الهدف الأساسي لمتداول الاتجاه هو شراء أو بيع أصل في اتجاه الاتجاه. قد تكون قراءة إشارات الاتجاه من سعر الأصل وحدها صعبة وغالبًا ما تكون مضللة لأن السعر يتأرجح عادة في كلا الاتجاهين ويغير الطابع بين فترات التقلبات المنخفضة مقابل التقلبات العالية.
يعد مؤشر حركة الاتجاه (المعروف أيضًا باسم مؤشر حركة الاتجاه أو DMI) أداة قيمة لتقييم اتجاه السعر وقوته. تم إنشاؤه في عام 1978 بواسطة J. Welles Wilder ، الذي أنشأ أيضًا مؤشر القوة النسبية الشهير (RSI). يعد DMI مفيدًا بشكل خاص لاستراتيجيات تجارة الاتجاه لأنه يميز بين الاتجاهات القوية والضعيفة ، مما يتيح للمتداول الدخول فقط مع الزخم الحقيقي. يعمل DMI على جميع الأطر الزمنية ويمكن تطبيقه على أي مركبة أساسية (الأسهم ، صناديق الاستثمار ، صناديق التبادل ، العقود الآجلة ، السلع ، والعملات).
في حين أن حساباتها معقدة إلى حد ما ، يخبرك DMI متى تكون طويلة أو قصيرة. سنقوم هنا بتغطية كيفية تحليل مؤشر DMI بالتفصيل ونعرض لك ما هي المعلومات التي يمكن أن تكشفها لمساعدتك على تحقيق أرباح أفضل.
خطوط الاتجاه DMI
DMI هو متوسط متحرك لتوسيع النطاق خلال فترة معينة (الافتراضي هو 14 يومًا). يقيس مؤشر حركة الاتجاه الإيجابي (+ DMI) مدى قوة حركة السعر للأعلى ؛ يقيس مؤشر حركة الاتجاه السلبي (-DMI) مدى قوة حركة السعر للأسفل. يعكس الخطان قوة كل من الثيران مقابل الدببة.
يتم تمثيل كل DMI بسطر منفصل (انظر الشكل 1). أولاً ، انظر لمعرفة أي من سطري DMI موجود في الأعلى. يشير بعض المتداولين على المدى القصير إلى هذا على أنه DMI المهيمن . DMI المهيمنة أقوى وأكثر عرضة لتوقع اتجاه السعر. لكي يغير المشترون والبائعون الهيمنة ، يجب أن تتخطى الخطوط.
يحدث التقاطع عندما يعبر DMI في الأسفل لأعلى عبر DMI المهيمن في الأعلى. قد تبدو عمليات الانتقال كإشارة واضحة للشراء / البيع ، لكن العديد من المتداولين على المدى القصير سينتظرون مؤشرات أخرى لتأكيد إشارات الدخول أو الخروج لزيادة فرصهم في تحقيق تجارة مربحة. غالبًا ما لا يمكن الاعتماد على عمليات الانتقال لخطوط DMI نظرًا لأنها تعطي إشارات خاطئة بشكل متكرر عندما تكون التقلبات منخفضة وتتأخر الإشارات عندما يكون التذبذب مرتفعًا. فكر في عمليات الانتقال على أنها أول إشارة لتغيير محتمل في الاتجاه.
في الشكل 1 ، تظهر + DMI و -DMI كخطوط منفصلة. هناك العديد من عمليات الانتقال المزيفة (النقطة 1) وتقاطع واحد في النقطة 2 يؤدي إلى اتجاه صعودي مع + DMI المهيمنة. (ملاحظة: يتم رسم DMI عادة في نفس النافذة مع مؤشر ADX ، والذي لا يظهر.)
إشارات الاتجاه DMI
يستخدم DMI لتأكيد حركة السعر (انظر الشكل 2). يتحرك + DMI بشكل عام متزامنًا مع السعر ، مما يعني أن + DMI يرتفع عندما يرتفع السعر ، وينخفض عندما ينخفض السعر. من المهم أن نلاحظ أن -DMI يتصرف بطريقة عكسية وينتقل عكس الاتجاه إلى السعر. يرتفع -DMI عندما ينخفض السعر ، وينخفض عندما يرتفع السعر. هذا يستغرق التعود قليلا ل. فقط تذكر أن قوة تحرك السعر لأعلى أو لأسفل يتم تسجيلها دائمًا بذروة في خط DMI ذي الصلة.
قراءة إشارات الاتجاه سهلة. عندما تكون + DMI هي المهيمنة والصاعدة ، فإن اتجاه السعر يرتفع. عندما يكون مؤشر -DMI هو المسيطر والارتفاع ، فإن اتجاه السعر قد انخفض. ولكن يجب أيضا النظر في قوة السعر. تتراوح قوة DMI من 0 إلى أعلى من 100. كلما ارتفعت قيمة DMI ، كلما كانت الأسعار أقوى. قيم DMI فوق 25 يعني أن السعر قوي بشكل مباشر. قيم DMI أقل من 25 يعني السعر ضعيف الاتجاه.
في الشكل 2 ، مؤشر DMI ضعيف عند النقطة 1 والسعر متقطع. يرتفع + DMI بقوة فوق 25 عند النقطة 2 ويتبع الاتجاه الصعودي. لاحظ كيف يتحرك + DMI مع السعر عند النقطة 3 و -DMI يتحرك عكس الاتجاه إلى السعر عند النقطة 4.
الزخم DMI
الميزة الرائعة لـ DMI هي القدرة على رؤية ضغط البيع والشراء في نفس الوقت ، مما يسمح بتحديد القوة المهيمنة قبل الدخول في صفقة. تنعكس قوة ارتفاع التأرجح (الثيران) في ذروة + DMI ، وينظر إلى قوة انخفاض التأرجح (الدببة) في ذروة -DMI. القوة النسبية للقمم DMI تخبر زخم السعر وتوفر إشارات في الوقت المناسب لاتخاذ قرارات التداول. عندما يكون المشترون أقوى من البائعين ، ستكون قمم + DMI أعلى من 25 وستكون قمم DMI أقل من 25. ويظهر ذلك في اتجاه صعودي قوي. ولكن عندما يكون البائعون أقوى من المشترين ، فإن ذروة -DMI ستكون أعلى من 25 وقمة + DMI ستكون أقل من 25. في هذه الحالة ، سينخفض الاتجاه.
تعتمد قدرة السعر على الاتجاه على القوة المستمرة في مؤشر DMI المسيطر. سيظهر الاتجاه الصعودي القوي سلسلة من قمم الصعود + DMI التي تظل أعلى من -DMI لفترات طويلة من الزمن (الشكل 3). العكس هو الصحيح للاتجاه الهبوطي القوي. عندما يكون كلا خطي DMI أقل من 25 ويتحركان جانبيًا ، لا توجد قوة مهيمنة ، وتكون تداولات الاتجاه غير مناسبة. ومع ذلك ، فإن أفضل الاتجاهات تبدأ بعد فترات طويلة حيث تتقاطع خطوط DMI ذهابًا وإيابًا تحت مستوى 25. سيحدث إعداد تداول منخفض المخاطر بعد توسع DMI أعلى المستوى 25 واخترق السعر مستوى الدعم / المقاومة.
في الشكل 3 ، يعبر + DMI أعلى من 25 عند النقطة 1 ويبقى أعلى من -DMI مع تطور الاتجاه الصعودي. لاحظ عدم وجود أي تقاطع بواسطة -DMI أثناء الاتجاه الصعودي. هنا ، يكون المشترون أقوياء (+ DMI> 25) والبائعون ضعيفون (-DMI <25).
DMI المحاور
خطوط DMI محور ، أو تغيير الاتجاه ، عندما يتغير السعر الاتجاه. أحد المفاهيم المهمة لمحور DMI هو أنها يجب أن ترتبط مع المحاور الهيكلية في السعر. عندما يصل السعر إلى نقطة محورية عالية ، فإن + DMI سيؤدي إلى ارتفاع محوري. عندما ينخفض السعر عن النقطة المحورية ، فإن مؤشر -DMI سيجعل النقطة المحورية عالية (تذكر أن -DMI ينتقل بعكس اتجاه إلى السعر).
العلاقة بين محاور DMI ومحور الأسعار مهمة لقراءة زخم الأسعار. يراقب العديد من المتداولين على المدى القصير السعر والمؤشر يتحركون معًا في نفس الاتجاه أو للأوقات التي يختلفون فيها. تتمثل إحدى طرق تأكيد الاتجاه الصعودي للأصل في العثور على سيناريوهات عندما يرتفع السعر إلى نقطة محورية جديدة ويؤدي + DMI إلى ارتفاع جديد. على العكس من ذلك ، يتم استخدام مستوى محوري جديد مدمج مع ارتفاع جديد على -DMI لتأكيد الاتجاه الهبوطي. هذا هو عادة إشارة للتداول في اتجاه الاتجاه أو اختراق الاتجاه.
الاختلاف ، من ناحية أخرى ، هو عندما يختلف DMI والسعر ، أو لا يؤكد أحدهما الآخر. مثال على ذلك هو عندما يكون السعر أعلى مستوى جديد ، لكن + DMI لا. الاختلاف هو عادة تحذير لإدارة المخاطر لأنه يشير إلى تغيير في قوة التأرجح ويسبق عادة حدوث ارتداد أو انعكاس.
يوضح الشكل 4 مثالًا على متى يتفق السعر والمؤشر (النقطة 1) ، حيث يُنتج السعر ارتفاعًا جديدًا و + DMI يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا ، مما يشير إلى دخول طويل. هناك أيضًا مثال على الاختلاف (النقطة 2) ، حيث يسجل السعر ارتفاعًا جديدًا و + DMI ، على الرغم من ارتفاعه ، لا ؛ والنتيجة هي تصحيح الاتجاه عند النقطة 3.
DMI وتقلب الأسعار
تعتبر خطوط DMI مرجعًا جيدًا لتقلب الأسعار. يمر السعر بدورات متكررة من التقلبات حيث يدخل اتجاه ما فترة توطيد ثم يدخل التوحيد فترة اتجاه. عندما يدخل السعر في التوحيد ، تقل التقلبات. يكون ضغط الشراء (الطلب) وضغط البيع (العرض) متساويين نسبيًا ، لذلك يتفق المشترون والبائعون عمومًا على قيمة الأصل. بمجرد أن يتقلص السعر في نطاق ضيق ، فسوف يتوسع نظرًا لأن المشترين والبائعين لم يعودوا يوافقون على السعر. لم يعد التوازن بين العرض والطلب ، ويتغير التوحيد إلى الاتجاه عندما ينخفض السعر أدنى الدعم إلى اتجاه هبوطي أو أعلى من المقاومة في اتجاه صعودي. يزداد التقلب مع بحث السعر عن مستوى قيمة جديد متفق عليه.
يمكن تحديد دورات التذبذب من خلال مقارنة منحدرات خطوط DMI التي تتحرك في اتجاهين متعاكسين كلما حدث توسع في النطاق أو انكماش (الشكل 4). سيبحث العديد من المتداولين على المدى القصير عن الفترات التي تتحرك فيها خطوط DMI بعيدًا عن بعضها البعض ويزيد التذبذب. وكلما كانت الخطوط منفصلة ، كان التقلب أقوى. تحدث الانقباضات عندما تتحرك الخطوط في اتجاه بعضها البعض وتقل التقلبات. تسبق الانقباضات عمليات الاستعادة أو التوحيد أو الانعكاسات.
في الشكل 5 ، يمثل التوسيع الأول في النقطة 1 جزءًا من الاتجاه الهبوطي. يؤدي الانكماش اللاحق عند النقطة 2 إلى انعكاس يبدأ بتوسعة أخرى عند النقطة 3. ويؤدي الانكماش التالي عند النقطة 4 إلى توحيد السعر.
الخط السفلي
تحليل ذروة DMI يناسب بشكل جيد مع مبادئ الاتجاه. يتجه سعر الأصل إلى الأعلى عندما يكون هناك قمم محورية أعلى وأدنى مستويات محورية أعلى. عندما تكون الأسعار المرتفعة في الأسعار مصحوبة بارتفاع أعلى في + DMI ، يكون الاتجاه سليماً ويزداد الثيران قوة. الارتفاعات المحورية المنخفضة والأدنى المحورية السفلية تشير إلى اتجاه هبوطي. عندما تصل قمم -DMI إلى أعلى مستوياتها ، يتحكم المضاربون على الانخفاض ويصبح ضغط البيع أقوى. يمنحك النظر إلى DMI لمعرفة تقارب الزخم / التباعد الثقة للحفاظ على الاتجاه عندما يوافق السعر و DMI على المخاطر ويديرها عندما يختلفان.
يتم اتخاذ أفضل القرارات التجارية على إشارات موضوعية وليس العاطفة. دع الأسعار و DMI تخبرك ما إذا كنت تريد الشراء ، أو البيع ، أو الوقوف جانبًا. يمكنك استخدام DMI لقياس قوة حركة السعر ومعرفة فترات التقلبات العالية والمنخفضة. يحتوي DMI على ثروة من المعلومات التي يمكن أن تحدد الاستراتيجية الصحيحة للربح ، سواء كنت ثورًا أم دبًا.
