ما هو مؤشر الاستوكاستك؟
مؤشر التذبذب العشوائي هو مؤشر زخم يقارن سعر إغلاق معين للأوراق المالية بمجموعة من أسعارها خلال فترة زمنية معينة. يمكن تقليل حساسية المذبذب لحركات السوق عن طريق ضبط تلك الفترة الزمنية أو عن طريق أخذ متوسط متحرك للنتيجة. يتم استخدامه لإنشاء إشارات تداول في منطقة ذروة البيع والبيع ، باستخدام مجموعة من القيم المحددة بحدود 0-100.
الماخذ الرئيسية
- مذبذب الاستوكاستك هو مؤشر فني شهير لتوليد إشارات ذروة الشراء والبيع. تم تطويره في الخمسينيات وما زال يستخدم على نطاق واسع حتى يومنا هذا. مؤشرات التذبذب العشوائي حساسة للزخم وليس السعر المطلق.
الصيغة لمذبذب الاستوكاستك هو
٪ K = (H14 − L14C − L14) × 100 مكان: C = أحدث سعر للإغلاق L14 = أدنى سعر تم تداوله خلال 14 جلسة previoustradingH14 = أعلى سعر تم تداوله خلال نفس فترة 14 يوم٪ K = القيمة الحالية لـ مؤشر الاستوكاستك
يشار إلى ٪ K في بعض الأحيان باسم مؤشر ستوكاستيك البطيء. يؤخذ مؤشر الاستوكاستك "السريع" على أنه٪ D = متوسط متحرك لمدة 3٪ من٪ K.
النظرية العامة التي تعمل كأساس لهذا المؤشر هي أنه في سوق يتجه نحو الأعلى ، ستغلق الأسعار بالقرب من الأعلى وفي سوق تتجه لأسفل ، تغلق الأسعار بالقرب من القاع. يتم إنشاء إشارات المعاملات عندما يعبر٪ K خلال المتوسط المتحرك لمدة ثلاث فترات ، والذي يسمى٪ D.
مؤشر ستوكاستيك
ماذا يقول لك مؤشر الاستوكاستك؟
مذبذب الاستوكاستك محدد في نطاقه ، مما يعني أنه دائمًا ما بين 0 و 100. مما يجعله مؤشرًا مفيدًا لظروف ذروة الشراء والبيع المفرط. تقليديًا ، تعتبر القراءات التي تزيد عن 80 عامًا في نطاق التشبع الشرائي ، وتعتبر القراءات التي تقل عن 20 عامًا ذروة البيع. ومع ذلك ، هذه ليست دلالة دائمًا على الانعكاس الوشيك ؛ يمكن أن تحافظ الاتجاهات القوية جدًا على ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة ممتدة. بدلاً من ذلك ، يجب على التجار البحث عن التغييرات في مؤشر الاستوكاستك للحصول على أدلة حول تحولات الاتجاه في المستقبل.
يتكون مخطط مذبذب ستوكاستيك بشكل عام من خطين: أحدهما يعكس القيمة الفعلية للمذبذب لكل جلسة ، والآخر يعكس متوسطه المتحرك البسيط لمدة ثلاثة أيام. نظرًا لأنه يعتقد أن السعر يتبع الزخم ، يعتبر تقاطع هذين الخطين بمثابة إشارة إلى أن الانعكاس قد يكون في الأعمال ، حيث يشير إلى حدوث تحول كبير في الزخم من يوم لآخر.
يُعتبر الاختلاف بين مؤشر الاستوكاستك وحركة سعر الاتجاه أيضًا إشارة انعكاس مهمة. على سبيل المثال ، عندما يصل الاتجاه الهابط إلى قاع منخفض جديد ، لكن المذبذب يطبع قاعًا أعلى ، فقد يكون ذلك مؤشرا على أن الدببة تستنفد زخمها وانعكاس صعودي يخمر.
تم تطوير مؤشر الاستوكاستك في أواخر الخمسينيات بواسطة جورج لين. كما صممه لين ، يعرض مؤشر التذبذب العشوائي موقع سعر إغلاق السهم بالنسبة إلى النطاق الأعلى والمنخفض لسعر السهم خلال فترة زمنية ، وعادةً ما تكون لمدة 14 يومًا. قال لين ، على مدار المقابلات العديدة ، إن مذبذب الاستوكاستك لا يتبع السعر أو الحجم أو أي شيء مشابه. يشير إلى أن المذبذب يتبع سرعة أو قوة دفع السعر. يكشف لين أيضًا في المقابلات أنه ، كقاعدة عامة ، يتغير زخم أو سرعة سعر السهم قبل أن يتغير السعر بنفسه. بهذه الطريقة ، يمكن استخدام مذبذب الاستوكاستك للتنبؤ بالانعكاسات عندما يكشف المؤشر عن اختلافات صعودية أو هبوطية. هذه الإشارة هي الأولى ، والتي يمكن القول إنها الأكثر أهمية ، إشارة التداول التي تم تحديدها.
مثال على كيفية استخدام مؤشر الاستوكاستك
يتم تضمين مؤشر الاستوكاستك في معظم أدوات الرسوم البيانية ويمكن استخدامه بسهولة في الممارسة العملية. الفترة الزمنية القياسية المستخدمة هي 14 يومًا ، على الرغم من أنه يمكن تعديلها لتلبية الاحتياجات التحليلية المحددة. يتم حساب مذبذب الاستوكاستك عن طريق طرح القاع للفترة من سعر الإغلاق الحالي ، والقسمة على النطاق الكلي للفترة وتضاعفها 100. وكمثال افتراضي ، إذا كان أعلى سعر خلال 14 يومًا هو 150 دولارًا ، يكون القاع هو 125 دولارًا و الإغلاق الحالي هو 145 دولارًا ، ثم تكون قراءة الجلسة الحالية هي: (145-125) / (150-125) * 100 ، أو 80.
بمقارنة السعر الحالي بالنطاق بمرور الوقت ، يعكس مؤشر التذبذب العشوائي الاتساق الذي يغلق به السعر بالقرب من أعلى مستوى أو أدنى في الآونة الأخيرة. تشير قراءة 80 إلى أن الأصل على وشك التشبع في الشراء.
الفرق بين مؤشر القوة النسبية (RSI) ومذبذب الاستوكاستك
مؤشر القوة النسبية (RSI) ومذبذب الاستوكاستك كلاهما مذبذبات زخم الأسعار التي تستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني. في حين تستخدم في كثير من الأحيان جنبا إلى جنب ، لديهم كل النظريات والأساليب الكامنة المختلفة. يعتمد مؤشر الاستوكاستك على افتراض أن أسعار الإغلاق يجب أن تغلق بالقرب من نفس الاتجاه مثل الاتجاه الحالي. في الوقت نفسه ، يتتبع مؤشر القوة النسبية مستويات التشبع في البيع والشراء عن طريق قياس سرعة تحركات الأسعار. بمعنى آخر ، تم تصميم مؤشر القوة النسبية (RSI) لقياس سرعة تحركات الأسعار ، بينما تعمل صيغة مؤشر الاستوكاستك بشكل أفضل في نطاقات تداول متسقة.
بشكل عام ، فإن مؤشر القوة النسبية RSI يكون أكثر فائدة خلال اتجاه الأسواق ، ومؤشر ستوكاستيك أكثر في الأسواق الجانبية أو المتقلبة.
حدود الاستوكاستك المذبذب
القيد الرئيسي لمذبذب الاستوكاستك هو أنه من المعروف أنه ينتج إشارات خاطئة. يحدث هذا عندما يتم إنشاء إشارة تداول بواسطة المؤشر ، ومع ذلك فإن السعر لا يتبع ذلك بالفعل ، والذي قد ينتهي به إلى تداول خاسر. خلال ظروف السوق المتقلبة ، يمكن أن يحدث هذا بانتظام. إحدى طرق المساعدة في ذلك هي أخذ اتجاه السعر كمرشح ، حيث يتم أخذ الإشارات فقط إذا كانت في نفس الاتجاه مثل الاتجاه.
