقات الكمبيوتر من أتمتة التداول ، خاصة بالنسبة للأنشطة المكثفة قصيرة الأجل مثل التداول اليومي ، مما يجعل استخدام برامج التداول شائعًا للغاية. يستمر النقاش حول إمكانية الربح التي يمكن استخلاصها بشكل واقعي من أنشطة التداول اليومي باستخدام منصات التداول عبر الإنترنت ، حيث يقال إن رسوم السمسرة والعمولات تسلب الجزء الأكبر من إمكانات الربح المتاحة. وبالتالي يصبح من المهم للغاية اختيار برنامج التداول اليومي المناسب من خلال تحليل التكلفة والعائد وتقييم مدى قابليته للتطبيق على احتياجات واستراتيجيات التداول الفردية ، فضلاً عن الميزات والوظائف التي تحتاج إليها.
التداول اليومي هو نشاط تجاري محدد زمنياً حيث يتم شراء صفقات البيع أو البيع وإغلاقها في نفس يوم التداول بهدف تحقيق أرباح في فروق الأسعار الأصغر في أحجام الطلبات الكبيرة عن طريق البيع والشراء المتكرر ، وعادةً ما يكون ذلك بالرافعة المالية.
الماخذ الرئيسية
- يستلزم برنامج التداول اليومي أدوات ومنصات إدخال أوامر تتيح للمتداولين النهائيين القيام بعملهم بطريقة فعالة ومتسقة. وغالبًا ما تتضمن هذه المنصات تداولًا آليًا استنادًا إلى معايير يحددها المتداول اليومي ، مما يسمح بإرسال الطلبات إلى السوق بشكل أسرع من ردود الفعل البشرية. يتطلب اختيار نظام التداول في اليوم المناسب فهم تكاليف وفوائد كل عرض وإذا كنت ستزيد وظائفه إلى الحد الأقصى.
ما هو برنامج التداول اليومي؟
يشكل برنامج التداول اليومي برنامج كمبيوتر ، يتم توفيره عادةً من قبل شركات السمسرة ، لمساعدة العملاء على القيام بأنشطة التداول اليومي بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب. غالبًا ما يقومون بأتمتة التحليل وإدخال التداولات من تلقاء أنفسهم والتي تمكن المتداولين من جني الأرباح التي يصعب تحقيقها بمجرد البشر. على سبيل المثال ، قد يجد متداول يومي أنه من المستحيل تتبع مؤشرين تقنيين يدويًا (مثل المتوسطين المتحركين لمدة 50 و 200 يوم) على ثلاثة أسهم مختلفة من اختياره ، ولكن يمكن لبرنامج التداول اليومي الآلي القيام بذلك بسهولة ووضعه يتداول بمجرد تلبية المعايير المحددة.
قد تختلف الميزات والوظائف المتاحة من حزمة برامج إلى أخرى وقد تأتي في إصدارات مختلفة. بصرف النظر عن الوسطاء ، يوفر البائعون المستقلون أيضًا برنامجًا للتداول اليومي ، والذي يميل إلى الحصول على مزيد من الميزات المتقدمة.
كيف يعمل برنامج التداول اليومي؟
تشمل ثلاث ميزات أساسية لأي برنامج للتداول اليومي:
- وظيفة تسمح بإعداد إستراتيجية التداول (استنادًا إلى المؤشرات الفنية أو الأخبار أو إشارات التداول أو التعرف على الأنماط) في نظام التداول وظيفة وضع الطلب التلقائية (عادةً مع إمكانية الوصول المباشر إلى السوق) بمجرد أن تكون المعايير أدوات تحليلية لمواصلة تقييم الموجودات الحالية (إذا أي) ، تطورات السوق والميزات تبعا لذلك
سيتطلب أي برنامج للتداول اليومي إعدادًا لمرة واحدة لاستراتيجية التداول جنبًا إلى جنب مع وضع حدود التداول ووضع النظام على البيانات الحية والسماح لها بتنفيذ الصفقات.
مثال بسيط: افترض أن ABC مدرج على أساس مزدوج في كل من بورصة نيويورك (NYSE) وفي بورصة ناسداك. كنت تبحث عن فرص التحكيم وهناك برنامج للتداول اليومي متاح لها. قمت بإعداد ما يلي:
- حدد الأسهم ABC للتحكيم ، وحدد سوقين (NYSE و Nasdaq) للتداول. إن تكليف كلا ساقي التداول خلال اليوم يكلفك ما مجموعه 0.10 دولار لكل سهم للوساطة والعمولات ؛ تهدف إلى البحث عن فروق الأسعار بين السوقين بما يزيد عن هذا المبلغ. لذلك قمت بتعيين (قل 0.20 دولار أو أعلى) على أنها فرق السعر - أي يجب أن ينفذ البرنامج أمر شراء وبيع في وقت واحد فقط إذا كان سعر العرض والطلب في السوقين يختلفان بمقدار 0.20 دولار (أو أكثر).قم بتعيين عدد الأسهم التي سيتم شراؤها وبيعها في أمر واحد (على سبيل المثال ، مشاركة 10000 سهم). اسمح لهذا الإعداد بالبدء في العمل.
لنفترض أن البرنامج يحدد أن أسعار ABC تبلغ 62.10 دولارًا في بورصة نيويورك و 62.35 دولارًا في بورصة ناسداك (تفاضليًا قدره 0.25 دولارًا) لأوامر أكثر من الحد المسموح به وهو 10،000 سهم. سيبدأ برنامج التداول اليومي التجارة لأنه يتطابق مع المعايير المحددة ، ويرسل أوامر إلى البورصتين (شراء بسعر أقل وبيع بسعر أعلى). إذا سارت الأمور على ما يرام ، فسوف يحقق برنامج التداول اليومي هذا ((62.35 - 62.10) - 0.10 = 0.15) * (10،000) = 1500 دولار من الأرباح الصافية للمتداول في ومضة.
قد تتضمن التحسينات الإضافية في البرنامج أعلاه ميزات وقف الخسارة - على سبيل المثال إذا تم تنفيذ صفقة الشراء فقط ولكن ليس تجارة البيع. كيف ينبغي أن يستمر برنامج التداول اليومي في الصفقة الطويلة؟ يمكن تضمين بضعة خيارات كميزات محسّنة في البرنامج:
- استمر في البحث عن فرص بيع بأسعار محددة لفترة محددة. إذا لم يتم تحديد أي فرص في الوقت المحدد ، فقم بإلغاء تحديد الموضع عند الخسارة. قم بضبط حدود وقف الخسارة ثم قم بإلغاء أمر الشراء ، إذا كان الحد هو "التبديل" إلى أسلوب متوسط - شراء المزيد من الأسهم بأسعار أقل لتقليل السعر الإجمالي
الميزات والوظائف
ما سبق هو مثال على التحكيم حيث تكون فرص التداول قصيرة الأجل. يمكن إعداد الكثير من هذه الأنواع من أنشطة التداول اليومي من خلال برنامج التداول اليومي ، وبالتالي يصبح من المهم للغاية اختيار النشاط المناسب الذي يناسب احتياجاتك. بعض خصائص برنامج التداول اليومي الجيد:
- استقلالية المنصة: ما لم يكن المتداول يقوم بتشغيل خوارزميات معقدة للغاية للتداول اليومي التي تتطلب أجهزة كمبيوتر مخصصة متطورة ، فمن المستحسن أن تذهب مع عرض البرامج على شبكة الإنترنت. تشمل الفوائد إمكانية الاتصال من أي مكان وعدم وجود عمليات تثبيت يدوية للترقيات وبدون تكاليف الصيانة. ومع ذلك ، إذا كنت تستخدم خوارزميات معقدة للغاية تتطلب حوسبة متقدمة ، فمن الأفضل مراعاة البرامج القابلة للتثبيت المستندة إلى الكمبيوتر ، على الرغم من أن ذلك سيكون مكلفًا. احتياجاتك الخاصة للتداول اليومي: هل تتبع إستراتيجية تداول يومية بسيطة لتتبع المتوسط المتحرك للأسهم ، أم أنك تتطلع إلى تنفيذ إستراتيجية تداول معقدة محايدة في دلتا بما في ذلك الخيارات والأسهم؟ هل تحتاج إلى تغذية فوركس أم أنك تتداول على منتجات محددة مثل الخيارات الثنائية؟ الثقة في المطالبات على محتوى موقع سماسرة البورصة لا يكفي لفهم العرض. طلب نسخة تجريبية وتقييمها بدقة خلال المرحلة الأولية. بدلاً من ذلك ، تحقق من البرنامج التعليمي على الشاشة حسب الشاشة (إن وجد) من سمسار البورصة أو البائع لفهم بوضوح الملاءمة المناسبة لاحتياجاتك اليومية في التداول. ميزات إضافية: يحاول التداول اليومي الاستفادة من حركات الأسعار قصيرة الأجل خلال اليوم. هذه الحركات السعرية قصيرة الأجل هي بدورها مدفوعة في المقام الأول بالأخبار والعرض والطلب (من بين عوامل أخرى). هل تتطلب إستراتيجية التداول اليومي الأخبار والمخططات وبيانات المستوى 2 والاتصال الحصري بأسواق معينة (مثل OTC) وموجز البيانات المعين وما إلى ذلك؟ إذا كان الأمر كذلك ، فهل هذه مدرجة في البرنامج أم سيتعين على المتداول الاشتراك فيها بشكل منفصل عن المصادر الأخرى ، وبالتالي زيادة التكلفة؟ الميزات التحليلية: انتبه إلى مجموعة الميزات التحليلية التي تقدمها. هؤلاء قليل منهم:
- المؤشرات الفنية / التعرف على الأنماط: للمتداولين الذين يحاولون الاستفادة من التنبؤ بمستوى السعر واتجاهه في المستقبل ، تتوفر مجموعة كبيرة من المؤشرات الفنية. بمجرد أن يضع المتداول اللمسات الأخيرة على المؤشرات الفنية التي يجب متابعتها ، ينبغي عليه التأكد من أن برنامج التداول اليومي يدعم الأتمتة اللازمة للمعالجة الفعالة للتداولات بناءً على المؤشر الفني المطلوب. التعرف على فرص التحكيم: للاستفادة من الفرق البسيط في سعر السهم المزدوج المدرجة في أسواق متعددة ، فإن الشراء المتزامن (بسعر منخفض في السوق) والبيع (في سوق مرتفع السعر) يتيحان فرص الربح وهما أحد الاستراتيجيات المتبعة بشكل شائع باستخدام برنامج التداول اليومي. يتطلب هذا اتصالًا بالسوقين ، والقدرة على التحقق من فروق الأسعار فور حدوثها وتنفيذ الصفقات في الوقت المناسب. الاستراتيجيات المبنية على النماذج الرياضية : يوجد القليل من استراتيجيات التداول الآلية القائمة على النماذج الرياضية - مثل استراتيجية التداول المحايدة بالدلتا - التي تسمح بالتداول على مجموعة من الخيارات والأمان الأساسي الخاص بها ، حيث يتم وضع الصفقات للتعويض عن الدالتين الإيجابية والسلبية بحيث تكون المحفظة يتم الاحتفاظ دلتا في صفر. يجب أن يتمتع برنامج التداول اليومي بذكاء مدمج لتقييم المقتنيات الحالية والتحقق من أسعار السوق المتاحة وتنفيذ عمليات التداول لكل من الأسهم والخيارات حسب الحاجة. اتجاه الاستراتيجيات التالية: مجموعة كبيرة أخرى من الاستراتيجيات التي تنفذ عادة من خلال برنامج التداول اليومي.
التكلفة وغيرها من الاعتبارات
كما يمكن ملاحظته من القائمة أعلاه ، فإن السماء هي الحد الأقصى مع برمجة الكمبيوتر وأنظمة البرامج الآلية. أي شيء وكل شيء يمكن أن يكون آليا ، مع الكثير من التخصيصات. بصرف النظر عن اختيار البرنامج المناسب ، من المهم جدًا اختبار الاستراتيجيات المحددة للبيانات التاريخية (خصم تكاليف السمسرة) وتقييم إمكانية الربح الواقعية وتأثير تكاليف برامج التداول اليومية ثم فقط عند الاشتراك. هذا مجال آخر يجب تقييمه ، حيث أن العديد من الوسطاء يقدمون وظائف اختبار على منصات البرمجيات الخاصة بهم.
- تكلفة البرنامج: هل البرنامج متوفر كجزء من حساب الوساطة القياسي أم أنه يأتي بتكلفة إضافية؟ اعتمادًا على نشاط التداول الفردي الخاص بك ، يجب إجراء تحليل التكلفة-الفائدة. يجب توخي الحذر لتقييم الإصدارات المتوفرة وميزاتها. يتم توفير معظم برامج التداول مجانًا افتراضيًا باستخدام حساب وساطة قياسي ، ولكن قد لا يكون بالضرورة كل الميزات المطلوبة التي تلبي احتياجات التداول الخاصة بك. تأكد من مراجعة تكاليف الإصدارات الأعلى والتي قد تكون أعلى بكثير من الإصدار القياسي. يجب خصم هذه التكاليف في تقييم عوائد التداول والقرارات التي تتخذ بناءً على المكاسب الواقعية فقط. دقة السعر: هل يدعم الوسيط وبرنامج التداول اليومي NBBO (أفضل عرض وعرض وطني)؟ يطلب من الوسطاء المشاركين في NBBO تنفيذ صفقات العملاء بأفضل سعر متوفر وسعر الطلب ، بما يضمن القدرة التنافسية للأسعار. وفقًا للوائح الخاصة بكل بلد ، يجوز (أو قد لا) السماسرة تقديم أفضل عرض أسعار وطلب. يجب على المتداولين الذين يقومون بتداول الأوراق المالية الدولية مع الوسطاء الدوليين والبرمجيات أن يفكروا في تأكيد ذلك للسوق المحدد. ميزات الحماية: من المثير أن يكون لديك برنامج يكسب المال لك ، ولكن الحماية أمر بالغ الأهمية. مع تقدم التكنولوجيا ، هناك أيضًا "خوارزميات وبرامج استنشاق" تحاول تحديد الطلبات الجانبية الأخرى في السوق. وهي مصممة للسماح لأصحابها بالاستفادة منها من خلال "استشعار" الطلبات على الجانب الآخر. يجدر التفكير فيما إذا كان برنامج التداول اليومي عرضة لمثل هذا الاستنشاق أو ما إذا كان لديه ميزات وقائية لإخفاء التعرض للمشاركين الآخرين في السوق.
الخط السفلي
هناك آفاق لا نهاية لها لاستكشافها مع التداول باستخدام برامج الكمبيوتر وأنظمة البرمجيات الآلية. قد يكون من الممتع للغاية كسب المال بنقرة زر واحدة ، ولكن يجب أن يكون المرء مدركًا تمامًا لما يجري وراء الكواليس: هل يتم الحصول على الطلب الآلي بالسعر المناسب في السوق المناسب ، هل يتبع الإستراتيجية الصحيحة وهلم جرا. نسب الكثير من حالات الشذوذ إلى أنظمة التداول الآلية. إن التقييم الشامل لبرامج التداول اليومي مع فهم واضح لاستراتيجية التداول التي تريدها يمكن أن يسمح للمتداولين الأفراد بجني ثمار التداول اليومي الآلي.
