معدل سعر مؤشر التغيير

ما هو معدل سعر التغيير (ROC) المؤشر

معدل سعر التغيير (ROC) هو مؤشر فني قائم على الزخم يقيس النسبة المئوية للتغير في السعر بين السعر الحالي والسعر في عدد معين من الفترات السابقة. يتم رسم مؤشر ROC مقابل الصفر ، حيث يتحرك المؤشر للأعلى في المنطقة الإيجابية إذا كانت تغيرات الأسعار في الاتجاه الصعودي ، وتتحرك في المنطقة السلبية إذا كانت تغيرات الأسعار في الاتجاه الهبوطي.

يمكن استخدام المؤشر لاكتشاف الاختلافات ، وظروف ذروة الشراء والبيع المفرط ، وعمليات الانتقال المركزية.

الماخذ الرئيسية

• مذبذب سعر التغيير (ROC) غير محدود فوق الصفر. وذلك لأن قيمتها مبنية على تغيرات الأسعار ، والتي يمكن أن تتوسع إلى أجل غير مسمى مع مرور الوقت. وعادة ما يؤكد ارتفاع معدل الربح (ROC) على اتجاه صعودي. لكن هذا قد يكون مضللاً ، حيث أن المؤشر يقارن السعر الحالي بالسعر منذ أيام فقط. يشير انخفاض سعر الفائدة إلى أن السعر الحالي أقل من السعر منذ أيام. يساعد هذا عادةً في تأكيد اتجاه هبوطي ، لكن ليس دقيقًا دائمًا. عادةً ما ترتبط قراءة ROC فوق الصفر بالتحيز الصعودي. عادةً ما ترتبط قراءة ROC دون الصفر بتحيز هبوطي. عند توطيد السعر ، سوف تتحرك ROC بالقرب من الصفر. في هذه الحالة ، من المهم أن يراقب المتداولون اتجاه السعر الإجمالي حيث أن ROC لن تقدم سوى القليل من الرؤية باستثناء تأكيد التوحيد. مستويات الشراء والبيع المفرط ليست ثابتة على ROC ، ولكن كل أصل سوف يولد مستوياته القصوى. يمكن للمتداولين معرفة ماهية هذه المستويات من خلال النظر إلى القراءات السابقة والإشارة إلى المستويات القصوى التي حددتها ROC والوصول إليها قبل عكس السعر.

صيغة مؤشر سعر التغيير (ROC) هي:

ROC = (سعر الإغلاق − n سعر الإغلاق − سعر الإغلاق − n) × 100 مكان: سعر الإغلاق = سعر الإغلاق لآخر فترةإغلاق السعر − n = سعر الإغلاق n فترات قبل الفترة الأخيرة

كيفية حساب مؤشر سعر التغيير (ROC)

الخطوة الرئيسية في حساب ROC ، هي اختيار القيمة "n". قد يختار المتداولون على المدى القصير قيمة صغيرة مثل تسعة. قد يختار المستثمرون على المدى الطويل قيمة مثل 200. القيمة n هي عدد الفترات التي تتم مقارنة السعر الحالي بها قبل الفترات. ستشهد القيم الأصغر أن تتفاعل ROC بسرعة أكبر مع تغيرات الأسعار ، ولكن هذا قد يعني أيضًا إشارات خاطئة أكثر. قيمة أكبر تعني أن ROC سيتفاعل بشكل أبطأ ، لكن الإشارات يمكن أن تكون أكثر فائدة عند حدوثها.

1. حدد قيمة n. يمكن أن يكون أي شيء مثل 12 أو 25 أو 200. عادةً ما يستخدم المتداولون على المدى القصير رقمًا أصغر بينما يستخدم المستثمرون على المدى الطويل عددًا أكبر. ابحث عن سعر إغلاق الفترة الأحدث. ابحث عن سعر إغلاق الفترة من فترات n السابقة.قم بتوصيل الأسعار من الخطوتين الثانية والثالثة إلى صيغة ROC. عند انتهاء كل فترة ، قم بحساب قيمة ROC الجديدة.

ماذا مؤشر سعر التغيير (ROC) يخبرك؟

يتم تصنيف سعر التغيير (ROC) كمؤشر زخم أو سرعة لأنه يقيس قوة دفع السعر بمعدل التغيير. على سبيل المثال ، إذا كان سعر السهم في نهاية التداول اليوم هو 10 دولارات ، وكان سعر الإغلاق قبل خمسة أيام من التداول هو 7 دولارات ، فسيكون ROC لمدة خمسة أيام هو 42.85 ، ويتم حسابه على النحو

$\begin{array}{cc}& \left(\right(10-7)÷7)\times 100=42.85\end{array}$ ((10-7) ÷ 7) × 100 = 42.85

مثل معظم مؤشرات الزخم ، تظهر ROC على الرسم البياني في نافذة منفصلة أسفل مخطط الأسعار. يتم رسم ROC مقابل خط الصفر الذي يميز القيم الإيجابية والسلبية. تشير القيم الإيجابية إلى ضغط شراء صعودي أو زخم ، بينما تشير القيم السلبية إلى ما دون الصفر إلى ضغط بيع أو زخم هبوطي. تشير القيم المتزايدة في أي من الاتجاهين ، سواء كانت إيجابية أو سلبية ، إلى زخم متزايد ، والعودة إلى الصفر تشير إلى زخم تناقص.

يمكن استخدام عمليات الانتقال الصفرية للإشارة إلى تغييرات الاتجاه. اعتمادًا على قيمة n المستخدمة ، قد تأتي هذه الإشارة في وقت مبكر من تغيير الاتجاه (قيمة صغيرة n) أو متأخرة جدًا في تغيير الاتجاه (قيمة أكبر n). ROC عرضة للسوائل الجانبية ، خاصة حول خط الصفر. لذلك ، لا يتم استخدام هذه الإشارة بشكل عام لأغراض التداول ، ولكن لتنبيه المتداولين ببساطة إلى أن تغيير الاتجاه قد يكون قيد التنفيذ.

مستويات ذروة الشراء والبيع المفرط تستخدم أيضًا. هذه المستويات ليست ثابتة ، ولكنها ستختلف حسب الأصول المتداولة. يتطلع التجار لمعرفة قيم ROC التي أدت إلى انعكاسات الأسعار في الماضي. كثيرًا ما يجد المتداولون قيمًا إيجابية وسلبية حيث انعكس السعر مع بعض الانتظام. عندما تصل ROC إلى هذه القراءات القصوى مرة أخرى ، سيكون المتداولون في حالة تأهب قصوى ويراقبون السعر لبدء الانعكاس لتأكيد إشارة ROC. مع وجود إشارة ROC في مكانها ، وانعكاس السعر لتأكيد إشارة ROC ، يمكن النظر في صفقة.

يستخدم ROC أيضًا بشكل شائع كمؤشر انحراف يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه. يحدث الاختلاف عندما يتحرك سعر السهم أو أي أصل آخر في اتجاه واحد بينما يتحرك ROC في الاتجاه المعاكس. على سبيل المثال ، إذا كان سعر السهم يرتفع خلال فترة زمنية بينما يتحرك ROC تدريجياً نحو الأسفل ، فإن ROC يشير إلى انحراف هبوطي عن السعر ، مما يشير إلى حدوث تغيير محتمل في الاتجاه الهبوطي. ينطبق نفس المفهوم إذا كان السعر يتحرك و ROC يتحرك للأعلى. قد يشير هذا إلى تحرك السعر في الاتجاه الصعودي. الاختلاف هو إشارة توقيت سيئة السمعة لأن الاختلاف يمكن أن يستمر لفترة طويلة ولن يؤدي دائمًا إلى عكس السعر.

الفرق بين سعر التغيير (ROC) ومؤشر الزخم

المؤشران متشابهان للغاية وسيحققان نتائج مماثلة في حالة استخدام نفس قيمة n في كل مؤشر. الفرق الأساسي هو أن ROC تقسم الفرق بين السعر الحالي والسعر n قبل فترات من السعر السابق. هذا يجعلها نسبة مئوية. معظم الحسابات لمؤشر الزخم لا تفعل ذلك. بدلاً من ذلك ، يتم ضرب الفرق في السعر ببساطة بمقدار 100 ، أو أن السعر الحالي مقسوم على السعر n قبل الفترات الزمنية ثم يتضاعف في 100. وينتهي كلا المؤشرين بنقل قصص مماثلة ، على الرغم من أن بعض التجار قد يفضلون بشكل هامشي واحد على الآخر مثل يمكن أن توفر قراءات مختلفة قليلا.

حدود استخدام مؤشر سعر التغيير (ROC)

تتمثل إحدى المشكلات المحتملة في استخدام مؤشر ROC في أن حسابه يعطي وزناً مساوياً للسعر الأحدث والسعر من فترات زمنية سابقة ، على الرغم من حقيقة أن بعض المحللين الفنيين يعتبرون أن حركة السعر الأحدث أكثر أهمية في تحديد السعر المحتمل في المستقبل حركة.

المؤشر أيضًا عرضة للسوائل الجانبية ، خاصة حول خط الصفر. هذا لأنه عندما يتوطد السعر ، يتقلص تغير السعر ، مع تحريك المؤشر نحو الصفر. مثل هذه الأوقات يمكن أن تؤدي إلى إشارات خاطئة متعددة لتداولات الاتجاه ، لكنها تساعد في تأكيد توحيد الأسعار.

بينما يمكن استخدام المؤشر لإشارات التباعد ، إلا أن الإشارات غالباً ما تحدث مبكراً. عندما يبدأ ROC في التباعد ، يمكن أن يستمر السعر في اتجاهه لبعض الوقت. لذلك ، لا ينبغي التعامل مع الاختلاف كإشارة تجارية ، ولكن يمكن استخدامه للمساعدة في تأكيد التجارة في حالة وجود إشارات انعكاس أخرى من مؤشرات وطرق تحليل أخرى.