يمكن تحقيق طريقة متسقة وحاسمة لدخول السوق من خلال تحديد قواعد دقيقة لدخول التجارة. قد يجد الكثير من المتداولين أنفسهم محافظين أو عدوانيين بشكل طبيعي عندما يتعلق الأمر بدخول التجارة. قد ينتهي الأمر بالأشخاص المحافظين جدًا إلى الجلوس على الهامش أثناء انتظار مستويات متعددة من التأكيد ، وهي ممارسة تؤدي عادةً إلى فقدان التداولات تمامًا. على العكس من ذلك ، قد يقفز المتداولون العدوانيون في أي فرصة للدخول إلى السوق ، وأحيانًا بدون سبب وجيه سوى الرغبة في التداول. هذا ، بطبيعة الحال ، يؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان الصفقات. يمكن لجميع التجار ، سواء كانوا محافظين أو عدوانيين أو في مكان ما في الوسط ، الاستفادة من استخدام مشغلات التجارة وفلاتر التجارة لإنشاء إدخالات تجارية حاسمة.
مرشحات التجارة
تحدد مرشحات التجارة شروط الإعداد التي تسبق إدخال التجارة وبالتالي يجب أن تحدث قبل بدء التداول. يمكن اعتبار المرشحات التجارية بمثابة "الأمان" لجهة التجارة. حالما يتم استيفاء جميع شروط مرشحات التجارة ، فإن السلامة تتوقف وتصبح أداة التداول نشطة. قد تشمل الفلاتر التجارية مجموعة متنوعة من العوامل ، تتراوح من وقت اليوم إلى موقع السعر. على سبيل المثال ، تشمل فلاتر التجارة للمخطط في الشكل 1:
- الوقت بين الساعة 9:30 صباحًا والساعة 1 ظهرًا. تم إغلاق شريط أسعار ESTA أعلى من المتوسطين المتحركين لمدة 20 فترة و 50 فترة. المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة (أزرق) أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة (اللون الأرجواني)
تصبح جميع شروط تصفية التجارة هذه صحيحة على شريط الساعة 9:30 ، مما يوفر الإعداد لتنشيط برنامج التداول. تحدد فلاتر التجارة ظروف السوق المثالية لحث التداول. غالبًا ما يتم إنشاء هذه المرشحات من خلال الملاحظة والاختبار الخلفي. على سبيل المثال ، ربما يكون المتداول قد طور نظامًا تجاريًا يعمل بشكل جيد في الصباح ولكن لديه أداء غير مرض في فترة بعد الظهر. يمكن للمتداول عندئذٍ استخدام فلتر زمني للحد من إدخالات التجارة لفترة زمنية محددة ؛ في هذه الحالة ، من الساعة 9:30 صباحًا حتى 1:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
أحد الاعتبارات المهمة في اختيار المرشحات التجارية هو عدم تقييد "درجات الحرية" في خطة التداول. بمعنى آخر ، قد تنشئ العديد من المرشحات إعداد تداول غير محتمل إحصائياً نادراً ما يكون هذا صحيحًا. هذا يحد بشكل كبير من قدرة خطة التداول على أن تكون قوية ومتسقة ومربحة. هذا هو الموقف الذي يجد فيه المتداول المحافظ أكثر من اللازم: تصفية معظم الفرص التجارية بشكل أساسي.
أحد الأسباب التي تجعل المتداولين يفرطون في تصفية خطة التداول هو أنهم يحاولون التخلص من جميع التداولات الخاسرة بعد إجراء اختبار تاريخي. يشير Backtesting إلى اختبار خطة تداول أو فكرة عن البيانات التاريخية لتحديد ما إذا كانت الفكرة يمكن أن تكون مربحة في تداول حقيقي. بينما يعد backtesting أداة قيمة لتطوير أنظمة مربحة ، إلا أنه يمكن إساءة استخدامه ، خاصة في حالة تحديد طرق لتجنب كل (أو معظم) عمليات الخسارة. هذا شكل من أشكال الانحناء ، والذي يتعامل مع ظروف التداول لأداء الأفضل على البيانات التاريخية ، مع إنشاء نظام غير واقعي يعمل بشكل سيء في الحياة الحقيقية. عند تحديد المرشحات التجارية ، يجب أن يسعى المتداولون إلى إنشاء مرشحات مفيدة للنظام ككل - وليس لتداول محدد أو اثنين.
بمجرد استيفاء شروط مرشح التداول ، يراقب المتداولون حدوث برنامج التداول لبدء الدخول في عملية تداول. ويبين الشكل 2 هذا التقدم الأساسي.
مشغلات التجارة
يمكن اعتبار مشغلات التجارة بمثابة الخط الموجود في الرمال والذي يحدد بالضبط متى سيتم إدخال التجارة. على عكس عوامل التصفية التجارية التي يمكن أن تشمل مجموعة متنوعة من العوامل ، تخبر مشغلات التجارة المتداول بالتحديد متى يتصرف. يجب أن تكون مشغلات التداول موضوعية تمامًا ومحددة بوضوح في خطة التداول. لا ينبغي أن يكون هناك مجال للغموض. على سبيل المثال ، "يمكن تحديد المدى الطويل عندما تتقاطع المتوسطات المتحركة" بعبارة "بعد استيفاء جميع مرشحات التجارة ، أدخل مركزًا طويلًا بمجرد أن يكون السعر علامة واحدة أعلى من أعلى شريط سابق." يوفر هذا الخط في الرمال الذي نحتاج إلى تحديد مدخل تجاري دقيق. يجب أن تكون جميع المرشحات التجارية صحيحة بالفعل حتى تدخل نافذة التداول حيز التنفيذ.
في الشكل 1 ، نرى أن الخط الموجود في الرمال يتم رسمه بمجرد استيفاء جميع المرشحات التجارية: الوقت بين الساعة 9:30 صباحًا و 1: 00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ؛ تم إغلاق شريط أعلى من المتوسطات المتحركة 20 و 50 فترة ؛ والمتوسط المتحرك لـ 20 فترة أعلى من المتوسط المتحرك لـ 50 فترة. المشغل ، إذن ، يتم تنشيطه بمجرد أن تصبح مرشحات التجارة صحيحة. على شريط 9:30 ، أصبحت جميع المرشحات صحيحة. يحدث الزناد عندما يصل السعر إلى علامة واحدة أعلى من 9:30 شريط. يصل السعر إلى هذا المشغل ، لذلك سيتم بدء تداول طويل بالسعر المحدد. يعتمد نوع الطلب بالضبط على المتداول. على سبيل المثال ، قد يقوم متداول النظام بوضع أمر إيقاف للشراء لتحديد السعر الدقيق في المدخل التجاري. من ناحية أخرى ، قد يضع متداول تقديري طلبًا سوقيًا للدخول في الصفقة بأفضل سعر متاح.
يمكن أن تستند عمليات التداول على مجموعة متنوعة من الشروط ، من قيم المؤشرات إلى عبور حد السعر ، مثل مستوى الدعم أو المقاومة. يستخدم العديد من المتداولين أدوات التحليل الفني ، مثل المؤشرات ، لتحديد إعدادات الاحتمالات العالية في السوق. يمكن للمؤشرات أن توفر مدخلاً موضوعيًا للتجارة حيث يمكن تحديد عتبات دقيقة بسهولة. تتضمن الأمثلة حوادث مثل "أدخل موقعًا طويلًا عندما يصل مؤشر ستوكاستيك 5،3 إلى مستوى 30 ؛" أو ، "أدخل مركزًا قصيرًا عندما يصل متوسط المدى الحقيقي إلى 0.5." توفر المرشحات الإعداد لهذه الصفقات ؛ مستويات المؤشر ستوفر الزناد.
أحد الجوانب المهمة لمحركات التجارة هو أنها تحتاج إلى أن تكون بسيطة حتى تكون قابلة للتنفيذ. يمكن أن تصبح الكثير من المشغلات التجارية ، أو المشغلات شديدة التعقيد ، مرهقة وتجعل من الصعب تنفيذ النظام. يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى حدوث أخطاء متكررة في التداول عندما يصبح المتداولون مشوشين بشأن نظامهم. تشبه المشغلات التجارية بيان مهمة الشركة: يجب أن تكون واضحة بما فيه الكفاية بحيث يمكن تلاوتها بسهولة من الذاكرة. يجب أن تكون المشغلات موضوعية ويمكن التعرف عليها بسهولة حتى لا يكون هناك أي سؤال حول ما إذا كان قد تم تلبية المشغل أم لا.
الخط السفلي
تتيح فلاتر التجارة للمتداولين تحديد الشروط الملائمة لدخول مراكز السوق. توفر هذه المرشحات التجارة الإعداد. مشغلات التجارة هي الخط الفاصل بين الرمال - العتبة التي "تقابل" ، بمجرد تلبية "فرصة التجارة". إن فهم كيفية استخدام كل من المرشحات التجارية ومحركات التداول يمكن أن يساعد المتداولين على إيجاد وتحديد إعدادات تداول مربحة. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: ما نوع المتداول أنت؟ )
