باستخدام منحنى cockock لتوليد إشارات التجارة

قدم Coppock Curve (CC) من قبل الاقتصادي إدوين كوبوك في عدد أكتوبر 1962 من Barron's. على الرغم من أن المؤشر مفيد ، إلا أنه لم يتم مناقشته بشكل شائع بين المتداولين والمستثمرين. يستخدم عادة لتتبع تغيرات الاتجاه على المدى الطويل في مؤشرات الأسهم الرئيسية ، يمكن للمتداولين استخدام المؤشر في أي وقت وفي أي سوق لعزل تحولات الاتجاه المحتملة وتوليد إشارات التجارة.

منحنى كوبوك

طورت Coppock في البداية مؤشر المخططات الشهرية طويلة الأجل ؛ هذا سوف يجذب المستثمرين على المدى الطويل ، حيث أن الإشارات غير متكررة إلى حد ما على هذا الإطار الزمني. المنسدلة إلى إطار زمني أسبوعي أو يومي أو ساعة وتصبح الإشارات أكثر وفرة تدريجيا.

يتم اشتقاق المؤشر من خلال أخذ متوسط متحرك مرجح لمعدل التغيير (ROC) لمؤشر السوق مثل مؤشر S&P 500 أو ما يعادله في التداول مثل S&P 500 SPDR ETF. ببساطة ، إنه مؤشر زخم يتذبذب فوق وتحت الصفر.

هناك ثلاثة متغيرات داخل المؤشر: يتم تعيين فترة ROC القصيرة وفترة ROC الطويلة بشكل عام على 11 و 14 على التوالي ؛ يتم تحديد المتوسط المتحرك المرجح (WMA) عادةً عند 10. تشير الفترة إلى عدد أشرطة الأسعار المستخدمة في حساب المؤشر. يفضل Coppock أشرطة الأسعار الشهرية ، لكن يمكن للمتداولين استخدام أي أشرطة أسعار ذات حجم ، بما في ذلك دقيقة واحدة وساعة يوميًا ، وما إلى ذلك.

توصل كوبوك إلى 11 و 14 فترة لجزء ROC من الحساب بعد أن أخبره أساقفة الأساقفة أن فترة الحداد للشخص العادي هي 11 إلى 14 شهرًا. استنتج كوبوك أن الاتجاه الهبوطي كان يشبه فترة الحداد ، لذلك استخدم هذه الأرقام. يتم حساب Coppock Curve على أنه WMA مدته 10 أشهر لمجموع معدل التغيير لمدة 14 شهرًا ومعدل التغير لمدة 11 شهرًا للمؤشر.

لهؤلاء الذين يميلون رياضيا الصيغة هي:

$\begin{matrix} منحنى كوبوك = (W M أ_{10} \times R O C_{14}) + R O C_{11} \\ أين: \\ R O C_{ن} = 100 \times \frac{CP - CP ن فترات مضت}{CP ن فترات مضت} \\ CP = سعر نهائي \\ W M أ_{10} = المتوسط المتحرك لمدة 10 فترة \end{matrix} \ start {align} & \ text {Coppock Curve} = (WMA_ {10} times ROC_ {14}) + ROC_ {11} \ & \ textbf {where:} \ & ROC_n = 100 \ times \ frac { text {CP} - \ text {CP} n \ text {Periods Ago}} { text {CP} n \ text {Periods Ago}} \ & \ text {CP} = \ text {سعر الإغلاق} \ & WMA_ {10} = \ text {المتوسط المتحرك المرجح لفترة 10} \ \ end {محاذاة}$ Coppock Curve = (WMA10 × ROC14) + ROC11 حيث: ROCn = 100 × CP n الفترات الزمنية AgoCP − CP n الفترات الفاصلة Ago CP = سعر الإغلاق WMA10 = المتوسط المتحرك الموزون لمدة 10 فترات

يعد Coppock Curve مجرد واحد من مجموعة واسعة من المؤشرات الفنية التي تستخدمها لتوجيه قرارات التداول الخاصة بك. لمعرفة المزيد ، جرِّب دورة التحليل الفني في أكاديمية Investopedia ، والتي تتضمن مقاطع فيديو وأمثلة من العالم الواقعي لمساعدتك في تعزيز مهاراتك التجارية.

استراتيجية منحنى كوبوك

يعمل خط الصفر الخاص بمنحنى Coppock كمحرك تجاري ؛ شراء عندما يتحرك CC فوق الصفر ، وبيع عندما يتحرك CC تحت الصفر. يمكن للمستثمرين استخدام إشارة البيع لإغلاق صفقاتهم الطويلة وإعادة بدء صفقات شراء عند عودة CC إلى ما فوق الصفر. يمكن للمتداولين الذين يرغبون في أن يكونوا أكثر نشاطًا إغلاق صفقات البيع وبدء صفقات قصيرة عندما يتجاوز CC أدنى الصفر.

يوضح الشكل 1 الإستراتيجية الأساسية المطبقة على الرسم البياني الشهري لمؤشر S&P 500. تم إنشاء إشارة شراء في عام 1991 ، تليها إشارة بيع في عام 2001. كان هذا سيتيح للمستثمر تجنب الكثير من الانخفاض في بقية عامي 2001 و 2002. تم إنشاء إشارة شراء في عام 2003 مع إشارة للبيع في عام 2008. كان من شأن هذا المؤشر أن ينقذ المستثمر مرة أخرى من بقية الانخفاض في عام 2008 وأوائل عام 2009. تم إنشاء إشارة شراء أخرى في أوائل عام 2010 ، ويظل هذا الموقف مفتوحًا حتى يتحرك CC دون الصفر. (لمعرفة المزيد ، راجع: استكشاف مؤشرات التذبذب والمؤشرات .)

الشكل 1. S&P 500 الرسم البياني الشهري مع منحنى Cockock

في الشكل 2 ، يتم تطبيق الاستراتيجية على الرسم البياني اليومي لمؤشر S&P 500. يتم إنشاء العديد من الإشارات ، مما يجذب التجار الأكثر نشاطًا الذين يرغبون في الدخول والخروج من كل موجة أسعار.

الشكل 2. S & P 500 الرسم البياني اليومي مع إشارات منحنى Cockock

ضبط الإعدادات

على الرغم من أن إعدادات المؤشر النموذجية تعمل بشكل جيد على المخططات الشهرية ، فقد لا تعمل بشكل جيد على الأطر الزمنية الأسبوعية أو الأقصر. في الشكل 2 ، على سبيل المثال ، تحدث عمليات الدخول والخروج متأخرة قليلاً في الحركة لاستخراج الكثير من الأرباح من موجات الأسعار وستؤدي إلى خسائر في عدد من الصفقات.

إن تقليل متغيرات معدل التغيير سيزيد من سرعة التقلبات في CC ويزيد من عدد إشارات التجارة. تؤدي زيادة متغير معدل التغيير إلى إبطاء التقلبات وإنتاج إشارات أقل.

عن طريق تخفيض WMA إلى 6 (بدلاً من 10) ، تحدث الإدخالات في وقت مبكر قليلاً في التحركات الصعودية ، ويحدث الخروج (والتداولات القصيرة المحتملة) في وقت مبكر قليلاً في التحركات الهابطة. في الشكل 3 ، تعكس الخطوط العمودية على جزء السعر من المخطط الإدخالات والخروجات بناءً على الإعدادات النموذجية (14،11،10) بينما تعكس الخطوط العمودية على جزء Coppock Curve من المخطط الإدخالات والمخارج بناءً على الإعدادات المعدلة (14،11،6). تحول الإعدادات المعدلة الإدخالات ويخرج قليلاً إلى اليسار ؛ يمكن أن يكون لهذه التعديلات تأثير كبير على الربحية أو الخسائر.

خلقت الإعدادات المعدلة أيضًا إشارة جديدة للشراء والبيع في أبريل 2014 ، والتي لم يتم تحديدها على الرسم البياني.

الشكل 3. الرسم البياني اليومي لـ S&P 500 مع إعدادات منحنى Cockock المعدلة

تصفية الصفقات

قد يرغب المتداولون النشطون في أخذ إشارات التجارة فقط في نفس اتجاه الاتجاه السائد ، حيث يوجد معظم الأرباح. على الرسم البياني على المدى الطويل ، لاحظ اتجاه الاتجاه. إذا تم التداول على الإطار الزمني اليومي ، فسيكون الرسم البياني على المدى الطويل أسبوعيًا. إذا كان Coppock Curve أعلى من الصفر في الأسبوع ، فاتخاذ صفقات طويلة فقط على الرسم البياني اليومي. قم بالبيع عند حدوث إشارة بيع ، ولكن لا تأخذ صفقات قصيرة لأن هذا سيكون ضد الاتجاه السائد.

إذا انخفض الاتجاه السائد ، فاتخذ صفقات قصيرة فقط في إطار زمني أقصر. اخرج من صفقات البيع عند حدوث إشارة شراء ، ولكن لا تنشئ مركزًا طويلًا ، لأن هذا سيكون ضد الاتجاه الهبوطي السائد.

اضبط إعدادات المؤشر على كلتا الأطر الزمنية لإنشاء عدد إشارات التجارة التي تشعر بالارتياح معها.

الاعتبارات

عندما يتحرك السعر بأسلوب متقلب ، خاصةً في الأطر الزمنية الأصغر ، يمكن إنشاء إشارات متعددة مما يؤدي إلى العديد من الصفقات قصيرة الأجل ، وربما غير مربحة. يتم تطبيق المؤشر بشكل أفضل على الأسواق ذات الاتجاه ، وهذا هو السبب في أن إنشاء اتجاه سائد على إطار زمني أطول يمكن أن يساعد في تصفية بعض الصفقات التي يحتمل أن تكون ضعيفة على أطر زمنية أقل.

لا تتضمن الاستراتيجية وقف الخسارة للحد من المخاطر في كل عملية تداول ، ولكن يتم تشجيع المتداولين على تنفيذ وقف الخسارة الخاص بهم لتجنب المخاطرة المفرطة. عند بدء صفقة شراء طويلة ، يمكن وضع وقف تحت أدنى سعر تأرجح في الآونة الأخيرة ، وعند بدء صفقة بيع ، يمكن وضع وقف أعلى سعر تأرجح في الآونة الأخيرة. (لمزيد من المعلومات ، راجع: أمر إيقاف الخسارة - تأكد من استخدامه ).

الخط السفلي

Coppock Curve هو مذبذب زخم مصمم أصلاً للإشارة إلى التحولات في الاتجاه طويل الأجل لمؤشرات الأسهم. تقوم بعمل جيد في الإشارة إلى هذه التغييرات في الاتجاه على الرسم البياني الشهري. يمكن للمتداولين على المدى القصير استخدام المؤشر ، وقد تكون هناك حاجة إلى بعض التعديلات على الإعدادات لهذه الأطر الزمنية الأقصر. يتم تشجيع المتداولين على اختبار الإستراتيجية في أسواقهم وأطرهم الزمنية وإجراء تعديلات مناسبة قبل تنفيذ الإستراتيجية في السوق الحية. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك .)

جدول المحتويات: