تعد المتوسطات المتحركة (MA) واحدة من المؤشرات الفنية الأكثر شيوعًا والأكثر استخدامًا. من السهل حساب المتوسط المتحرك ، وبمجرد رسمه على الرسم البياني ، فإنه يعد أداة قوية للتعرف على الاتجاه البصري. سوف تسمع غالبًا عن ثلاثة أنواع من المتوسطات المتحركة: بسيطة ، أسي وخطية. أفضل مكان للبدء هو من خلال فهم أبسط: المتوسط المتحرك البسيط (SMA). دعونا نلقي نظرة على هذا المؤشر وكيف يمكن أن يساعد المتداولين على متابعة الاتجاهات نحو تحقيق أرباح أكبر. (لمعرفة المزيد عن المتوسطات المتحركة ، راجع تجول الفوركس .)
خطوط الاتجاه
لا يمكن أن يكون هناك فهم كامل للمتوسطات المتحركة دون فهم للاتجاهات. الاتجاه هو ببساطة السعر الذي يستمر في التحرك في اتجاه معين. لا يوجد سوى ثلاثة اتجاهات حقيقية يمكن للأوراق المالية اتباعها:
- يعني الاتجاه الصعودي ، أو الاتجاه الصعودي ، أن السعر يتحرك صعوديًا. الاتجاه التنازلي ، أو الاتجاه الهابط ، يعني أن السعر يتحرك هبوطيًا. اتجاه جانبي ، حيث يتحرك السعر في اتجاه جانبي.
الشيء المهم أن نتذكره حول الاتجاهات هو أن الأسعار نادراً ما تتحرك في خط مستقيم. لذلك ، يتم استخدام خطوط المتوسط المتحرك لمساعدة المتداول على تحديد اتجاه الاتجاه بسهولة أكبر. (للحصول على مزيد من القراءة المتقدمة حول هذا الموضوع ، راجع نقل أظرف المتوسط المتحرك: تحسين أداة التداول الشائعة .)
الانتقال المتوسط البناء
تعريف الكتاب المدرسي للمتوسط المتحرك هو متوسط سعر الورقة المالية باستخدام فترة زمنية محددة. لنأخذ المتوسط المتحرك الشائع للغاية والذي مدته 50 يومًا كمثال. يتم حساب المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا عن طريق أخذ أسعار الإغلاق لآخر 50 يومًا من أي ورقة مالية وإضافتها معًا. ثم يتم تقسيم النتيجة الناتجة عن حساب الإضافة على عدد الفترات ، في هذه الحالة ، 50. للاستمرار في حساب المتوسط المتحرك على أساس يومي ، استبدل الرقم الأقدم بأحدث سعر للإغلاق وقم بنفس الحساب.
بغض النظر عن المدة أو قصر المتوسط المتحرك الذي تريد التخطيط له ، تظل الحسابات الأساسية كما هي. سيكون التغيير في عدد أسعار الإغلاق التي تستخدمها. لذلك ، على سبيل المثال ، فإن المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم هو سعر الإغلاق لمدة 200 يوم يتم جمعها معًا ثم تقسيمها على 200. سترى جميع أنواع المتوسطات المتحركة ، من المتوسطات المتحركة لمدة يومين إلى المتوسطات المتحركة لمدة 250 يومًا.
من المهم أن تتذكر أنه يجب أن يكون لديك عدد معين من أسعار الإغلاق لحساب المتوسط المتحرك. إذا كان الأمان جديدًا أو عمره شهرًا واحدًا فقط ، فلن تتمكن من إجراء متوسط متحرك لمدة 50 يومًا لأنه لن يكون لديك عدد كاف من نقاط البيانات.
أيضًا ، من المهم ملاحظة أننا اخترنا استخدام أسعار الإغلاق في الحسابات ، ولكن يمكن حساب المتوسطات المتحركة باستخدام الأسعار الشهرية أو الأسعار الأسبوعية أو أسعار الافتتاح أو حتى الأسعار خلال اليوم. (لمزيد من المعلومات ، راجع البرنامج التعليمي Moving Averages ).
الشكل 1: متوسط متحرك بسيط في Google Inc.
الشكل 1 مثال على المتوسط المتحرك البسيط على مخطط أسهم شركة Google Inc. (Nasdaq: GOOG). يمثل الخط الأزرق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا. في المثال أعلاه ، يمكنك رؤية أن الاتجاه قد انخفض منذ أواخر عام 2007. انخفض سعر أسهم Google إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا في يناير من عام 2008 واستمر في الانخفاض.
عندما يعبر السعر أقل من المتوسط المتحرك ، يمكن استخدامه كإشارة تداول بسيطة. تشير الحركة إلى ما دون المتوسط المتحرك (كما هو موضح أعلاه) إلى أن المضاربين على الانخفاض يتحكمون في حركة السعر ومن المحتمل أن يتحرك الأصل هبوطيًا. على العكس من ذلك ، يشير التقاطع فوق المتوسط المتحرك إلى أن المضاربين على الارتفاع تحت السيطرة وأن السعر قد يكون جاهزًا لاتخاذ خطوة أعلى. (في تتبع أسعار الأسهم مع خطوط الاتجاه .)
طرق أخرى لاستخدام المتوسطات المتحركة
يستخدم العديد من التجار المتوسطات المتحركة ليس فقط لتحديد الاتجاه الحالي ولكن أيضًا كاستراتيجية للدخول والخروج. تعتمد واحدة من أبسط الاستراتيجيات على تقاطع متوسطين متحركين أو أكثر. يتم إعطاء الإشارة الأساسية عندما يتجاوز متوسط المدى القصير أو يقل عن المتوسط المتحرك على المدى الطويل. يسمح لك متوسطان متحركان أو أكثر برؤية اتجاه طويل الأجل مقارنة بمتوسط متحرك قصير الأجل ؛ إنها أيضًا طريقة سهلة لتحديد ما إذا كان الاتجاه يكتسب قوة أم أنه على وشك الانعكاس. (لمزيد من المعلومات حول هذه الطريقة ، اقرأ A Primer على MACD .)
الشكل 2: متوسط متحرك طويل الأجل وقصير الأجل في شركة Google Inc.
يستخدم الشكل 2 متوسطين متحركين ، أحدهما طويل الأجل (50 يومًا ، موضحًا بالخط الأزرق) والآخر قصير الأجل (15 يومًا ، موضحًا بالخط الأحمر). هذا هو نفس مخطط Google الموضح في الشكل 1 ، ولكن مع إضافة المتوسطين المتحركين لتوضيح الفرق بين الطولين.
ستلاحظ أن المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا أبطأ للتكيف مع تغيرات الأسعار لأنه يستخدم المزيد من نقاط البيانات في حسابه. من ناحية أخرى ، فإن المتوسط المتحرك لمدة 15 يومًا سريع الاستجابة للتغيرات في الأسعار ، لأن كل قيمة لها وزن أكبر في الحساب بسبب الأفق الزمني القصير نسبيًا. في هذه الحالة ، باستخدام استراتيجية التقاطع ، ستراقب متوسط 15 يومًا لتتجاوز مستوى المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا كمدخل لموضع قصير.
الشكل 3: ثلاثة أشهر
ما ورد أعلاه عبارة عن مخطط مدته ثلاثة أشهر لزيت الولايات المتحدة (AMEX: USO) مع متوسطين متحركين بسيطين. الخط الأحمر هو المتوسط المتحرك الأقصر لمدة 15 يومًا ، في حين يمثل الخط الأزرق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا. سيستخدم معظم المتداولين تقاطع المتوسط المتحرك على المدى القصير أعلى المتوسط المتحرك على المدى الطويل لبدء صفقات شراء وتحديد بداية الاتجاه الصعودي. (تعرف على المزيد حول تطبيق هذه الاستراتيجية في تجارة تباعد MACD .)
الدعم والمقاومة
يشير الدعم والمقاومة ، أو الأسقف والأرضيات ، إلى نفس الشيء في التحليل الفني.
- يتم تأسيس الدعم عندما يتجه السعر نحو الأسفل. هناك نقطة تهدأ عندها ضغط البيع ، والمشترين مستعدون للدخول. وبعبارة أخرى ، يتم تحديد الحد الأدنى. تحدث المقاومة عندما يتجه السعر نحو الأعلى. هناك نقطة عندما تتناقص قوة الشراء ، ويدخل البائعون. وهذا من شأنه إنشاء سقف. (للحصول على شرح ، اقرأ أساسيات الدعم والمقاومة .)
في كلتا الحالتين ، قد يكون المتوسط المتحرك قادراً على الإشارة إلى مستوى دعم أو مقاومة مبكر. على سبيل المثال ، إذا انخفض الأمن في اتجاه صعودي ثابت ، فلن يكون من المفاجئ أن نرى السهم يجد الدعم على المدى المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. من ناحية أخرى ، إذا كان السعر يتجه نحو الأسفل ، فسوف يراقب العديد من المتداولين السهم لترتد من مقاومة المتوسطات المتحركة الرئيسية (SMAs لمدة 50 يومًا ، و 100 يوم ، و 200 يوم). (لمزيد من المعلومات حول استخدام الدعم والمقاومة لتحديد الاتجاهات ، اقرأ اكتشاف الاتجاهات باستخدام خط التراكم / التوزيع .)
الحد الأدنى
المتوسطات المتحركة هي أدوات قوية. من السهل حساب متوسط متحرك بسيط ، مما يسمح باستخدامه بسرعة وسهولة. أكبر قوة في المتوسط المتحرك هي قدرته على مساعدة المتداول في تحديد الاتجاه الحالي أو تحديد انعكاس الاتجاه المحتمل. يمكن أن تحدد المتوسطات المتحركة أيضًا مستوى الدعم أو المقاومة للأمان ، أو بمثابة إشارة دخول أو خروج بسيطة. كيف تختار استخدام المتوسطات المتحركة أمر متروك لك تمامًا. لمزيد من القراءة حول المتوسطات المتحركة ، تحقق من أساسيات المتوسطات المتحركة المتحركة .
