ما هو التوزيع المتماثل؟
يحدث التوزيع المتماثل عندما تحدث قيم المتغيرات في الترددات العادية ويحدث المتوسط والوسيط والوضع في نفس النقطة. في شكل الرسم البياني ، يظهر التوزيع المتماثل غالبًا على شكل منحنى الجرس. إذا تم رسم خط تشريح منتصف الرسم البياني ، فسيُظهر وجهان يعكسان بعضهما البعض. التوزيع المتماثل هو مفهوم أساسي في التداول الفني حيث يفترض أن حركة السعر للأصل تتناسب مع منحنى التوزيع المتماثل بمرور الوقت.
الماخذ الرئيسية
- يمكن أن يشير التوزيع المتناظر إلى منحنى الجرس أو أي منحنى حيث ينتج خط النصف صورًا معكوسة. وعندما يتحدث التجار عن الارتداد إلى الوسط ، فإنهم يشيرون إلى التوزيع المتماثل لحركة السعر على مدار الوقت الإضافي. والعكس من التوزيع المتماثل هو توزيع غير متناظر ، هو منحنى يسلك الانحراف.
ماذا يقول لك التوزيع المتماثل؟
يستخدم المتداولون التوزيع المتماثل لإنشاء منطقة قيمة لسهم أو عملة أو سلعة على إطار زمني محدد. يمكن أن يكون هذا الإطار الزمني يوميًا ، مثل فواصل زمنية مدتها 30 دقيقة ، أو يمكن أن يكون طويل الأجل باستخدام الجلسات أو حتى أسابيع وشهور. يمكن رسم منحنى الجرس حول نقاط السعر التي تم الوصول إليها خلال تلك الفترة الزمنية ، ومن المتوقع أن تقع معظم حركة السعر - حوالي 68٪ من نقاط السعر - ضمن انحراف معياري واحد في مركز المنحنى. يتم تطبيق المنحنى على المحور ص (السعر) لأنه المتغير في حين أن الوقت طوال الفترة بسيط. وبالتالي فإن المساحة الموجودة داخل الانحراف المعياري الواحد للمتوسط هي منطقة القيمة حيث يكون السعر والقيمة الفعلية للأصل متطابقة بشكل وثيق.
إذا كانت حركة السعر تأخذ سعر الأصل خارج منطقة القيمة ، فهذا يشير إلى أن السعر والقيمة خارجان عن المحاذاة. إذا كان الاختراق يقع في أسفل المنحنى ، فيُعتبر الأصل منخفض القيمة. إذا كان الأمر في الجزء العلوي من المنحنى ، يجب أن تكون قيمة الأصل أكثر من اللازم. الافتراض هو أن الأصل سوف يعود إلى الوسط مع مرور الوقت.
مثال على كيفية استخدام التوزيع المتماثل
غالبًا ما يستخدم التوزيع المتماثل لوضع حركة السعر في السياق. كلما زاد تحرك السعر من منطقة القيمة ، انحراف معياري واحد على كل جانب من الوسط ، كلما زاد احتمال أن يكون الأصل الأساسي أقل من قيمته السوقية أو أن يبالغ في تقديره. ستشير هذه الملاحظة إلى وجود عمليات تداول محتملة على أساس مدى تجول حركة السعر من المتوسط للفترة الزمنية المستخدمة. على نطاقات زمنية أكبر ، ومع ذلك ، هناك خطر أكبر بكثير من فقدان نقاط الدخول والخروج الفعلية.
التوزيع المتماثل مقابل التوزيع غير المتماثل
التوزيع المتناظر المقابل هو التوزيع غير المتماثل. التوزيع غير متماثل إذا لم يكن متماثلًا مع انحراف صفري ؛ وبعبارة أخرى ، فإنه لا يشوه. التوزيع غير المتماثل إما منحرف على اليسار أو منحرف على اليمين. توزيع ذو منحرف اليسار ، ما يعرف باسم توزيع سلبي ، لديه ذيل الأيسر أطول. التوزيع ذي الانحراف الأيمن ، أو التوزيع ذي الانحراف الموجب ، له ذيل يميني أطول. من المهم تحديد ما إذا كان الوسط موجبًا أم سالبًا عند تحليل الانحراف لمجموعة البيانات لأنه يؤثر على تحليل توزيع البيانات.
غالبًا ما يكون الانحراف مكونًا مهمًا في تحليل المتداول لعائد الاستثمار المحتمل. يتم توزيع التوزيع المتماثل للعائدات بالتساوي حول الوسط. يشير التوزيع غير المتماثل مع الانحراف الإيجابي الأيمن إلى أن العوائد التاريخية المنحرفة عن الوسط كانت مركزة بشكل أساسي على الجانب الأيسر لمنحنى الجرس. وعلى العكس ، فإن الانحراف السلبي الأيسر يظهر عوائد تاريخية تنحرف عن الوسط المركَّز على الجانب الأيمن من المنحنى.
حدود التوزيع المتماثل
والامتناع المشترك عن الاستثمار هو أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية ؛ ومع ذلك ، يمكن أن يوضح الأداء السابق الأنماط ويوفر نظرة ثاقبة للمتداولين الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرار بشأن المركز. التوزيع المتماثل هو قاعدة عامة للإبهام ، ولكن بغض النظر عن الفترة الزمنية المستخدمة ، فغالبًا ما تكون هناك فترات للتوزيع غير المتماثل على هذا النطاق الزمني. هذا يعني أنه على الرغم من أن منحنى الجرس سيعود بشكل عام إلى التناظر ، إلا أنه يمكن أن يكون هناك فترات عدم تناسق تحدد متوسطًا جديدًا للمنحنى للتوسيط عليه. هذا يعني أن التداول القائم فقط على منطقة القيمة للتوزيع المتماثل يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر إذا لم يتم تأكيد التداولات بواسطة مؤشرات فنية أخرى.
