ما هو المذبذب النهائي؟
Ultimate Oscillator هو مؤشر فني تم تطويره من قِبل لاري ويليامز في عام 1976 لقياس زخم سعر أحد الأصول عبر أطر زمنية متعددة. باستخدام المتوسط المرجح لثلاثة أطر زمنية مختلفة ، يكون المؤشر أقل تقلبًا وإشارات تجارية أقل مقارنة بمذبذبات أخرى تعتمد على إطار زمني واحد. يتم إنشاء إشارات البيع والشراء بعد الاختلافات. يولد المذبذب في نهاية المطاف إشارات تباعد أقل من مؤشرات التذبذب الأخرى بسبب بنيته متعددة الأطر.
الماخذ الرئيسية
- يستخدم المؤشر ثلاثة أطر زمنية في حسابه: الفترات 7 و 14 و 28. يكون للإطار الزمني الأقصر أكبر وزن في الحساب ، في حين أن الإطار الزمني الأطول يحتوي على أقل وزن. تحدث إشارات الشراء عندما يكون هناك تباعد تصاعدي ، ويكون أدنى تباعد أقل من 30 على المؤشر ، ثم يرتفع المذبذب أعلى من الاختلاف العالي. تحدث إشارة البيع عندما يكون هناك تباعد هبوطي ، وارتفاع التباعد أعلى من 70 ، ثم ينخفض المذبذب إلى ما دون انخفاض التباعد.
صيغة المذبذب النهائي هي:
UO = × 100 مكان: UO = Ultimate OscillatorA = AverageBuying Pressure (BP) = Close − Min (Low، PC) PC = Prior CloseTrue Range (TR) = Max (مرتفع ، إغلاق مسبق) rTrue Range (TR) = Min (منخفضة ، قبل الإغلاق) Average7 = ∑p = 17 TR∑p = 17 BP Average14 = ∑p = 114 TR∑p = 114 BP Average28 = ∑p = 128 TR∑p = 128 BP
كيفية حساب المذبذب النهائي
- احسب ضغط الشراء (BP) والذي هو سعر الإغلاق للفترة ناقصًا أدنى مستوى لتلك الفترة أو الإغلاق السابق ، أيهما أقل. قم بتسجيل هذه القيم لكل فترة حيث سيتم تلخيصها خلال الفترات السبعة و 14 و 28 الأخيرة لإنشاء BP Sum.Calculate True Range (TR) وهو أعلى فترة في الفترة الحالية أو الإغلاق السابق ، أيهما أعلى ، ناقص أدنى قيمة لانخفاض الفترة الحالية أو الإغلاق السابق. قم بتسجيل هذه القيم لكل فترة حيث سيتم تلخيصها خلال الفترات السبعة و 14 و 28 الأخيرة لإنشاء TR Sum.Calculate Average7 و 14 و 28 باستخدام حسابات BP و TR Sums من الخطوتين الأولى والثانية. على سبيل المثال ، فإن Average7 BP Sum هي قيم BP المحسوبة التي تم إضافتها معًا لفترة السبعة الماضية. احسب مذبذب Ultimate باستخدام قيم Average7 و 14 و 28. يبلغ متوسط وزن 7 متوسط ، يبلغ متوسط متوسط 14 14 متوسط وزن متوسط يبلغ 28. جمع الأوزان في المقام (في هذه الحالة ، يكون المجموع سبعة أو 4 + 2 + 1). اضرب في 100 عند اكتمال العمليات الحسابية الأخرى.
ماذا يقول لك المذبذب النهائي؟
مؤشر Ultimate Oscillator هو مؤشر محدد المدى يتراوح ما بين 0 و 100. وتتشابه مع مؤشر القوة النسبية (RSI) ، في حين أن المستويات دون 30 تعتبر ذروة بيع ، وتعتبر المستويات فوق 70 في منطقة ذروة الشراء. يتم إنشاء إشارات التداول عندما يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس كمؤشر ، وتستند إلى طريقة من ثلاث خطوات.
قام لاري وليامز بتطوير Ultimate Oscillator في عام 1976 ونشره في مجلة Stocks & Commodities في عام 1985. مع وجود العديد من مؤشرات التذبذب في الزخم التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحركات الأسعار على المدى القريب ، طورت Williams Ultimate Oscillator لتضمين أطر زمنية متعددة لتخفيف حركات المؤشر وتوفير مؤشر أكثر موثوقية من الزخم ، مع عدد أقل من الاختلافات الخاطئة.
الاختلافات الخاطئة شائعة في مؤشرات التذبذب التي تستخدم إطارًا زمنيًا واحدًا فقط ، لأنه عندما يرتفع السعر ، يرتفع مؤشر التذبذب. حتى إذا استمر السعر في الارتفاع ، يميل مؤشر التذبذب إلى الانخفاض ، مما يشكل اختلافًا ، على الرغم من أن السعر قد يستمر في الاتجاه بقوة.
من أجل أن يولد المؤشر إشارة شراء ، أوصى Williams باتباع نهج من ثلاث خطوات.
- أولاً ، يجب أن يتكون الاختلاف الصعودي. هذا هو عندما يكون السعر أدنى مستوى منخفض ولكن المؤشر يكون عند مستوى منخفض أعلى. ثانيًا ، يجب أن يكون أدنى مستوى في الاختلاف (أدنى واحد) أقل من 30. وهذا يعني أن الاختلاف بدأ من منطقة ذروة البيع ومن المرجح أن ينتج عنه انعكاس في الاتجاه الصعودي. ثالثًا ، يجب أن يرتفع مؤشر التذبذب في نهاية المطاف أعلى من الاختلاف. الاختلاف العالي هو النقطة العالية بين قاعتي الاختلاف.
ابتكر وليامز نفس طريقة الخطوات الثلاث لإشارات البيع.
- أولاً ، يجب أن يتحول الاختلاف الهبوطي. هذا هو عندما يكون السعر أعلى مستوى لكن المؤشر عند أعلى مستوى ثانٍ. ثانياً ، يجب أن يكون أعلى ارتفاع في التباعد (الأعلى) أعلى من 70. وهذا يعني أن الاختلاف بدأ من منطقة ذروة الشراء وغالبًا ما ينتج عنه في انعكاس سعر الجانب السلبي. ثالثًا ، يجب أن يتراجع مؤشر التذبذب في نهاية المطاف إلى ما دون مستوى التباعد المنخفض. انخفاض التباعد هو النقطة المنخفضة بين أعلى مستويات التباعد.
الفرق بين المذبذب النهائي ومؤشر الاستوكاستك
يحتوي Ultimate Oscillator على ثلاث فترات عودة أو أطر زمنية. يحتوي مؤشر الاستوكاستك على مؤشر واحد فقط. لا يتضمن مذبذب Ultimate عادةً خط إشارة (يمكن إضافة أحد الخطوط) ، بينما لا يحتوي Stochastic على ذلك. بينما يولّد كلا المؤشرين إشارات تجارية استنادًا إلى الاختلاف ، فإن الإشارات ستكون مختلفة بسبب الحسابات المختلفة. أيضًا ، يستخدم Ultimate Oscillator طريقة من ثلاث خطوات لتباعد التباعد.
حدود استخدام المذبذب النهائي
على الرغم من أن طريقة التداول ثلاثية الخطوات للمؤشر قد تساعد في القضاء على بعض التداولات السيئة ، إلا أنها تقضي أيضًا على العديد من التداولات الجيدة. الاختلاف غير موجود في جميع نقاط انعكاس السعر. أيضًا ، لن يحدث الانعكاس دائمًا من منطقة ذروة الشراء أو منطقة ذروة البيع. أيضًا ، قد يعني انتظار المذبذب التحرك فوق قمة الاختلاف (الاختلاف الصعودي) أو أدنى مستوى الاختلاف (الاختلاف الهبوطي) نقطة دخول ضعيفة حيث قد يكون السعر قد تحرك بالفعل بشكل كبير في اتجاه الانعكاس.
كما هو الحال مع جميع المؤشرات ، لا ينبغي استخدام Ultimate Oscillator بمعزل عن غيرها ، بل كجزء من خطة تداول كاملة. ستشمل هذه الخطة عادة أشكالًا أخرى من التحليل مثل تحليل الأسعار ، و / أو المؤشرات الفنية الأخرى ، و / أو التحليل الأساسي.
