باستخدام علاقات العملة لصالحك

جدول المحتويات

تحديد الارتباط
صيغة الارتباط هي
قراءة جدول الارتباط
العلاقات لا تتغير
حساب الارتباط بنفسك
كيفية استخدام الارتباطات
الخط السفلي

لتكون متداولًا فعالًا ، من المهم فهم حساسية محفظتك بالكامل لتقلبات السوق. هذا هو الحال خاصة عند تداول الفوركس. نظرًا لأن العملات يتم تسعيرها في أزواج ، فلا يتم تداول زوج واحد مستقل تمامًا عن العملات الأخرى. بمجرد أن تدرك هذه الارتباطات وكيف تتغير ، يمكنك استخدامها للسيطرة على تعرض محفظتك الشاملة.

الماخذ الرئيسية

الارتباط هو مقياس إحصائي لكيفية ارتباط متغيرين ببعضهما البعض. كلما زاد معامل الارتباط ، كلما كانت محاذاة أوثق. يعني الارتباط الإيجابي أن قيمتين متغيرين تتحرك في نفس الاتجاه ، يعني الارتباط السلبي أنها تتحرك في اتجاهين متعاكسين. في أسواق العملات الأجنبية ، يتم استخدام الارتباط للتنبؤ بأي زوج من العملات من المحتمل أن تتحرك الأسعار بالترادف. يمكن أيضًا استخدام العملات المرتبطة أصلاً لأغراض التحوط.

تحديد الارتباط

من السهل رؤية سبب الترابط بين أزواج العملات: إذا كنت تتداول في الجنيه البريطاني مقابل الين الياباني (GBP / JPY) ، على سبيل المثال ، فأنت تتداول في الواقع مشتق من أزواج GBP / USD وأزواج USD / JPY. لذلك ، يجب أن يرتبط زوج الجنيه الإسترليني / الين الياباني إلى حد ما بأحد أزواج العملات الأخرى إن لم يكن. ومع ذلك ، فإن الترابط بين العملات ينبع من أكثر من مجرد حقيقة بسيطة وهي أنها في أزواج. بينما ستتحرك بعض أزواج العملات جنبًا إلى جنب ، قد تتحرك أزواج العملات الأخرى في اتجاهين متعاكسين ، وهذا في جوهره نتيجة لقوى أكثر تعقيدًا.

الارتباط ، في العالم المالي ، هو المقياس الإحصائي للعلاقة بين اثنين من الأوراق المالية. يتراوح معامل الارتباط بين -1.0 و +1.0. تشير علاقة +1 إلى أن زوجي العملات سوف يتحركان في نفس الاتجاه بنسبة 100٪ من الوقت. يشير الارتباط -1 إلى أن زوجي العملات سوف يتحركان في الاتجاه المعاكس بنسبة 100٪ من الوقت. تشير علاقة الصفر إلى أن العلاقة بين أزواج العملات عشوائية تمامًا.

صيغة الارتباط هي

$\begin{matrix} ص = \frac{Σ (X - \tilde{X}) (Y - \tilde{Y})}{\sqrt{Σ (X - \tilde{X})^{2}} \sqrt{(Y - \tilde{Y})^{2}}} \\ أين: \\ ص = معامل الارتباط \\ \tilde{X} = متوسط ملاحظات المتغير X \\ \tilde{Y} = متوسط ملاحظات المتغير Y \end{matrix} \ تبدأ {محاذاة} & r = \ frac { sum (X - \ overline {X}) (Y - \ overline {Y})} { sqrt { sum (X - \ overline {X}) ^ 2} sqrt {(Y - \ overline {Y}) ^ 2}} \ & \ textbf {where:} \ & r = \ text {the correlation coefficient} \ & \ overline {X} = \ text {متوسط ملاحظات المتغير} X \\ & \ overline {Y} = \ text {متوسط ملاحظات المتغير} Y \\ \ end {محاذاة}$ r = ∑ (X − X) 2 (Y − Y) 2 ∑ (X − X) (Y − Y) حيث: r = معامل الارتباط X = متوسط مشاهدات المتغير XY = متوسط المشاهدات متغير Y

قراءة جدول الارتباط

مع أخذ هذه العلاقة بالعلاقات في الاعتبار ، دعونا نلقي نظرة على الجداول التالية ، حيث يُظهر كل منها الارتباط بين أزواج العملات الرئيسية (بناءً على التداول الفعلي في أسواق الفوركس مؤخرًا).

يوضح الجدول العلوي أعلاه أنه على مدار شهر واحد ، كان هناك ارتباط إيجابي قوي للغاية بين اليورو / الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي 0.95. هذا يعني أنه عندما يرتفع اليورو / دولار ، ارتفع الباوند / دولار أيضًا بنسبة 95٪ من الوقت. خلال الأشهر الستة الماضية ، كان الارتباط أضعف (0.66) ، ولكن على المدى الطويل (عام واحد) لا يزال هناك ارتباط قوي بين أزواج العملات.

على النقيض من ذلك ، كان هناك ارتباط سلبي شبه مثالي لليورو / الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي / الفرنك السويسري -1.00. هذا يعني أن 100 ٪ من الوقت ، عندما ارتفع زوج العملات EUR / USD ، تم بيع USD / CHF. تبقى هذه العلاقة صحيحة على مدى فترات أطول حيث تظل أرقام الارتباط مستقرة نسبيًا.

ومع ذلك ، لا تبقى الارتباطات مستقرة دائمًا. خذ USD / CAD و USD / CHF ، على سبيل المثال. مع معامل 0.95 ، كان لديهم علاقة إيجابية قوية خلال العام الماضي ، ولكن العلاقة تدهورت بشكل كبير في الشهر السابق ، وصولاً إلى.28. قد يكون هذا بسبب عدد من الأسباب التي تسببت في رد فعل حاد لبعض العملات الوطنية على المدى القصير ، مثل الارتفاع في أسعار النفط (الذي يؤثر بشكل خاص على الاقتصادات الكندية والأمريكية) أو صقور بنك كندا.

العلاقات لا تتغير

من الواضح إذن أن الارتباطات تتغير ، مما يجعل متابعة التحول في العلاقات أكثر أهمية. الشعور والعوامل الاقتصادية العالمية ديناميكية للغاية ويمكن أن تتغير حتى على أساس يومي. قد لا تتوافق الارتباطات القوية اليوم مع الارتباط طويل الأجل بين أزواج عملتين. هذا هو السبب في أن إلقاء نظرة على العلاقة المستمرة لمدة ستة أشهر أمر مهم للغاية. يوفر هذا منظورًا أكثر وضوحًا حول متوسط علاقة الستة أشهر بين أزواج العملات ، والذي يميل إلى أن يكون أكثر دقة. تتغير الارتباطات لعدة أسباب ، من أكثرها شيوعًا السياسات النقدية المتباينة ، وحساسية زوج عملات معين في أسعار السلع ، بالإضافة إلى عوامل اقتصادية وسياسية فريدة من نوعها.

حساب الارتباطات بنفسك

أفضل طريقة للحفاظ على اتجاه وقوة الاقتران الارتباط الخاص بك هو حسابها بنفسك. قد يبدو هذا صعباً ، لكنه في الواقع بسيط للغاية. يساعد البرنامج في حساب الارتباطات بسرعة لعدد كبير من المدخلات.

لحساب ارتباط بسيط ، ما عليك سوى استخدام برنامج جدول بيانات ، مثل Microsoft Excel. تسمح لك العديد من حزم الرسوم البيانية (حتى بعضها المجانية) بتنزيل أسعار العملات اليومية التاريخية ، والتي يمكنك نقلها بعد ذلك إلى Excel. في Excel ، فقط استخدم وظيفة الارتباط ، والتي هي = CORREL (النطاق 1 ، النطاق 2). تعطي القراءات المتأخرة التي مدتها عام واحد وستة وثلاثة أشهر شهرًا أكثر شمولًا عن أوجه التشابه والاختلاف في الارتباط مع مرور الوقت ؛ ومع ذلك ، يمكنك أن تقرر بنفسك أو كم من هذه القراءات التي تريد تحليلها.

فيما يلي مراجعة عملية حساب الارتباط خطوة بخطوة:

احصل على بيانات التسعير لاثنين من أزواج العملات. على سبيل المثال ، GBP / USD و USD / JPY اجعل عمودين فرديين ، يحمل كل منهما أحد هذه الأزواج. ثم قم بملء الأعمدة بالأسعار اليومية الماضية التي حدثت لكل زوج خلال الفترة الزمنية التي تقوم بتحليلها في أسفل أحد الأعمدة ، في خانة فارغة ، اكتب = CORREL (قم بتمييز كل البيانات في أحد أعمدة التسعير ؛ يجب أن تحصل على نطاق من الخلايا في مربع الصيغة. اكتب بفاصلة للإشارة إلى خلية جديدةكرر الخطوات من 3-5 للعملة الأخرىأغلق الصيغة بحيث تبدو مثل = CORREL (A1: A50 ، B1: B50) يمثل الرقم الذي يتم إنتاجه العلاقة بين أزواج العملات

على الرغم من أن الارتباطات تتغير بمرور الوقت ، فليس من الضروري تحديث أرقامك كل يوم ؛ تحديث مرة واحدة كل بضعة أسابيع أو على الأقل مرة واحدة في الشهر عموما فكرة جيدة.

كيفية استخدام الارتباطات لتجارة الفوركس

الآن بعد أن عرفت كيفية حساب الارتباطات ، فقد حان الوقت لمعرفة كيفية استخدامها لصالحك.

أولاً ، يمكنهم مساعدتك في تجنب الدخول في وظيفتين تلغيان بعضهما البعض ، على سبيل المثال ، من خلال معرفة أن زوج EUR / USD و USD / CH يتحركان في اتجاهين متقاربين بنسبة 100٪ تقريبًا ، سترى أن لديك محفظة طويلة من EUR / الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي / الفرنك السويسري طويلًا هو عدم وجود أي مركز تقريبًا - لأنه ، كما تشير العلاقة ، عندما يرتفع اليورو / دولار ، سيخضع الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري لعمليات بيع. من ناحية أخرى ، فإن شراء زوج يورو / دولار أمريكي (EUR / USD) طويلًا وطويلًا الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي (USD / USD) أو الدولار النيوزلندي / الدولار النيوزيلندي (NZD / USD) يشبه المضاعفة على نفس الموقف لأن الارتباطات قوية جدًا.

التنويع هو عامل آخر في الاعتبار. نظرًا لأن الارتباط بين اليورو / الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي ليس تقليديًا إيجابيًا بنسبة 100٪ ، فيمكن للمتداولين استخدام هذين الزوجين لتنويع المخاطر إلى حد ما مع الحفاظ على وجهة نظر الاتجاه الأساسية. على سبيل المثال ، للتعبير عن توقعات هبوطية على الدولار الأمريكي ، قد يقوم التاجر ، بدلاً من شراء قطعتين من زوج EUR / USD ، بشراء قطعة واحدة من زوج EUR / USD ومجموعة واحدة من زوج العملات AUD / USD. إن العلاقة غير الكاملة بين أزواج العملات المختلفتين تسمح بمزيد من التنويع ومخاطر أقل بشكل هامشي. علاوة على ذلك ، لدى البنوك المركزية في أستراليا وأوروبا تحيزات مختلفة في السياسة النقدية ، لذلك في حالة ارتفاع الدولار ، قد يكون الدولار الأسترالي أقل تأثراً من اليورو ، أو العكس.

يمكن للمتداول استخدام قيم نقاط أو نقاط مختلفة لمصلحته. لننظر في زوج EUR / USD و USD / CHF مرة أخرى. لديهم ارتباط سلبي شبه مثالي ، ولكن قيمة حركة النقطة في زوج EUR / USD هي 10 دولارات للعديد من 100،000 وحدة ، بينما تبلغ قيمة حركة النقطة بالدولار الأمريكي / الفرنك السويسري 9.24 دولار لنفس عدد الوحدات. هذا يعني أن المتداولين يمكنهم استخدام USD / CHF للتحوط من تعرض EUR / USD.

إليك طريقة عمل التحوط: لنفترض أن المتداول لديه محفظة واحدة تبلغ قيمتها 100000 يورو / دولار أمريكي قصيرة ، وواحدة قصيرة USD / CHF 100000 وحدة. عندما يرتفع اليورو / دولار بمقدار 10 نقاط أو نقاط ، يكون المتداول قد انخفض بمقدار 100 دولار في المركز. ومع ذلك ، نظرًا لأن زوج العملة USD / CHF يتحرك مقابل زوج العملة EUR / USD ، فإن مركز بيع الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري سيكون مربحًا ، ومن المحتمل أن يتحرك بالقرب من عشرة نقاط ، مرتفعًا 92.40 دولارًا. سيؤدي ذلك إلى تحويل الخسارة الصافية للمحفظة إلى - 7.60 دولار بدلاً من - 100 دولار. بالطبع ، يعني هذا التحوط أيضًا أرباحًا أقل في حالة حدوث عمليات بيع قوية لليورو / دولار ، ولكن في أسوأ الحالات ، تصبح الخسائر أقل نسبيًا.

بغض النظر عما إذا كنت تتطلع إلى تنويع مراكزك أو إيجاد أزواج بديلة للاستفادة من وجهة نظرك ، من المهم للغاية أن تكون على دراية بالارتباط بين مختلف أزواج العملات واتجاهاتها المتغيرة. هذه معرفة قوية لجميع المتداولين المحترفين الذين لديهم أكثر من زوج عملات واحد في حسابات التداول الخاصة بهم. هذه المعرفة تساعد المتداولين على تنويع أو التحوط أو مضاعفة الأرباح.

الخط السفلي

لكي تكون متداولًا فعالًا وتفهم تعرضك له ، من المهم أن تفهم كيف تتحرك أزواج العملات المختلفة بالنسبة لبعضها البعض. تتحرك بعض أزواج العملات جنبًا إلى جنب ، في حين أن البعض الآخر قد يكون نقيضًا قطبيًا. التعلم عن ارتباط العملة يساعد المتداولين على إدارة محافظهم الاستثمارية بشكل أكثر ملاءمة. بغض النظر عن استراتيجية التداول الخاصة بك وما إذا كنت تبحث عن تنويع مراكزك أو العثور على أزواج بديلة للاستفادة من وجهة نظرك ، من المهم للغاية مراعاة العلاقة بين مختلف أزواج العملات واتجاهاتها المتغيرة.

جدول المحتويات: