ما هو بولينجر باند®؟
إن Bollinger Band® هي أداة تحليل تقني محددة بواسطة مجموعة من الخطوط التي رسمت انحرافين معياريين (إيجابيا وسلبيا) بعيدا عن المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لسعر الأمان ، ولكن يمكن ضبطها لتفضيلات المستخدم. تم تطوير Bollinger Bands® وحقوق الطبع والنشر بواسطة المتداول الفني الشهير John Bollinger ،
في الرسم البياني الموضح أدناه ، تضع Bollinger Bands® SMA لمدة 20 يومًا للسهم مع نطاق علوي وسفلي جنبًا إلى جنب مع الحركات اليومية لسعر السهم. لأن الانحراف المعياري هو مقياس للتقلبات ، عندما تصبح الأسواق أكثر تقلبًا ، تتسع الفرق. خلال الفترات الأقل تقلبًا ، تتقلص الفرق.
الماخذ الرئيسية
- Bollinger Bands® هي أداة للتحليل الفني طورها John Bollinger. هناك ثلاثة خطوط تؤلف Bollinger Bands: متوسط متحرك بسيط (شريط متوسط) وشريط علوي وسفلي. عادةً ما يكون النطاقان العلوي والسفلي انحرافين قياسيين +/- من متوسط متحرك بسيط مدته 20 يومًا ، ولكن يمكن تعديله.
فهم البولنجر باند
كيفية حساب البولنجر باند®
تتمثل الخطوة الأولى في حساب Bollinger Bands® في حساب المتوسط المتحرك البسيط للأمان المعني ، عادةً باستخدام SMA لمدة 20 يومًا. من شأن المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا تحديد متوسط أسعار الإغلاق لأول 20 يومًا كنقطة بيانات أولى. ستنخفض نقطة البيانات التالية أول سعر ، وتضيف السعر في اليوم 21 وتأخذ المتوسط وما إلى ذلك. بعد ذلك ، سيتم الحصول على الانحراف المعياري لسعر الورقة المالية. الانحراف المعياري هو مقياس رياضي لمتوسط التباين ويتميز بخصائص بارزة في الإحصاء والاقتصاد والمحاسبة والمالية. بالنسبة لمجموعة بيانات معينة ، يقيس الانحراف المعياري مدى انتشار الأرقام من قيمة متوسطة. يمكن حساب الانحراف المعياري عن طريق أخذ الجذر التربيعي للتباين ، والذي هو نفسه متوسط الفروق التربيعية للمتوسط. بعد ذلك ، اضرب قيمة الانحراف المعياري هذه بواسطة كلٍّ منهما ، وقم بإضافة وطرح هذا المبلغ من كل نقطة على طول SMA. تلك تنتج العصابات العلوية والسفلية.
هذه صيغة بولينجر باند:
BOLU = MA (TP، n) + m ∗ σBOLD = MA (TP، n) −m ∗ مكان: BOLU = العلوي بولنجر BandBOLD = انخفاض Bollinger BandMA = نقل المتوسط TP (السعر النموذجي) = (مرتفع + منخفض + إغلاق) ÷ 3n = عدد الأيام في فترة التجانس (عادة 20) m = عدد الانحرافات المعيارية (عادة 2) σ = الانحراف المعياري خلال الفترات n الأخيرة من TP
ماذا تخبرك بولينجر باندز؟
Bollinger Bands® هي تقنية شائعة للغاية. يعتقد العديد من المتداولين أنه كلما اقتربت الأسعار من الحد الأعلى ، زاد السوق في منطقة ذروة الشراء ، وكلما اقتربت الأسعار من الحد الأدنى ، زادت ذروة البيع في السوق. لدى John Bollinger مجموعة من 22 قاعدة يجب اتباعها عند استخدام النطاقات كنظام تداول.
الضغط
الضغط هو المفهوم المركزي لبولنجر باند®. عندما تقترب العصابات من بعضها البعض ، مما يضيق المتوسط المتحرك ، يطلق عليه الضغط. يشير الضغط إلى فترة التقلبات المنخفضة ويعتبرها المتداولون علامة محتملة على زيادة التقلب في المستقبل وفرص التداول المحتملة. على العكس من ذلك ، كلما تحركت النطاقات على نطاق أوسع ، زادت فرصة حدوث انخفاض في معدل التذبذب وزيادة احتمال الخروج من التداول. ومع ذلك ، فإن هذه الشروط ليست إشارات التداول. لا تعطي الفرق أي إشارة إلى متى قد يحدث التغيير أو عن اتجاه السعر الذي يمكن أن يتحرك.
هروب
يحدث حوالي 90٪ من حركة السعر بين الشريطين. أي اختراق أعلى أو أسفل العصابات هو حدث كبير. الاختراق ليس إشارة تداول. الخطأ الذي يرتكبه معظم الناس هو الاعتقاد بأن ارتفاع السعر أو تجاوزه هو إشارة للشراء أو البيع. لا تقدم الاختلافات أي دليل حول اتجاه ومدى حركة السعر في المستقبل.
حدود البولنجر باند®
Bollinger Bands® ليست نظامًا تجاريًا مستقلًا. إنها ببساطة مؤشر واحد مصمم لتزويد المتداولين بمعلومات حول تقلب الأسعار. يقترح جون بولينجر استخدامها مع اثنين أو ثلاثة مؤشرات أخرى غير مرتبطة والتي توفر المزيد من إشارات السوق المباشرة. وهو يعتقد أنه من الأهمية بمكان استخدام المؤشرات بناءً على أنواع مختلفة من البيانات. تعمل بعض الأساليب الفنية المفضلة لديه على تحريك متوسط التباعد / التقارب (MACD) وحجم الرصيد ومؤشر القوة النسبية (RSI).
نظرًا لأنها محسوبة من متوسط متحرك بسيط ، فإنها تقوم بوزن بيانات الأسعار الأقدم كما هي الأحدث ، مما يعني أنه قد يتم تخفيف المعلومات الجديدة بالبيانات القديمة. وأيضًا ، فإن استخدام SMA لمدة 20 يومًا و 2 من الانحرافات المعيارية أمر تعسفي إلى حد ما وقد لا يصلح للجميع في كل موقف. يجب على المتداولين ضبط افتراضات SMA والانحراف المعياري وفقًا لذلك ومراقبتها.
خلاصة القول هي أن Bollinger Bands® مصممة لاكتشاف الفرص التي تمنح المستثمرين احتمالية أكبر للنجاح.
