عادة ما يتم اعتبار أنظمة التداول برامج كمبيوتر معقدة تتطلب كميات هائلة من البيانات لحساب أفضل معلمات الإدخال والخروج. ولكن في التداول ، غالباً ما يكون الحل الأفضل هو أبسط الحلول. في الواقع ، لا يتطلب أحد أنظمة التداول المعروفة حتى جهاز كمبيوتر. تابع القراءة ونحن نلقي نظرة على نظام القواعد الأسبوعي ونوضح لك كيف يمكن لهذا النظام البسيط مساعدتك في تحقيق الربح من التجارة.
الاتجاه التالي هو مفهوم معروف يكمن وراء العديد من أنظمة التداول الناجحة. ربما كان أول نظام من هذا القبيل هو القاعدة الأسبوعية التي وضعها ريتشارد دونشيان. تم نشر نتائج الاختبار لهذا النظام في وقت مبكر من عام 1970 ، ووجد أنه النظام الأكثر ربحية المعروف آنذاك.
كان يطلق على Donchian "أب أساليب تداول السلع الحديثة" ، وكان أول من يدير صندوق السلع الذي كان متاحًا لعامة الناس. ويعتقد أنه قد طور فكرة أنظمة تتبع الاتجاه في الخمسينيات.
الاستراتيجية
القاعدة الأسبوعية ، بأبسط أشكالها ، تشتري عندما تصل الأسعار إلى أعلى مستوى جديد في أربعة أسابيع وتبيع عندما تصل الأسعار إلى أدنى مستوى جديد في أربعة أسابيع. ارتفاع جديد في أربعة أسابيع يعني أن الأسعار قد تجاوزت أعلى مستوى وصلت إليه خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وبالمثل ، يعني انخفاض جديد في أربعة أسابيع أن الأسعار تتداول أدنى مما كانت عليه في أي وقت خلال الأسابيع الأربعة الماضية. هذا النظام هو دائما في السوق ، طويلة أو قصيرة. يُعرف باسم قاعدة الأسابيع الأربعة (4WR) ، هذا هو النظام الدقيق الذي صممه واستخدمه Donchian.
ستكون هذه الإستراتيجية على الجانب الأيمن لجميع الحركات الكبيرة في السوق. ومع ذلك ، فإن الاستراتيجية لديها أيضا نسبة منخفضة من الصفقات الرابحة. المشكلة هي أن معظم الأسواق تتجه نحو ثلث الوقت. في بعض الأسواق ، قد تكون 4WR أقل من 40٪ من الوقت. عادة ما تكون التداولات الأخرى عبارة عن خسائر صغيرة ، تحدث أثناء تماسك السوق بحركة سعر متقلبة.
باستخدام قاعدة أربعة أسابيع
كمثال على 4WR ، يمكننا أن ننظر إلى Google (قبل تقسيمها إلى فئات مختلفة من الأسهم في عام 2014) في الشكل 1. وهذا يدل على تجارة طويلة مربحة نموذجية. عندما تم الوصول إلى أعلى مستوى جديد في أربعة أسابيع ، تم شراء GOOG ؛ تم بيعه بعد حوالي 10 أسابيع عندما حقق أدنى مستوى جديد في أربعة أسابيع. أسفرت التجارة عن ارتفاع بنسبة 18 ٪. تكمن مشكلة هذه التجارة في ارتفاعها بأكثر من 30٪ عند نقطة واحدة ، وأعادت ما يقرب من نصف أرباحها قبل إعطاء إشارة بيع.
الشكل 1: الرسم البياني اليومي لـ GOOG يُظهر إشارات القاعدة لمدة أربعة أسابيع
4WR يمكن أن تعمل بشكل جيد على قدم المساواة على الجانب القصير. في الشكل 2 ، نرى تجارة رابحة في Goldman Sachs. أسفرت هذه التجارة أيضًا عن ربح يزيد عن 18٪. لكنها كانت قد تقدمت بنسبة تصل إلى 25٪ وتم إغلاقها بعد إعادة جزء كبير من الأرباح.
الشكل 2: الرسم البياني اليومي لل GS تظهر إشارات القاعدة لمدة أربعة أسابيع
تحسين الاستراتيجية
طريقة واحدة لمعالجة مشكلة البقاء في التجارة طويلة جدا هي تغيير قواعد الخروج. بدلاً من اتباع 4WR الأصلي للخروج من المركز ، يمكن للمتداولين الخروج عند كسر المتوسط المتحرك. على سبيل المثال ، فإن تطبيق متوسط متحرك لمدة 10 أيام لأن معايير الخروج على تجارة GOOG الموضحة في الشكل 1 من شأنها أن تزيد الأرباح في تلك التجارة بنحو 25 ٪. تم اختيار متوسط متحرك لمدة 10 أيام لأنه يمثل نصف إشارة الدخول (أربعة أسابيع هي 20 يوم تداول) ، ولكن يمكن استخدام أي فترة زمنية أقصر من إشارة الدخول.
تصفية الاتجاه
استخدام آخر من 4WR هو مرشح الاتجاه في السوق ككل. بالنسبة للعديد من المتداولين ، قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان السوق صعوديًا أو هبوطيًا على المدى القصير. يتيح تطبيق 4WR للمتداولين تحديد الاتجاه بموضوعية. إذا كانت أحدث إشارة للسوق بموجب هذا النظام هي الشراء ، فيمكن للمتداول أن يكون واثقًا من أن السوق في اتجاه صعودي. يمكن تعريف الاتجاهات الهبوطية بأنها الأوقات التي تكون فيها أحدث إشارة 4WR عبارة عن بيع ؛ بمعنى آخر ، حقق السوق أدنى مستوى جديد خلال أربعة أسابيع في الآونة الأخيرة أكثر من مستوى قياسي جديد في أربعة أسابيع. باستخدام 4WR كفلتر ، يبحث المتداول عن أن يكون 4WR على إشارة شراء قبل الدخول في صفقات شراء جديدة. لن يتم الدخول في صفقات البيع إلا عندما يكون السوق في إشارة بيع 4WR.
إيجاد اتجاهات طويلة الأجل
يمكن أيضًا تطبيق هذا النظام متعدد الاستخدامات لتحديد الاتجاه طويل الأجل. يمكن القيام بذلك من خلال تطبيق نظرية داو ، وهو مقياس يتم اتباعه على نطاق واسع لصحة السوق. يبحث المحللون عن الإجراء في Dow Jones Transportation Average لتأكيد اتجاه مؤشر Dow Jones الصناعي. عندما يحقق كلا المتوسطين مستويات قياسية جديدة ، فإننا في سوق صاعد مؤكد. تشير القيعان الجديدة في كلا المتوسطين إلى وجود سوق هبوط مؤكد. الاختلافات بين المتوسطات تدفع معظم المحللين إلى التعبير عن الحذر بشأن هذا الاتجاه.
تتمثل مشكلة تطبيق نظرية داو في أن القواعد ذاتية ، بناءً على كيفية تعريف المحلل لمستوى جديد أو منخفض جديد. من الممكن لممارسين مهرة أن ينظروا إلى نفس المخططات ويختلفون في الإشارات. تطبيق 4WR يمنع هذا الاحتمال. بدلاً من تحديد ذاتي جديد أو مرتفع ، يحدد 4WR ، مقدمًا ، متى يتم إنشاء إشارة وسيصل جميع المحللين الذين يستخدمون 4WR إلى نفس النتيجة.
الخط السفلي
4WR يجعل إضافة كبيرة إلى أدوات أي تاجر. يجب على جميع المتداولين التفكير في تكييف 4WR مع أنماط التداول الخاصة بهم. ضع في اعتبارك أنه لا يوجد شيء سحري حوالي أربعة أسابيع. قد يختار التجار استخدام الإشارات بناءً على أطر زمنية أقصر أو أطول. يمكن أن تكون إشارات الدخول والخروج غير متماثلة ، على سبيل المثال الدخول على إشارات 4WR ولكن الخروج إلى مستويات جديدة لمدة أسبوعين. كما لوحظ ، يمكن أيضًا استخدام المتوسطات المتحركة لإنشاء إشارات خروج. يمكن دمج 4WR مع مؤشرات ، مثل مؤشر القوة النسبية أو انحراف التقارب المتوسط المتحرك ، كمرشح على هذه الإشارات. تكون التطبيقات الممكنة لـ 4WR محدودة فقط بخيال المتداول ، لذلك جرب القليل واكتشف النظام الذي ينتج أفضل النتائج لك.
