الانتقال متوسط ​​التقارب التباعد - تعريف macd

جدول المحتويات

• ما هو MACD؟
• صيغة MACD:
• التعلم من MACD
• الماكد مقابل القوة النسبية
• حدود MACD
• موارد MACD إضافية
• مثال على MACD Crossovers
• مثال على الاختلاف
• مثال على الارتفاع السريع أو السقوط

ما هو التحرك المتوسط ​​التقارب التباعد - MACD؟

إن متوسط ​​تلاقي التقارب المتحرك (MACD) هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه ويوضح العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الورقة المالية. يتم احتساب مؤشر MACD بطرح المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 فترة (EMA) من المتوسط ​​المتحرك 12 فترة.

نتيجة هذا الحساب هو خط MACD. ثم يتم رسم EMA لمدة 9 أيام من MACD يسمى "خط الإشارة" ، أعلى خط MACD ، والذي يمكن أن يكون بمثابة محفز لإشارات البيع والشراء. يمكن للمتداولين شراء الأمان عندما يعبر MACD خط الإشارة الخاص به ويبيع - أو قصير - الأمان عندما يعبر MACD أسفل خط الإشارة. يمكن تفسير مؤشرات الاختلاف المتحرك لمتوسط ​​التقارب (MACD) بعدة طرق ، ولكن الأساليب الأكثر شيوعًا هي عمليات التقاطع والاختلافات والارتفاعات / السقوط السريع.

الانتقال المتوسط ​​التقارب التباعد - MACD

صيغة MACD:

$\text{MACD}=\text{12 فترة EMA}-\text{26-فترة EMA}$ MACD = 12 فترة EMA - 26 فترة EMA

يتم حساب MACD بطرح EMA طويل الأجل (26 فترة) من EMA قصير الأجل (12 فترة). المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) هو نوع من المتوسط ​​المتحرك (MA) يضع وزناً وأهمية أكبر على أحدث نقاط البيانات. يشار إلى المتوسط ​​المتحرك الأسي أيضًا بأنه المتوسط ​​المتحرك المرجح الأسي. يتفاعل المتوسط ​​المتحرك المرجح بشكل كبير مع تغيرات الأسعار الأخيرة بشكل أكثر أهمية من المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) ، والذي يطبق وزناً متساوياً على جميع الملاحظات في الفترة.

الماخذ الرئيسية

• يتم حساب MACD عن طريق طرح EMA لمدة 26 فترة من EMA.MACD لمدة 12 فترة ، مما يؤدي إلى إشارات فنية عندما يعبر فوق (للشراء) أو أسفل (لبيع) خط الإشارة الخاص به. يتم أخذ سرعة عمليات الانتقال كإشارة إلى السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. MACD تساعد المستثمرين على فهم ما إذا كانت الحركة الصعودية أو الهبوطية في السعر تقوى أو تضعف.

التعلم من MACD

يحتوي مؤشر MACD على قيمة موجبة عندما يكون EMA (فترة زمنية) لمدة 12 فترة (أزرق) أعلى من EMA لمدة 26 فترة (أحمر) وقيمة سالبة عندما يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 فترة أقل من EMA الذي يبلغ 26 فترة. كلما زاد مؤشر MACD عن بُعد أو أسفل عن خط الأساس الخاص به ، تشير المسافة إلى تزايد المسافة بين EMAs. في الرسم البياني التالي ، يمكنك أن ترى كيف يتطابق اثنان من EMA المطبق على مخطط الأسعار مع تقاطع MACD (الأزرق) فوق أو أسفل خط الأساس (متقطع باللون الأحمر) في المؤشر أسفل مخطط الأسعار.

غالبًا ما يتم عرض MACD مع رسم بياني (انظر الرسم البياني أدناه) والذي يرسم المسافة بين MACD وخط الإشارة. إذا كان MACD أعلى من خط الإشارة ، فسيكون الرسم البياني أعلى خط الأساس الخاص بـ MACD. إذا كان MACD أقل من خط الإشارة الخاص به ، فسيكون الرسم البياني أسفل خط MACD الأساسي. يستخدم المتداولون رسم بياني MACD لتحديد متى يكون الزخم الصعودي أو الهبوطي مرتفعًا.

الماكد مقابل القوة النسبية

يهدف مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى الإشارة إلى ما إذا كان السوق يعتبر في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع بالنسبة لمستويات الأسعار الحديثة. مؤشر القوة النسبية RSI هو مذبذب يقوم بحساب متوسط ​​مكاسب وخسائر الأسعار خلال فترة زمنية محددة ؛ الفترة الزمنية الافتراضية هي 14 فترة مع القيم من 0 إلى 100.

يقيس مؤشر MACD العلاقة بين اثنين من EMA ، في حين يقيس مؤشر القوة النسبية RSI تغير السعر بالنسبة إلى المستويات المرتفعة والقيعان الأخيرة. غالبًا ما يتم استخدام هذين المؤشرين معًا لتوفير صورة فنية أكثر اكتمالًا للمحللين عن السوق.

تقيس هذه المؤشرات الزخم في السوق ، ولكن لأنها تقيس عوامل مختلفة ، فإنها تعطي أحيانًا مؤشرات عكسية. على سبيل المثال ، قد يُظهر مؤشر القوة النسبية قراءة فوق 70 لفترة مستمرة من الوقت ، مما يشير إلى أن السوق يمتد إلى جانب الشراء فيما يتعلق بالأسعار الحديثة ، في حين يشير مؤشر الماكد إلى أن السوق لا يزال يزداد في زخم الشراء. قد يشير أي من المؤشرات إلى حدوث تغيير في الاتجاه القادم من خلال إظهار الانحراف عن السعر (يستمر السعر في الارتفاع بينما ينخفض ​​المؤشر ، أو العكس).

حدود MACD

واحدة من المشاكل الرئيسية مع الاختلاف هو أنه يمكن أن يشير في كثير من الأحيان إلى انعكاس محتمل ولكن بعد ذلك لا يحدث انعكاس فعلي فعليًا - ينتج عنه انعكاس إيجابي خاطئ. المشكلة الأخرى هي أن الاختلاف لا يتنبأ بكل الانتكاسات. وبعبارة أخرى ، فإنه يتنبأ بالعديد من الانعكاسات التي لا تحدث وعدم حدوث ما يكفي من انعكاسات الأسعار الحقيقية.

غالبًا ما يحدث الاختلاف "الإيجابي الخاطئ" عندما يتحرك سعر الأصل بشكل جانبي ، كما هو الحال في نطاق أو نموذج مثلث يتبع الاتجاه. التباطؤ في الزخم - الحركة الجانبية أو الحركة البطيئة للسعر - سوف يتسبب في انسحاب الماكد من أقصى درجاته السابقة وانجذابه نحو خطوط الصفر حتى في حالة عدم وجود انعكاس حقيقي.

موارد MACD إضافية

هل أنت مهتم باستخدام MACD لتداولاتك؟ راجع التمهيدي الخاص بنا على MACD و Spotting Trend Reversals مع MACD لمزيد من المعلومات.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد من المؤشرات ، فإن دورة التحليل الفني في Investopedia توفر مقدمة شاملة للموضوع. ستتعلم التحليل الفني الأساسي والمتقدم ، ومهارات قراءة المخططات ، والمؤشرات الفنية التي تحتاج إلى تحديدها ، وكيفية الاستفادة من اتجاهات الأسعار في أكثر من خمس ساعات من الفيديو عند الطلب ، والتمارين ، والمحتوى التفاعلي.

مثال على MACD Crossovers

كما هو موضح في الرسم البياني التالي ، عندما يقع مؤشر الماكد تحت خط الإشارة ، فإن هذه إشارة هبوطية تشير إلى أنه قد حان الوقت للبيع. على العكس من ذلك ، عندما يرتفع مؤشر الماكد فوق خط الإشارة ، يعطي المؤشر إشارة صعودية ، مما يدل على أن سعر الأصل من المحتمل أن يشهد زخمًا صعوديًا. ينتظر بعض المتداولين تقاطعًا مؤكدًا فوق خط الإشارة قبل الدخول في صفقة لتقليل فرص "التزييف" والدخول في مركز مبكرًا.

تعتبر عمليات الانتقال أكثر موثوقية عندما تتوافق مع الاتجاه السائد. إذا تقاطع مؤشر الماكد فوق خط الإشارة بعد تصحيح قصير خلال اتجاه صعودي على المدى الطويل ، فسيكون بمثابة تأكيد صعودي.

إذا تقاطع مؤشر الماكد تحت خط الإشارة بعد تحرك قصير للأعلى ضمن اتجاه هبوطي طويل الأجل ، فسوف يعتبر التجار تأكيدًا هبوطيًا.

مثال على الاختلاف

عندما يشكل MACD أعلى مستوياته أو قيعانه التي تنحرف عن أعلى المستويات والقيم المقابلة في السعر ، فإن هذا يسمى الاختلاف. يظهر الاختلاف الصعودي عندما يشكّل مؤشر MACD قاعين صعوديين يتطابقان مع قاعين هبوطيين على السعر. هذه إشارة صعودية صالحة عندما لا يزال الاتجاه طويل الأجل إيجابيًا. سيبحث بعض التجار عن الاختلافات الصعودية حتى عندما يكون الاتجاه طويل الأجل سلبيًا لأنهم قد يشيرون إلى حدوث تغيير في الاتجاه ، على الرغم من أن هذه التقنية أقل موثوقية.

عندما يشكل MACD سلسلة من ارتفاعين هابطين يتطابقان مع ارتفاعين صعوديين في السعر ، فقد نشأ تباعد هبوطي. الاختلاف الهبوطي الذي يظهر خلال الاتجاه الهبوطي طويل المدى يعتبر تأكيدًا على أن الاتجاه قد يستمر. سيراقب بعض التجار الاختلافات الهبوطية خلال اتجاهات صعودية طويلة المدى حيث يمكنهم الإشارة إلى ضعف الاتجاه. ومع ذلك ، لا يمكن الاعتماد عليها مثل الاختلاف الهبوطي خلال الاتجاه الهبوطي.

مثال على الارتفاع السريع أو السقوط

عندما يرتفع مؤشر MACD أو ينخفض ​​بسرعة (يتحرك المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير بعيدًا عن المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل) ، فإن هذا مؤشر على أن الإفراط في الشراء أو ذروة البيع وسيعود قريبًا إلى المستويات العادية. غالبًا ما يجمع المتداولون هذا التحليل مع مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشرات فنية أخرى للتحقق من حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع.

ليس من غير المألوف أن يستخدم المستثمرون رسم بياني MACD بنفس الطريقة التي يستخدمون بها الماكد نفسه. يمكن تحديد عمليات الانتقال الإيجابية والسلبية ، والاختلافات ، والارتفاعات السريعة أو السقوط على الرسم البياني أيضًا. هناك حاجة إلى بعض الخبرة قبل تحديد أيهما أفضل في أي موقف معين بسبب وجود اختلافات في التوقيت بين الإشارات على الماكد والرسم البياني.