ما هو المتوسط المتحرك الخطي المرجح؟
المتوسط المتحرك الموزون خطيًا (LWMA) عبارة عن حساب متوسط متحرك يزيد من وزن بيانات الأسعار الحديثة. يحتوي السعر الأحدث على أعلى وزن ، ولكل سعر سابق وزن أقل تدريجياً. انخفاض الأوزان بطريقة خطية. LWMAs أسرع في الاستجابة لتغيرات الأسعار من المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) والمتوسطات المتحركة الأسية (EMA).
الماخذ الرئيسية
- استخدم متوسط متحرك مرجح خطيًا بنفس طريقة SMA أو EMA. استخدم LWMA لتحديد اتجاه السعر وانعكاساته بشكل أكثر وضوحًا ، وتوفير إشارات التجارة استنادًا إلى عمليات الانتقال ، والإشارة إلى مناطق الدعم أو المقاومة المحتملة. التجار الذين يريدون التحرك متوسط مع تأخر أقل من SMA قد ترغب في استخدام LWMA.
الصيغة لمتوسط متحرك مرجح خطيًا (LWMA) هي:
LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3)… حيث: P = ثمن الفترة = آخر فترة ، n-1 هي الفترة السابقة ، و n-2 هي فترتان سابقتان = الوزن المعين لكل فترة ، مع زيادة الوزن الأعلى أولاً ثم التنازلي خطياً على عدد الفترات المستخدمة
كيفية حساب المتوسط المتحرك الموزون خطيًا (LWMA)
- اختيار فترة الاسترجاع. هذا هو عدد القيم n التي سيتم حسابها في LWMA. احسب الأوزان الخطية لكل فترة. يمكن تحقيق ذلك بعدة طرق. الأسهل هو تعيين n كوزن للقيمة الأولى. على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم ارتدادًا لمدة 100 فترة ، فيتم ضرب القيمة الأولى بوزن 100 ، ويتم ضرب القيمة التالية بوزن 99. وهناك طريقة أكثر تعقيدًا تتمثل في اختيار وزن مختلف للقيمة الأحدث ، مثل 30. الآن سوف تحتاج إلى انخفاض كل قيمة بمقدار 30/100 بحيث عندما يتم الوصول إلى n-99 (الفترة المائة) ، يكون الوزن واحدًا.ضرب أسعار كل فترة حسب أوزانها ، ثم احصل على المجموع. ما سبق بمجموع جميع الأوزان.
دعنا نقول أننا مهتمون بحساب المتوسط المتحرك الموزون خطيًا لسعر إغلاق السهم خلال الأيام الخمسة الماضية.
ابدأ بضرب سعر اليوم بـ 5 ، بالأمس في 4 ، وسعر اليوم السابق بـ 3. استمر في ضرب سعر كل يوم حسب موقعها في سلسلة البيانات حتى تصل إلى أول سعر في سلسلة البيانات ، مضروبًا في 1. أضف هذه النتائج معًا ، قسّمها على مجموع الأوزان ، وسيكون لديك المتوسط المتحرك المرجح خطيًا لهذه الفترة.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
دعنا نقول أن سعر هذا السهم يتقلب على هذا النحو:
اليوم 5: 90.90 دولار
اليوم 4: 90.36 دولار
اليوم 3: 90.28 دولار
اليوم 2: 90.83 دولار
اليوم 1: 90.91 دولار
((90.90 * 5) + (90.36 * 4) + (90.28 * 3) + (90.83 * 2) + (90.91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90.62
LWMA من هذا المخزون خلال هذه الفترة الزمنية 90.62 دولار.
ماذا يقول لك المتوسط المتحرك الموزون خطيًا (LWMA)؟
المتوسط المتحرك الموزون خطيًا هو طريقة لحساب متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. تعمل هذه الطريقة على زيادة وزن البيانات الحديثة أكثر من البيانات القديمة ، ويتم استخدامها لتحليل اتجاهات السوق.
عمومًا ، عندما يكون السعر أعلى من LWMA ، بينما يرتفع LWMA ، يكون السعر أعلى من المتوسط المرجح مما يساعد على تأكيد الاتجاه الصعودي. إذا كان السعر أقل من LWMA ، وتم توجيه LWMA للأسفل ، فهذا يساعد على تأكيد اتجاه هبوطي في السعر.
عندما يعبر السعر LWMA يمكن أن يشير إلى تغيير الاتجاه. على سبيل المثال ، إذا كان السعر أعلى من LWMA ثم انخفض إلى ما دون ذلك ، فقد يشير ذلك إلى تحول من اتجاه صعودي إلى اتجاه هبوطي.
عند تقييم الاتجاهات ، يجب أن يكون المتداولون على دراية بفترة الاسترجاع. فترة الرجوع هي عدد الفترات التي يتم حسابها في LWMA. سيتعقب LWMA لمدة خمس فترات السعر عن كثب وهو مفيد لتتبع الاتجاهات الصغيرة حيث سيتم اختراق الخط بسهولة حتى من خلال تذبذبات الأسعار البسيطة. لن تتعقب LWMA لمدة 100 فترة السعر بشكل وثيق ، مما يعني أنه سيكون هناك غالبًا مساحة بين LWMA والسعر. وهذا يسمح بتحديد الاتجاهات والانعكاسات على المدى الطويل.
مثل الأنواع الأخرى من المتوسطات المتحركة ، قد يتم استخدام LWMA في وقت ما للإشارة إلى مناطق الدعم والمقاومة. على سبيل المثال ، في الماضي ، ارتد السعر من LWMA في مناسبات متعددة ثم ارتفع. يشير هذا إلى أن الخط يعمل كدعم. قد يستمر الخط في العمل كدعم في المستقبل. الفشل في القيام بذلك قد يشير إلى أن اتجاه السعر قد تغير. قد يكون عكس الاتجاه الهبوطي أو قد يبدأ فترة حيث يتحرك أكثر جانبية.
ما هو الفرق بين المتوسط المتحرك الخطي المرجح (LWMA) والمتوسط المتحرك الأسي المزدوج (DEMA)؟
تم تصميم كلا هذين المتوسطين المتحركين لتقليل التأخر المتأصل في SMA. يقوم LWMA بذلك عن طريق تطبيق وزن أكبر على الأسعار الحديثة. يقوم هذا المتوسط المتحرك الأسي (DEMA) بذلك من خلال ضرب EMA خلال فترة معينة بمقدار اثنين ، ثم طرح EMA سلس. نظرًا لاحتساب المتوسطات المتعددة بشكل مختلف ، فإنها ستوفر قيمًا مختلفة على مخطط الأسعار.
قيود استخدام متوسط متحرك مرجح خطيًا (LWMA)
تساعد جميع المتوسطات المتحركة على تحديد الاتجاهات عندما تكون موجودة ، ولكنها تقدم القليل من المعلومات عندما تكون حركة السعر متقلبة أو تتحرك بشكل جانبي. خلال هذه الأوقات ، سيتذبذب السعر حول المتوسط المتحرك. لن يوفر MA إشارات كروس أو دعم / مقاومة جيدة خلال هذه الأوقات.
قد لا توفر LWMA الدعم أو المقاومة. هذا هو المرجح خاصة إذا لم تفعل ذلك في الماضي.
قد تحدث إشارات خاطئة متعددة أيضًا قبل ظهور اتجاه مهم. إشارة خاطئة هي عندما يتجاوز السعر LWMA ولكن بعد ذلك فشل في التحرك في الاتجاه المتوقع ، مما أدى إلى ضعف التجارة.
