مؤشر قناة السلع

ما هو مؤشر قناة السلع (CCI)؟

تم تطوير مؤشر قناة السلع (CCI) من قِبل دونالد لامبرت ، وهو مذبذب قائم على الزخم يستخدم للمساعدة في تحديد متى تصل وسيلة استثمارية إلى ذروة الشراء أو ذروة البيع. كما أنها تستخدم لتقييم اتجاه اتجاه القوة وقوتها. تتيح هذه المعلومات للمتداولين تحديد ما إذا كانوا يرغبون في الدخول في صفقة أو الخروج منها ، أو الامتناع عن القيام بالتداول ، أو الإضافة إلى مركز حالي. بهذه الطريقة ، يمكن استخدام المؤشر لتوفير إشارات التجارة عندما يتصرف بطريقة معينة.

TradingView.

الماخذ الرئيسية

يقيس CCI الفرق بين السعر الحالي ومتوسط السعر التاريخي. عندما يكون CCI أعلى من الصفر ، فهذا يشير إلى أن السعر أعلى من المتوسط التاريخي. عندما يكون CCI أقل من الصفر ، يكون السعر أقل من المتوسط hsitoric. تشير قراءات عالية 100 أو أعلى ، على سبيل المثال ، إلى أن السعر أعلى بكثير من المتوسط التاريخي وكان الاتجاه قويًا في الاتجاه الصعودي. تشير قراءات منخفضة دون -100 ، على سبيل المثال ، إلى أن السعر أقل بكثير من المتوسط التاريخي وكان الاتجاه قويًا في الاتجاه الهبوطي. يمكن استخدام القراءة من القراءات السلبية أو القريبة من الصفر إلى +100 كإشارة لمراقبة ظهور الاتجاه الصعودي. قد يدل الانتقال من القراءات الإيجابية أو القريبة من الصفر إلى -100 على اتجاه هبوطي ناشئ. CCI هو مؤشر غير محدود مما يعني أنه يمكن أن يرتفع أو ينخفض إلى أجل غير مسمى. لهذا السبب ، يتم تحديد مستويات ذروة الشراء والبيع في العادة لكل الأصول الفردية من خلال النظر في مستويات CCI التاريخية القصوى حيث انعكس السعر.

الصيغة لمؤشر قناة السلع (CCI) هي:

$\begin{matrix} CCI = \frac{سعر نموذجي - MA}{. 015 \times يعني الانحراف} \\ أين: \\ سعر نموذجي = Σ_{أنا = 1}^{P} ((عالي + منخفض + قريب) \div 3) \\ P = عدد الفترات \\ MA = المتوسط المتحرك \\ المتوسط المتحرك = (Σ_{أنا = 1}^{P} سعر نموذجي) \div P \\ يعني الانحراف = (Σ_{أنا = 1}^{P} | سعر نموذجي - MA |) \div P \end{matrix} \ start {align} & \ text {CCI} = \ frac { text {Typical Price} - \ text {MA}} {.015 \ times \ text {Mean Deviation}} \ & \ textbf {where:} \ & \ text {Typical Price} = \ textstyle { sum_ {i = 1} ^ {P} (( text {High} + \ text {Low} + \ text {Close}) div 3)} \ & P = \ text {عدد الفترات} \ & \ text {MA} = \ text {Moving Average} \ & \ text {Moving Average} = ( textstyle { sum_ {i = 1} ^ {P} text {Typical Price}}) div P \\ & \ text {Mean Deviation} = ( textstyle { sum_ {i = 1} ^ {P} mid \ text {Typical Price} - \ text {MA} mid}) div P \\ \ end {محاذاة}$ CCI =.015 × متوسط DeviationTypical السعر − MA حيث: السعر النموذجي = ∑i = 1P ((مرتفع + منخفض + إغلاق) ÷ 3) P = عدد الفترات MA = المتوسط المتحرك Moving Average = (∑i = 1P Typical السعر) ÷ الانحراف PMean = (∑i = 1P ∣ السعر النموذجي − MA∣) ÷ P

كيفية حساب مؤشر قناة السلع (CCI)

حدد عدد الفترات التي سيحللها CCI. 20 يشيع استخدامها. ينتج عن فترات أقل مؤشر أكثر تقلبًا ، بينما تجعله فترات أكثر سلاسة. لهذا الحساب ، سوف نفترض 20 فترة. قم بضبط الحساب إذا كنت تستخدم رقمًا مختلفًا. في جدول بيانات ، قم بتتبع الأعلى ، والمنخفض ، والإغلاق لمدة 20 فترة ، وحساب السعر المعتاد. وبعد 20 فترة ، قم بحساب المتوسط المتحرك للسعر المعتاد من خلال جمع آخر 20 نموذجًا للأسعار وتقسيم بحلول 20. احسب متوسط الانحراف عن طريق طرح المتوسط المتحرك من السعر المعتاد لآخر 20 فترة. لخص القيم المطلقة (تجاهل علامات الطرح) لهذه الأرقام ثم قسّم على 20. أدرج أحدث سعر نموذجي ومتوسط الحركة والانحراف المتوسط في الصيغة لحساب قراءة CCI الحالية. كرر العملية كما في كل فترة جديدة الغايات.

ماذا يقول لك مؤشر قناة السلع (CCI)؟

يستخدم CCI بشكل أساسي لتحديد اتجاهات جديدة ، ومراقبة مستويات ذروة الشراء والبيع ، وتحديد نقاط الضعف في الاتجاهات عندما يكون المؤشر متباينًا مع السعر.

عندما ينتقل CCI من منطقة سلبية أو قريبة من الصفر إلى أكثر من 100 ، فقد يشير ذلك إلى أن السعر يبدأ في اتجاه صعودي جديد. بمجرد حدوث ذلك ، يمكن للمتداولين مراقبة تراجع السعر متبوعًا بارتفاع في كل من السعر ومؤشر CCI للإشارة إلى فرصة شراء.

ينطبق نفس المفهوم على اتجاه هبوطي ناشئ. عندما ينتقل المؤشر من القراءات الإيجابية أو القريبة من الصفر إلى أقل من -100 ، فقد يبدأ الاتجاه الهبوطي. هذه إشارة للخروج من صفقات الشراء أو لبدء المشاهدة للحصول على فرص البيع على المكشوف.

مستويات ذروة الشراء والبيع المفرط ليست ثابتة لأن المؤشر غير ملزم. لذلك ، ينظر التجار إلى القراءات السابقة على المؤشر للتعرف على الاتجاه الذي انعكس فيه الأسعار. لسهم واحد ، قد يميل إلى عكس قرب +200 و -150. قد تميل سلعة أخرى إلى الانعكاس بالقرب من +325 و -350. قم بالتصغير على الرسم البياني لرؤية الكثير من نقاط انعكاس السعر وقراءات CCI في تلك الأوقات.

هناك أيضا الاختلافات. هذا هو عندما يتحرك السعر بطريقة واحدة ولكن المؤشر يتحرك بطريقة أخرى. إذا كان السعر يرتفع وكان مؤشر CCI ينخفض ، فقد يشير ذلك إلى ضعف في الاتجاه. على الرغم من أن التباعد هو إشارة تجارية سيئة ، نظرًا لأنه قد يستمر لفترة طويلة ولا يؤدي دائمًا إلى عكس السعر ، إلا أنه قد يكون جيدًا لتحذير المتداول على الأقل من احتمال حدوث انعكاس. وبهذه الطريقة يمكنهم تشديد مستويات وقف الخسارة أو التراجع عن اتخاذ صفقات جديدة في اتجاه اتجاه السعر.

الفرق بين مؤشر قناة السلع (CCI) ومذبذب الاستوكاستك

كل من هذه المؤشرات الفنية هي مؤشرات التذبذب ، ولكن يتم حسابها بشكل مختلف تمامًا. أحد الاختلافات الرئيسية هو أن مؤشر ستوكاستيك المذبذب يرتبط بين صفر و 100 ، في حين أن CCI غير محدود. نظرًا للاختلافات في الحساب ، ستوفر إشارات مختلفة في أوقات مختلفة ، مثل قراءات ذروة الشراء وقراءة ذروة البيع.

قيود استخدام مؤشر قناة السلع (CCI)

في حين تستخدم في كثير من الأحيان لتحديد حالات ذروة البيع والبيع المفرط ، فإن CCI ذاتية للغاية في هذا الصدد. المؤشر غير ملتزم ، وبالتالي ، قد يكون لمستويات ذروة الشراء والبيع ذروتها في المستقبل.

المؤشر متخلف أيضًا ، مما يعني في بعض الأحيان أنه سيوفر إشارات ضعيفة. قد يأتي الارتفاع إلى 100 أو -100 للإشارة إلى وجود اتجاه جديد بعد فوات الأوان ، حيث كان السعر قد بدأ ، وبدأ التصحيح بالفعل. وتسمى هذه الحوادث بالضربان ؛ يتم توفير إشارة من قبل المؤشر ولكن السعر لا يتبع ذلك بعد وفقد المال في التجارة. إن لم تكن حذرا ، يمكن أن تحدث المناشير بشكل متكرر. لذلك ، يتم استخدام المؤشر بشكل أفضل مع تحليل الأسعار وأشكال أخرى من التحليل الفني أو المؤشرات للمساعدة في تأكيد أو رفض إشارات CCI. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع "كيفية استخدام المتداولين CCI (مؤشر قناة السلع الأساسية) لتداول اتجاهات الأسهم")

جدول المحتويات: