مؤشر قناة السلع (CCI) هو مذبذب تم تطويره في الأصل من قبل دونالد لامبرت وظهر في كتابه "مؤشر قناة السلع: أدوات لتداول الاتجاهات الدورية". منذ إطلاقه ، نما المؤشر في شعبيته وأصبح الآن أداة شائعة جدًا للمتداولين لتحديد الاتجاهات الدورية ليس فقط في السلع الأساسية ولكن أيضًا في الأسهم والعملات. ، سنلقي نظرة على ما يحسبه CCI بالضبط وكيف يمكنك تطبيقه لتحسين تداولك.
فهم CCI
مثل معظم مؤشرات التذبذب ، تم تطوير CCI لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع الزائد. يقوم CCI بذلك عن طريق قياس العلاقة بين السعر والمتوسط المتحرك (MA) ، أو بشكل أكثر تحديدًا ، الانحرافات الطبيعية عن ذلك المتوسط. يوضح حساب CCI الفعلي ، الموضح أدناه ، كيفية إجراء هذا القياس.
CCI = 0.015 × متوسط الانحرافالسعر النموذجي − المتوسط المتحرك البسيط حيث: السعر النموذجي = سعر الأصل في يوم معين خلال الفترة الزمنيةالمتوسط المتحرك البسيط = المتوسط الحسابي لسعر الأصل على مدى فترة زمنية الانحراف الأساسي = متوسط الانحرافات المطلقة لسعر theasset على مدى فترة زمنية
الشرط المسبق لحساب CCI هو تحديد الفاصل الزمني ، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز دقة CCI. نظرًا لأنه يحاول التنبؤ بدائرة باستخدام المتوسطات المتحركة ، فكلما كانت كميات المتوسط المتحرك (الأيام التي تم حساب متوسطها) في الدورة ، كان المتوسط أكثر دقة. هذا صحيح بالنسبة لمعظم المذبذبات. لذلك ، على الرغم من أن معظم المتداولين يستخدمون الإعداد الافتراضي وهو 20 كفاصل زمني لحساب CCI ، إلا أن الفاصل الزمني الأكثر دقة يقلل من حدوث إشارات خاطئة. فيما يلي أربع خطوات بسيطة لتحديد الفاصل الزمني الأمثل للحساب:
- افتح الرسم البياني السنوي للسهم. حدد اثنين من أعلى المستويات أو أدنى مستوى على الرسم البياني. خذ ملاحظة عن الفاصل الزمني بين هذين المرتفعين أو الأدنى (طول الدورة).قسم هذا الفاصل الزمني بمقدار ثلاثة للحصول على الفاصل الزمني الأمثل للاستخدام في حساب (1/3 من الدورة).
فيما يلي مثال على هذه الطريقة المطبقة على Oracle Corporation (ORCL):
هنا يمكننا أن نرى أن دورة واحدة (من الأعلى إلى الأعلى) تبدأ في 11 سبتمبر وتنتهي في 29 يناير. ويمثل هذا حوالي 140 يوم تداول ، والتي ، مقسومة على ثلاثة ، تعطي فترة زمنية تبلغ حوالي 47.
تطبيق CCI
منذ أن تم اختراعه ، تمت إضافة حساب CCI كمؤشر على العديد من تطبيقات الرسوم البيانية ، مما يلغي الحاجة (والحمد لله) إلى إجراء الحسابات يدويًا. تتطلب معظم تطبيقات المخططات ببساطة إدخال الفاصل الزمني الذي ترغب في استخدامه.
يوضح الشكل 2 مخطط CCI الافتراضي لأوراكل:
لاحظ أن CCI يشبه فعليًا أي مذبذب آخر ، ويتم استخدامه بنفس الطريقة. (لمعرفة المزيد حول مؤشرات التذبذب ، راجع: مقدمة إلى مؤشرات التذبذب .)
فيما يلي القواعد الأساسية لتفسير CCI:
- يتخطى CCI ما فوق 100 وقد بدأ في الانحناء للأسفل. هناك تباعد هبوطي بين CCI وحركة السعر الفعلية ، التي تتميز بالحركة الهبوطية في CCI بينما يستمر سعر الأصل في الارتفاع أو يتحرك جانبيًا.
- يتقاطع CCI مع أقل من -100 وقد بدأ في الانحناء إلى الأعلى. هناك اختلاف صعودي بين CCI وحركة السعر الفعلية ، والتي تتميز بالحركة الصعودية في CCI بينما يستمر سعر الأصل في الاتجاه الهبوطي أو الجانبي.
من الإضافات المحتملة لـ CCI استخدام أنماط الشموع (كما هو موضح في الرسوم البيانية أعلاه) ، والتي يمكن أن تساعد في تأكيد قمم وقيعان دقيقة طوال "فترة البيع" في CCI (الوقت الذي يتجاوز 100) أو "فترة الشراء" "(الوقت الذي يكون فيه أقل من -100). جميع نطاقات تداول الأسعار مرنة ، ولكن تم تصميم CCI للاستفادة من الأسعار التي تجاوزت الحركات العادية ومن المرجح أن تستقر مرة أخرى. قد يتطلع التجار إلى بيع مقتنياتهم أو مكالماتهم المغطاة عندما يكون CCI مرتفعًا جدًا أو يقومون بشراء إضافي عندما يكون CCI منخفضًا للغاية. (لمعرفة المزيد ، راجع: استخدام مؤشرات التداول بفعالية .)
لا تعتمد فقط على CCI
من المهم للغاية ، كما هو الحال مع العديد من أدوات التداول ، استخدام CCI مع مؤشرات أخرى . تعمل النقاط المحورية بشكل جيد مع CCI لأن كلا الطريقتين تحاول العثور على نقاط تحول. يضيف بعض التجار أيضًا متوسطات متحركة إلى هذا المزيج.
مثل أي مذبذب زخم آخر ، لم يتم تصميم CCI لاستخدامه كأداة قائمة بذاتها. قد يكون أكثر فعالية لاستكمال هذا المؤشر بأداة فنية أخرى ، مثل قناة السعر. يجب على المتداولين أيضًا ضبط عتبات دخول وخروج CCI الخاصة بهم بناءً على تقلب الأمن الأساسي ؛ على سبيل المثال ، صندوق المتداولة في البورصة (ETF) هو تقليديا أقل تقلبا من إصدار الأسهم الفردية.
الخط السفلي
مؤشر قناة السلع هو أداة مفيدة للغاية للمتداولين لتحديد نقاط البيع والشراء الدورية. يمكن للمتداولين استخدام هذه الأداة بشكل أكثر فاعلية عن طريق (أ) حساب الفاصل الزمني الدقيق و (ب) استخدامه مع العديد من أشكال المؤشرات الفنية الأخرى. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع "كيفية استخدام المتداولين CCI (مؤشر قناة السلع الأساسية) لتداول اتجاهات الأسهم")
