ما هو التعرض الائتمان؟
يشير التعرض لمخاطر الائتمان إلى المبلغ الإجمالي للائتمان الذي يستفيد منه المقرض للمقترض. يشير حجم التعرض لمخاطر الائتمان إلى مدى تعرض المقرض لخطر الخسارة ، في حالة تخلف المقترض عن سداد القرض. يمكن التقليل من التعرض للائتمان من خلال شراء مقايضة العجز عن سداد الائتمان وأنواع أخرى من الأدوات المالية.
فهم التعرض للائتمان
إن التعرض لمخاطر الائتمان هو الحد الأقصى للمبلغ الذي سيتم فقده في حالة تخلف الطرف المقابل في العقد عن سداد قرض. على سبيل المثال ، إذا قدم البنك قروضًا قصيرة الأجل وطويلة الأجل بلغ مجموعها 100 مليون دولار للشركة أ ، فإن تعرضه الائتماني لتلك الشركة يكون 100 مليون دولار بشكل مباشر.
تسعى البنوك عمومًا إلى زيادة تعرضها الائتماني للزبائن ذوي التصنيفات الائتمانية العالية ، مع تقليل تعرضهم لعملاء ذوي تصنيفات ائتمانية منخفضة. إذا واجه العميل مشكلات مالية غير متوقعة ، فقد يسعى البنك إلى تقليل تعرضه الائتماني في محاولة للتخفيف من مخاطر الخسارة التي قد تنشأ عن التخلف عن السداد المحتمل.
قد تنظر البنوك في مجمل أنشطة القروض مع عميل معين عند تحليل التعرض لمخاطر الائتمان ؛ قد يكون للمستهلك الذي سدد مدفوعات في الوقت المناسب على كل من قرض سيارته ورهنه ، على سبيل المثال ، وقت أسهل في الحصول على موافقة على طلب قرض شخصي.
كيف المقرضين السيطرة على الائتمان التعرض
المقرضين لديها طرق عديدة للسيطرة على التعرض للائتمان. بعض الممارسات بسيطة ، مثل قيام شركة بطاقة الائتمان بوضع حدود ائتمانية ، بناءً على تقييمها لقدرة المقترض المحتملة على سداد المبلغ المستحق. على سبيل المثال ، من المنطقي لشركة بطاقات الائتمان أن تفرض حدًا ائتمانيًا قدره 300 دولار على طالب جامعي ليس له سجل ائتماني حتى يبرهن على سجل حافل في إجراء الدفعات في الوقت المحدد.
في الطرف الآخر من الطيف ، قد يكون لشركة البطاقات الائتمانية نفسها ما يبررها استراتيجياً في تقديم حد 100،000 دولار للعميل ذي الدخل المرتفع مع درجة FICO أعلى من 800. في المقام الأول ، تقوم شركة البطاقات بتقليل تعرضها الائتماني إلى المقترض عالي المخاطر. في السيناريو الأخير ، تعمل الشركة على زيادة تعرضها لمقترض A-paper.
تشمل الأساليب الأكثر تعقيدًا للحد من التعرض للائتمان شراء مقايضات العجز عن سداد الائتمان ، والتي تنقل فعليًا مخاطر الائتمان إلى جهة خارجية. يقوم مشغّل المقايضة بدفع أقساط التأمين للبائع ، الذي يوافق على تحمل مخاطر الدين ، ويعوض المشتري بمدفوعات الفوائد - بينما يعيد أقساط التأمين أيضًا إذا تخلف المقترض عن الدفع. لعبت مقايضات العجز عن سداد الائتمان دوراً رئيسياً في الأزمة المالية في عام 2008 ، حيث أساء البائعون تقدير مخاطر الديون التي كانوا يتحملونها عند إصدار مقايضات على حزم الرهون العقارية عالية المخاطر.
الماخذ الرئيسية
- إن التعرض لمخاطر الائتمان هو مصطلح يستخدم لوصف المدى الذي يكون فيه المقرض عرضة لخسارة محتملة إذا تخلف الطرف المقابل المقترض عن سداد قرض. تخفّض شركات بطاقات الائتمان من مخاطرة حدود ائتماني التفاضلية التي تقدمها لمستهلكين مختلفين بناءً على قدرتهم المحتملة على تحديد الوقت المناسب. الدفعات على ديونها. وتشمل الطرق الأخرى للحد من التعرض للائتمان استخدام مقايضات العجز عن سداد الائتمان ، والتي يمتص فيها طرف ثالث مخاطر الائتمان بشكل فعال.
التعرض الائتمان مقابل مخاطر الائتمان
غالبًا ما يتم استخدام مصطلحي "التعرض للائتمان" و "مخاطر الائتمان" بالتبادل. لكن في الواقع ، يعد التعرض لمخاطر الائتمان أحد مكونات مخاطر الائتمان ، حيث يقيس الحجم المحتمل للخسارة في حالة حدوث تقصير.
يقيس احتمال التخلف عن السداد مدى احتمال أن يكون المقترض غير قادر أو غير راغب في سداد الديون. يحدد معدل الاسترداد نسبة الخسارة المحتمل استردادها من خلال إجراءات الإفلاس أو جهود التحصيل الأخرى.
