ما هي دالة الكثافة الاحتمالية (PDF)؟
دالة الكثافة الاحتمالية (PDF) هي تعبير إحصائي يحدد توزيع الاحتمالية (احتمال وجود نتيجة) لمتغير عشوائي منفصل (مثل الأسهم أو ETF) على عكس المتغير العشوائي المستمر. الفرق بين متغير عشوائي منفصل هو أنه يمكنك تحديد القيمة الدقيقة للمتغير. على سبيل المثال ، تتجاوز قيمة المتغير ، على سبيل المثال ، سعر السهم ، نقطتين عشريتين فقط بعد العلامة العشرية (على سبيل المثال 52.55) ، في حين يمكن أن يكون للمتغير المستمر عدد لا حصر له من القيم (على سبيل المثال 52.5572389658…).
عندما يتم تصوير PDF بطريقة بيانية ، ستشير المنطقة أسفل المنحنى إلى الفاصل الزمني الذي يسقط فيه المتغير. تساوي المساحة الكلية في هذا الفاصل الزمني للرسم احتمال حدوث متغير عشوائي منفصل. بتعبير أدق ، نظرًا لأن الاحتمال المطلق لمتغير عشوائي مستمر في أي قيمة محددة هو صفر بسبب مجموعة لانهائية من القيم الممكنة المتاحة ، يمكن استخدام قيمة PDF لتحديد احتمال وقوع متغير عشوائي ضمن نطاق معين القيم.
الماخذ الرئيسية
- وظائف الكثافة الاحتمالية هي مقياس إحصائي يستخدم لقياس النتيجة المحتملة للقيمة المنفصلة ، على سبيل المثال ، يتم رسم سعر السهم أو ETF.PDFs على رسم بياني يشبه عادة منحنى الجرس ، مع احتمال وجود نتائج أسفل المنحنى يمكن قياس المتغير المنفصل تمامًا ، في حين أن المتغير المستمر يمكن أن يكون له قيم لا حصر لها. يمكن استخدام PFFs لقياس المخاطرة / المكافأة المحتملة لإدراج ضمان / صندوق معين في محفظة.
أساسيات وظائف الكثافة الاحتمالية (PDFs)
يتم استخدام ملفات PDF لقياس مخاطر أمان معين ، مثل الأسهم الفردية أو ETF. يتم تصويرها عادةً على الرسم البياني ، مع وجود منحنى جرس عادي يشير إلى مخاطر السوق المحايدة ، وجرس في أي من الطرفين يشير إلى مخاطر / مكافأة أكبر أو أقل. تشير الجرس الموجود على الجانب الأيمن من المنحنى إلى مكافأة أكبر ، لكن مع احتمال أقل ، بينما تشير الجرس الموجود على اليسار إلى مخاطر أقل ومكافأة أقل.
يجب أن يستخدم المستثمرون ملفات PDF كأحد الأدوات العديدة لحساب المخاطرة / المكافأة الكلية في محافظهم الاستثمارية.
مثال لوظيفة الكثافة الاحتمالية (PDF)
كما هو موضح سابقًا ، ملفات PDF هي أداة مرئية مصورة على رسم بياني يستند إلى بيانات تاريخية. PDF المحايد هو التصور الأكثر شيوعًا ، حيث تساوي المخاطرة المكافأة عبر الطيف. شخص ما على استعداد لتحمل مخاطر محدودة سوف يتطلع فقط إلى توقع عائد محدود وسيقع على الجانب الأيسر من منحنى الجرس أدناه. المستثمر الراغب في المخاطرة العالية يبحث عن مكافآت أعلى سيكون على الجانب الأيمن من منحنى الجرس. معظمنا ، الذي يبحث عن متوسط العوائد ومتوسط المخاطر سيكون في مركز منحنى الجرس.
