ما هو تقييم المخاطر
تقييم المخاطر هو مصطلح عام يستخدم في العديد من الصناعات لتحديد احتمال الخسارة في الأصول أو القروض أو الاستثمار. تقييم المخاطر ضروري لتحديد مدى أهمية الاستثمار وأفضل عملية (عمليات) للتخفيف من المخاطر. إنه يقدم المكافأة الصعودية مقارنة بملف المخاطرة. كما يحدد معدل العائد اللازم لإنجاح استثمار معين.
كسر تقييم المخاطر
تتضمن أمثلة أساليب وقياسات تقييم المخاطر الرسمية القيمة الشرطية للخطر (CVaR) ، والتي يستخدمها مديرو المحافظ لتقليل احتمالية تكبد خسائر كبيرة ؛ نسب القروض إلى القيمة ، والتي تستخدم في كثير من الأحيان من قبل المقرضين الرهن العقاري لتقييم مخاطر صناديق الإقراض ؛ وتحليل الائتمان ، وتستخدم من قبل المقرضين لتحديد الجدارة الائتمانية للمقترض.
تقييم المخاطر للاستثمارات
الاستثمارات المؤسسية والفردية على حد سواء تتوقع كميات من المخاطر. وينطبق هذا بشكل خاص على الاستثمارات غير المضمونة ، مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs).
الانحراف المعياري يقيس نسبة التشتت حول الميل المركزي ؛ هو في الأساس كم يمكن توقع حركة زائد أو سلبي من الإحصاء المركزي. اعتبارًا من مايو 2016 ، قدم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P) 500 ، والذي يمثله SPDR S&P 500 ETF (NYSE: SPY) ، عائدًا لمدة ثلاث سنوات قدره 11.14٪ وانحرافًا قياسيًا بنسبة 11.32٪. على الرغم من أن الصندوق حقق عائدًا بنسبة 11.14٪ خلال الفترة بأكملها ، إلا أن تنوعه خلال الفترة كان يمكن أن يمثل عائدًا بنسبة -0.18٪ أو 22.46٪ سبعين في المائة من الوقت لانحراف معياري واحد ، وفقًا للنظرية الإحصائية.
تقييم المخاطر للإقراض
المقرضين للحصول على قروض شخصية ، وخطوط الائتمان ، والرهون العقارية أيضا إجراء تقييمات المخاطر ، والمعروفة باسم الشيكات الائتمانية. على سبيل المثال ، من الشائع ألا يوافق المقرضون على المقترضين الذين تقل درجاتهم الائتمانية عن 600 لأن الدرجات المنخفضة تشير إلى ممارسات ائتمانية سيئة. قد ينظر تحليل ائتمان المقرض في عوامل أخرى ، مثل الاستثمارات المتاحة ، والملكية الجانبية ، والدخل ، أو النقد المتاح.
تقييم المخاطر للأعمال
مخاطر العمل واسعة وتختلف بين الصناعات. وتشمل هذه المخاطر المنافسين الجدد الذين يدخلون السوق ، وسرقة الموظفين ، وانتهاكات البيانات ، واسترجاع المنتجات ، والمخاطر التشغيلية والاستراتيجية والمالية ، ومخاطر الكوارث الطبيعية ، إلخ. الله. يجب أن يكون لدى كل نشاط تجاري عملية لتقييم مستويات المخاطر الحالية وتطبيق الإجراءات لتخفيف أسوأ المخاطر المحتملة.
