حجم متوسط ​​السعر المرجح (vwap) تعريف

ما هو الحجم المتوسط ​​المرجح للسعر (VWAP)؟

متوسط ​​سعر الحجم المرجح (VWAP) هو معيار تداول يستخدمه المتداولون والذي يعطي متوسط ​​السعر الذي تم تداول الأوراق المالية فيه على مدار اليوم ، بناءً على كل من الحجم والسعر. إنها مهمة لأنها توفر للمتداولين نظرة ثاقبة حول اتجاه وقيمة الأوراق المالية.

TradingView.

الماخذ الرئيسية

• يظهر متوسط ​​السعر المرجح للحجم (VWAP) كخط واحد على المخططات اللحظية (دقيقة و 15 دقيقة وما إلى ذلك) ، على غرار طريقة المتوسط ​​المتحرك. ارتفاع VWAP و / أو السعر فوق خط VWAP ، يعني أن السعر محتمل في اتجاه صعودي. انخفاض VWAP ، و / أو السعر أسفل خط VWAP ، يعني أن السعر محتمل في اتجاه هبوطي. لا تعتمد على VWAP بشكل حصري لتحديد الاتجاه ، لأنه لا يظهر إلا تاريخًا تاريخيًا المتوسط ​​، وليس ما يحدث حاليًا أو في المستقبل. قد يستخدم المستثمرون VWAP لتقييم السعر الذي دفعوه مقابل ورقة مالية طوال اليوم. في نهاية اليوم ، إذا كان السعر الذي اشتريوه أعلى من VWAP ، فقد يكون لديهم مبالغ زائدة. إذا كان أقل من VWAP ، فقد قاموا بشراء الأسهم بسعر جيد لهذا اليوم.

الصيغة لمتوسط ​​حجم السعر المرجح (VWAP) هي

يتم حساب VWAP عن طريق إضافة ما يصل الدولارات المتداولة لكل معاملة (سعر مضروب في عدد الأسهم المتداولة) ومن ثم قسمة على إجمالي الأسهم المتداولة.

$\text{VWAP}=\frac{\Sigma \text{السعر * الحجم}}{\Sigma \text{الصوت}}$ VWAP = olVolume∑Price * Volume

كيفية حساب الحجم المتوسط ​​المرجح للسعر (VWAP)

الحجم المرجح متوسط ​​السعر

ستؤدي إضافة مؤشر VWAP إلى مخطط إلى إكمال جميع العمليات الحسابية لك. لحساب VWAP بنفسك ، اتبع هذه الخطوات. تفترض مخطط 5 دقائق. الحساب هو نفسه بغض النظر عن ما هو الإطار الزمني لحظي يستخدم.

1. ابحث عن متوسط ​​سعر تداول الأسهم خلال فترة الخمس دقائق الأولى من اليوم. للقيام بذلك ، أضف القيمة العالية والمنخفضة والإغلاق ، ثم قسّمه على ثلاثة. اضرب هذا في وحدة التخزين لتلك الفترة. قم بتسجيل النتيجة في جدول بيانات ، أسفل العمود PV.Divide PV بواسطة وحدة التخزين لتلك الفترة. سيعطي هذا قيمة VWAP. للحفاظ على قيمة VWAP على مدار اليوم ، استمر في إضافة قيمة PV من كل فترة إلى القيم السابقة. قسّم هذا الإجمالي على إجمالي الصوت حتى هذه النقطة. لتسهيل ذلك في جدول بيانات ، قم بإنشاء أعمدة للضوئية الكهروضوئية والحجم التراكمي. يتم تقسيم كل من هذه القيم التراكمية بواسطة بعضها البعض لإنتاج VWAP.

ما الذي يخبرك به متوسط ​​السعر المرجح للحجم (VWAP)؟

يستخدم كبار المشترين من المؤسسات والصناديق المشتركة نسبة VWAP للمساعدة في الانتقال إلى الأسهم أو الخروج منها بأقل تأثير ممكن على السوق. لذلك ، عند الإمكان ، ستحاول المؤسسات شراء ما دون VWAP ، أو البيع فوقها. وبهذه الطريقة ، تدفع تصرفاتهم السعر باتجاه المتوسط ​​، بدلاً من الابتعاد عنه.

يميل تجار التجزئة إلى استخدام VWAP أكثر كأداة لتأكيد الاتجاه ، على غرار المتوسط ​​المتحرك. عندما يكون السعر أعلى من VWAP فإنهم يبحثون فقط لبدء صفقات شراء. عندما يكون السعر أقل من VWAP ، فإنهم يتطلعون فقط لبدء صفقات بيع.

الفرق بين الحجم المتوسط ​​المرجح للسعر (VWAP) والمتوسط ​​المتحرك البسيط

على الرسم البياني ، قد يبدو VWAP والمتوسط ​​المتحرك متشابهان. هذان المؤشران يحسبان أشياء مختلفة.

تقوم VWAP بحساب مجموع السعر مضروبًا بالحجم ، مقسومًا على الحجم الكلي.

يتم حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط من خلال جمع أسعار الإغلاق خلال فترة معينة (على سبيل المثال 10) ، ثم تقسيمها على عدد الفترات (10). حجم لا يؤخذ في الاعتبار.

قيود استخدام الحجم المتوسط ​​المرجح للسعر (VWAP)

VWAP هو مؤشر ليوم واحد ، ويتم إعادة تشغيله في بداية كل يوم تداول جديد. محاولة إنشاء متوسط ​​VWAP على مدار عدة أيام قد يعني أن المتوسط ​​يصبح مشوهاً من قراءة VWAP الحقيقية كما هو موضح أعلاه.

في حين أن بعض المؤسسات قد تفضل الشراء عندما يكون سعر الورقة المالية أقل من VWAP ، أو البيع عندما يكون أعلى ، فإن VWAP ليس هو العامل الوحيد الذي يجب مراعاته. في اتجاهات صعودية قوية ، قد يستمر السعر في الارتفاع أعلى لعدة أيام دون أن ينخفض ​​دون VWAP على الإطلاق أو في بعض الأحيان فقط. لذلك ، فإن انتظار انخفاض السعر دون VWAP قد يعني فرصة ضائعة إذا ارتفعت الأسعار بسرعة.

يعتمد VWAP على القيم التاريخية وليس له في الأصل صفات أو حسابات تنبؤية.