المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو متوسط متحرك مرجح (WMA) يعطي المزيد من الترجيح أو الأهمية لبيانات السعر الحديثة أكثر من المتوسط المتحرك البسيط (SMA). يستجيب EMA بسرعة أكبر للتغيرات الأخيرة في الأسعار من SMA. تتضمن صيغة حساب EMA فقط استخدام المضاعف وبدء SMA.
حساب SMA و EMA
الخطوات الثلاث لحساب EMA هي:
- حساب SMACalculate المضاعف لوزن EMACalculate EMA الحالي
حساب SMA بسيط للغاية. SMA لأي عدد محدد من الفترات الزمنية هو ببساطة مجموع أسعار إغلاق الأسهم لهذا العدد من الفترات الزمنية ، مقسومًا على نفس الرقم. لذلك ، على سبيل المثال ، SMA لمدة 10 أيام هو مجرد مجموع أسعار الإغلاق للأيام العشرة الماضية ، مقسومًا على 10.
تبدو الصيغة الرياضية كما يلي:
المتوسط المتحرك البسيط = N (N −فترة الفترة) حيث: N = عدد الأيام في فترة فترة معينة ، = مجموع أسعار إغلاق الأسهم في تلك الفترة
تبدو صيغة حساب مضاعف الترجيح كما يلي:
المضاعف المرجح = 2 ÷ (الفترة الزمنية المحددة + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0.1818 = 18.18٪
(في كلتا الحالتين ، نحن نفترض SMA لمدة 10 أيام.)
لذلك ، عندما يتعلق الأمر بحساب EMA للسهم:
EMA = السعر (t) × k + EMA (y) × (1 − k) حيث: t = todayy = بالأمس N = عدد الأيام في EMAk = 2 ÷ (N + 1)
يعد الترجيح المعطى للسعر الأحدث أكبر بالنسبة إلى EMA لفترات أقصر من EMA لفترات أطول. على سبيل المثال ، يتم تطبيق مضاعف 18.18٪ على أحدث بيانات الأسعار لـ EMA لمدة 10 أيام ، كما فعلنا أعلاه ، بينما في EMA لمدة 20 يومًا ، يتم استخدام ترجيح مضاعف 9.52٪ فقط. هناك أيضًا اختلافات طفيفة في EMA التي تم التوصل إليها باستخدام السعر المفتوح أو الأعلى أو المنخفض أو المتوسط بدلاً من استخدام سعر الإغلاق.
باستخدام EMA: نقل شرائط المتوسط
يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة في وضع استراتيجيات التداول الخاصة بهم. يفعلون ذلك عبر شرائط المتوسط المتحرك ، الذي يرسم عددًا كبيرًا من المتوسطات المتحركة على مخطط الأسعار. على الرغم من أنه يبدو معقدًا استنادًا إلى الحجم الهائل للخطوط المتزامنة ، إلا أن الأشرطة تنشئ طريقة فعالة وبسيطة لتصور العلاقة الديناميكية بين الاتجاهات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. يعتمد التجار والمحللون على الأشرطة لتحديد نقاط التحول والاستمرارات وظروف التشبع في البيع / التشبع في البيع وتحديد مجالات الدعم والمقاومة وقياس قوة اتجاه السعر.
نظرًا لشكلها ثلاثي الأبعاد المميز الذي يبدو أنه يتدفق ويلتوي على مخطط السعر ، فإن الأشرطة المتحركة المتوسطة بسيطة للغاية في الإنشاء والتفسير. فهي تولد إشارات بيع وشراء عندما تتقارب خطوط المتوسط المتحرك جميعًا عند نقطة واحدة. يتطلع المتداولون إلى الشراء في بعض الأحيان عندما تتخطى المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل المتوسطات المتحركة طويلة الأجل من أسفل وتتطلع إلى البيع عندما تتقاطع المتوسطات المتحركة الأقصر من الأسفل.
كيفية إنشاء الشريط المتوسط المتحرك
لإنشاء شريط متوسط متحرك ، قم ببساطة برسم عدد كبير من المتوسطات المتحركة ذات أطوال زمنية مختلفة على الرسم البياني للسعر في نفس الوقت. تتضمن المعلمات الشائعة ثمانية أو أكثر من المتوسطات المتحركة والفواصل التي تتراوح من المتوسط المتحرك لمدة يومين إلى المتوسط المتحرك 200 أو 400 يوم. لسهولة التحليل ، حافظ على نوع المتوسط المتحرك ثابتًا عبر الشريط — كل EMAs ، على سبيل المثال.
عندما يتم طي الشريط - تتلاقى جميع المتوسطات المتحركة في نقطة إغلاق واحدة على الرسم البياني - فمن المحتمل أن تضعف قوة الاتجاه وربما تشير إلى انعكاس. العكس هو الصحيح إذا كانت المتوسطات المتحركة تتصاعد وتتحرك بعيدًا عن بعضها البعض ، مما يشير إلى أن الأسعار تتراوح وأن الاتجاه قوي أو قوي.
يتم بناء اتجاهات الهبوط من خلال متوسطات الحركة الأقصر التي تعبر عن المتوسطات المتحركة الأطول. على العكس من ذلك ، تظهر الترند الصاعد متوسطات متحركة أقصر تتخطى المتوسطات المتحركة الأطول. في هذه الظروف ، تعمل المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل كمؤشرات رئيسية يتم تأكيدها على أنها اتجاهات متوسطة المدى تتجه نحوها.
الخط السفلي
يختلف عدد ونوع المتوسطات المتحركة اختلافًا كبيرًا بين المتداولين ، استنادًا إلى استراتيجيات الاستثمار والأمان أو المؤشر الأساسي. لكن EMAs تحظى بشعبية خاصة لأنها تعطي وزنا أكبر للأسعار الحديثة ، متخلفة أقل من المتوسطات الأخرى. تتضمن بعض الأمثلة الشائعة على الشريط المتوسط المتحرك ثمانية خطوط EMA منفصلة ، تتراوح في الطول من بضعة أيام إلى عدة أشهر.
