قد يكون حجم الأسهم خلال اليوم صعب القراءة لأن مشاركة السوق تميل نحو بداية ونهاية يوم التداول ، مع تقلص حجم التداول خلال ساعة الغداء والانتعاش في وقت متأخر بعد الظهر. ما يبدو أنه حدث كبير الحجم في بداية الجلسة قد يتعثر ، محاصرين التجار على المدى القصير الذين يستخدمون هذه البيانات الفنية لتحريك إشارات البيع والشراء.
من المقدر أن يتم حجز ما بين 70 إلى 75٪ من إجمالي حجم التداول في الساعات الأولى والأخيرة من يوم التداول. تُظهر الساعة الأولى مشاركة مكثفة لأنها تجسد المشاعر بين عشية وضحاها وتدفق الأخبار وكذلك المسرحيات التي بدأها الأفراد والمؤسسات باستخدام التحليل السابق لنهاية اليوم. تجذب الساعة الأخيرة اهتمامًا واسعًا لأنها تختتم موضوعات التداول اليومي مع جذب رؤوس الأموال المضاربة التي تسعى للاستفادة من تدفق التجارة في ذلك اليوم.
تتيح العديد من التقنيات التحليلية للمتداولين قياس مستويات المشاركة خلال اليوم وتقدير حجم الإغلاق ، وغالبًا ما يكون ذلك بدقة مذهلة. تنتج هذه الطرق بيانات عملية بمجرد نهاية الساعة الأولى ، مما يترك متسعًا من الوقت لبناء استراتيجيات تستفيد من مستويات عاطفية عالية في اللعب عندما يتم ضبط الأمان لطباعة متوسط حجم يومي مرتين أو ثلاث مرات.
حجم تشغيل معدل مقابل متوسط حجم اليومية
أحد الأساليب الأكثر فعالية يقارن حجم التداول اليومي في الوقت الفعلي مع متوسط متحرك محدد مسبقًا للحجم. متوسط الحجم اليومي غالبًا ما يتم تحميله مسبقًا في حزم رسوم بيانية ، متناسبة مع متوسط متحرك بسيط مدته 50 أو 60 يومًا. إنها عملية حسابية سهلة عندما تكون هناك حاجة إلى إدخال مخصص ، مع أخذ الفترة المختارة والقسمة على مجموع الحجم المحجوز خلال تلك الفترة.
على سبيل المثال: حجم التداول (اليوم الأول + اليوم الثاني +… + اليوم 50) / 50 = متوسط حجم الصوت لمدة 50 يومًا
يمكن للفنيين تطبيق متوسط متحرك أسي أكثر دقة بدلاً من المتوسط المتحرك البسيط ، لكن هذا ليس مطلوبًا لأن الناتج يستخدم لإنشاء تقدير واسع للمشاركة بدلاً من مستوى رقمي دقيق. إنه أيضًا فن أكثر من العلم لأن متوسط الحجم يتغير بشكل طبيعي خلال عام التداول ، مع مستويات مشاركة أعلى في الربعين الأول والرابع.
باستخدام طريقة ورقة اقتباس
هناك طريقتان لمقارنة متوسط الحجم اليومي بالحجم اليومي: واحد بصري والآخر تحليلي. أولاً ، ضع متوسط الحجم بجوار حجم الوقت الفعلي على ورقة أسعار ، باستخدام القرب لمقارنة عشرات الأوراق المالية في نفس الوقت. ثانياً ، قم ببناء إجمالي مستمر لمتوسط الحجم اليومي وقم بتثبيته على رسم بياني للحجم في أسفل المخطط. يمكن أيضًا استخدام هذه الطريقة الثانية لتحليل نهاية اليوم ، وكذلك لقياس تأثير ارتفاع أو انخفاض متوسط مع مرور الوقت.
عند استخدام طريقة ورقة التسعير ، انتظر حتى نهاية الساعة الأولى ثم ابحث عن الأوراق المالية التي تداولت بالفعل أكثر من ثلث متوسط الحجم اليومي. يستخدم رقم القطع هذا نسبة تتراوح بين 70 و 75٪ ، بافتراض أن حوالي ثلث حجم الجلسة سيتم حجزه في الساعة الأولى ، وثالث آخر في الساعة الأخيرة ، والثالث الأخير في جرس الإغلاق.
أعد التحقق من الأرقام في نهاية الساعة الثانية لمعرفة ما إذا كان معدل التشغيل يتتبع ملاحظاتك الأولية. هذا أمر مهم لأنه قد لا يتم خصم موضوعات الليلة الماضية بالكامل ، مما يؤدي إلى زيادة مستويات المشاركة العالية. هذا صحيح بشكل خاص عندما تتداول أسواق الأسهم الأمريكية في خضم البورصات الأوروبية التي تغلق في ساعة الغداء في نيويورك. عندما يستمر معدل التشغيل في تجاوز متوسط حجم التداول اليومي حتى منتصف النهار ، افترض أنه سيفعل ذلك لبقية الجلسة ، مما يدعم إشارات التداول المستندة إلى الحجم.
الخط السفلي
قياس تدفق حجم التداول اليومي لتقدير الشدة العاطفية للحشد ، وتبحث عن مشاركة أكبر من المتوسط لتحقيق فرص تداول مربحة.
