مؤشر الاستوكاستك الرئيسي (PSO) هو مؤشر فني يعتمد على مؤشر الاستوكاستك في George Lane. يختلف PSO في أنه تم تطبيعه لتسجيل قيم محايدة عند الصفر ، مما يؤدي إلى زيادة الحساسية لتحركات الأسعار الأخيرة على المدى القصير.
بالإضافة إلى ذلك ، يتم حساب PSO باستخدام المتوسط المتحرك الأسي الذي يخلق استجابة أكثر سلاسة وأكثر توازنا لتغيرات السوق. يوضح الشكل 1 كيف تستجيب مؤشرات التذبذب العشوائية بشكل مختلف لتغيرات السوق.
تاريخ PSO
تم تقديم PSO لأول مرة بواسطة المحلل الفني Lee Leibfarth في عدد أغسطس 2008 من مجلة التحليل الفني للأسهم والسلع. منذ فترة طويلة تستخدم مؤشرات التذبذب العشوائي لمساعدة التجار والمستثمرين على تحديد المناطق التي من المحتمل أن تتغير فيها الاتجاهات. قام ليبارث بتطوير نظام PSO للاستفادة من نقاط القوة في مؤشر المذبذب العشوائي مع تعزيزه ليصبح أكثر تفاعلًا مع نشاط السوق. والنتيجة هي مؤشر أسرع يوفر إشارات سابقة لتغيرات الاتجاه المحتملة.
حساب PSO
قبل النظر في حسابات PSO ، من المفيد فهم المنطق وراء مذبذب ستوكاستيك القياسي. يقيس مؤشر الاستوكاستك الكلاسيكي زخم السعر من خلال مقارنة السعر الحالي لأداة التداول بنطاق سعري محدد في فترة الرجوع (عدد الفترات التي يتم جمع بيانات الأسعار منها). على سبيل المثال ، إذا كان النطاق يتراوح بين 60 دولارًا و 70 دولارًا وكان السعر الحالي هو 67.50 دولارًا ، فسيكون السعر عند 75٪ من النطاق.
الهدف من مؤشر الاستوكاستك هو معرفة أين كان السعر وتوقع اتجاه السعر. يتم تحقيق ذلك عن طريق تحديد ما إذا كانت أشرطة الأسعار تغلق بالقرب من أعلى مستوياتها أو أدنى مستوياتها. عندما تغلق الأسعار بالقرب من المستويات المرتفعة ، فهذا يدل على وجود سوق صعودي. على العكس من ذلك ، عندما تكون الأسعار تغلق بالقرب من أدنى مستوياتها ، فهذا يدل على وجود سوق هبوطي. الحساب الأساسي للقيمة الرئيسية لمذبذب الاستوكاستك القياسي (٪ K) هو:
٪ K = 100 × حيث: C = أحدث سعر للإغلاق = فترة الاسترجاع Ln = أدنى من أعمدة السعر السابقة ؛ = أعلى سعر خلال نفس الفترة
يقوم مذبذب الاستوكاستك الأساسي بتطبيع مذبذب الاستوكاستك القياسي بتطبيق متوسط تجانس مضاعف مدته خمس فترات بقيمة٪ K ، مما ينتج عنه مقياس متماثل من 1 إلى -1. حساب PSO ، إذن ، هو:
PSO = القيمة الأسية (S) + 1 القيمة الاستثنائية (S) where1 حيث: S = 5-EMA الأسية المزدوجة السلس ((٪ K − 50) ×.1)٪ K = مؤشر التذبذب العشوائي لمدة 8 فترات
( ملاحظة: كود TradeStation EasyLanguage الخاص بمذبذب الاستوكاستك الرئيسي متاح في www.PowerZoneTrading.com. )
تفسير PSO
يظهر PSO كخط منحني مع أربعة خطوط أفقية تمثل مستويات العتبة. مستويات العتبة هذه قابلة للتخصيص ؛ أي ، يمكن للمستخدم تغيير المستويات للتكيف مع أساليب وأدوات التداول الفردية. يوضح الشكل 2 PSO ، الذي يظهر على مخطط فرعي أسفل مخطط الأسعار ، مع مستويات العتبة الأربعة المختلفة.
تعد مستويات العتبة مهمة للمؤشر لأنه يمكن استخدامها لتحديد المناطق التي من المتوقع أن تحدث فيها انعكاسات في السوق. بما أن الخط المنحني يرتفع لأعلى ولأسفل ، فإنه يعبر فوق وتحت مستويات العتبة. تمثل الحدود "الخارجية" ، في أعلى وأسفل للغاية ، الحدود القصوى ، أو المناطق ذات ذروة الشراء (السطر العلوي) أو ذروة البيع (الخط السفلي). عندما يتحرك PSO أعلى أو أسفل الأسفل ، فمن المتوقع أن يتراجع السعر.
توضع العتبات "الداخلية" بالقرب من خط الصفر ويمكن استخدامها كمنطقة انتقالية لتحديد حالات التراجع والانتكاسات قصيرة الأجل. مع عودة PSO من مناطق التشبع في البيع والشراء ، فإن السعر يميل إلى التسارع باتجاه خط الصفر والعكس. يمكن أن تكون هذه المنطقة الانتقالية (بين العتبات الداخلية) مفيدة في اكتشاف الانتكاسات قصيرة الأجل.
التداول مع PSO
يمكن استخدام PSO لتوقع التغييرات في اتجاه السوق. مع القدرة على التغيير حيث تظهر مستويات العتبة ، يكون PSO قابلاً للتكيف مع أنماط التداول المختلفة. يمكن بسهولة دمج PSO في استراتيجية من نوع الاتجاه المعاكس لأنه يستخدم لتحديد التغييرات في اتجاه السوق. فيما يلي استخدامات مقترحة لـ PSO ، مع العلم أن كل تاجر أو مستثمر سيحتاج إلى ضبط المؤشر ليناسب احتياجاته.
الاعدادات الخارجية للعتبة
تتشكل إعدادات العتبة الخارجية عندما يعبر PSO عن الحدود الخارجية ثم يعود. كما ذكرنا سابقًا ، يميل السعر إلى التراجع ثم العودة إلى مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع. يمكن أن يوفر هذا نقطة دخول جيدة إلى:
- قم بالشراء عندما يعبر PSO عن العتبة العليا (0.9 في هذا المثال) بعد أن تجاوز بالفعل العتبة. قد يحدث انعكاس على المدى القصير حيث يعود السعر إلى منطقة ذروة الشراء. قم بالاختصار عندما يعبر PSO عن الحد الأدنى (-0.9 في هذه الحالة) بعد أن اخترق بالفعل الحد الأدنى. مرة أخرى ، قد يحدث انعكاس على المدى القصير حيث تدفع الأسعار دفعة أخرى إلى الأسفل.
الاعدادات الداخلية للعتبة
إعدادات العتبة الداخلية التي يمكن تحديدها عندما يأتي PSO من العتبات الخارجية ويتسارع باتجاه خط الوسط (صفر). هذا يمكن أن يوفر فرصة ل:
- قم بالشراء عندما يأتي PSO من مناطق ذروة الشراء (0.9 في هذه الحالة) وعبر مستوى العتبة الداخلية (0.2 في هذا المثال). على عكس إعدادات العتبة الخارجية ، لا يحتاج PSO إلى إعادة عبور مستوى العتبة لتشغيل الإعداد. انطلق باختصار عندما يعود PSO من منطقة ذروة البيع (-0.9 في الشكل 3) إلى مستوى العتبة الداخلية (في هذا المثال ، -0.2). (ملاحظة: مثال Go Short لا يظهر في الشكل 3.)
يوضح الشكل 3 مخططًا مع إبراز الإعدادات الطويلة ، باستخدام أمثلة العتبة الخارجية والداخلية. بالنسبة للصفقات القصيرة ، يمكن عكس المنطق. يرجى ملاحظة أن PSO ليست استراتيجية — بل هي مؤشر يمكن استخدامه كجزء من أدوات المتداول أو المستثمر. كما هو الحال مع أي أداة لتحليل السوق ، يجب تحسين هذا المؤشر ليناسب أسلوب كل متداول وأداة التداول المفضلة.
الخط السفلي
تم استخدام مؤشر الاستوكاستك الكلاسيكي منذ الخمسينيات من قبل التجار والمستثمرين لتوقع المناطق التي قد يتغير فيها السوق. يعتمد مؤشر الاستوكاستك الكلاسيكي والرئيسي على حركة السعر التي تحدث داخل شريط الأسعار نفسه - سواء كانت الأعمدة تغلق بالقرب من أعلى مستوياتها أو أدنى مستوياتها - لتحديد الطريقة التي يتجه بها السوق. يقوم مذبذب ستوكاستيك الأول بإنشاء مؤشر ستوكاستيك أكثر سلاسة وأسرع رد فعل يمكن أن يساعد المتداولين والمستثمرين على تحديد المناطق التي تكون فيها تغيرات الاتجاهات محتملة - في وقت أقرب من مؤشر ستوكاستيك القياسي - مما يتيح للمشاركين التقاط جزء أكبر من الحركة.
