أثناء استخدام التداول الخوارزمي ، يثق المتداولون في أموالهم التي اكتسبوها بشق الأنفس في برنامج التداول الذي يستخدمونه. الجزء الصحيح من برامج الكمبيوتر مهم جدًا لضمان التنفيذ الفعال والدقيق للأوامر التجارية. قد تؤدي البرامج المعيبة أو التي لا تحتوي على الميزات المطلوبة إلى خسائر فادحة.
التمهيدي السريع في تجارة الخوارزميات
يتم تعريف الخوارزمية على أنها مجموعة محددة من الإرشادات خطوة بخطوة لإكمال مهمة معينة. سواء كانت لعبة كمبيوتر بسيطة ولكنها مدمنة مثل Pac-Man أو جدول بيانات يوفر عددًا كبيرًا من الوظائف ، يتبع كل برنامج مجموعة محددة من التعليمات بناءً على خوارزمية أساسية.
تداول الخوارزميات هو عملية استخدام برنامج كمبيوتر يتبع مجموعة محددة من التعليمات لوضع أمر تجاري. يهدف برنامج التداول الخوارزمي إلى تحديد الفرص المربحة ديناميكيًا ووضع الصفقات من أجل تحقيق أرباح بسرعة وتواتر يستحيل على المتداول البشري مطابقتها. بالنظر إلى مزايا الدقة العالية وسرعة التنفيذ الفائقة ، اكتسبت أنشطة التداول القائمة على خوارزميات الكمبيوتر شعبية هائلة.
من يستخدم برنامج التداول الحسابي؟
تهيمن الشركات التجارية الكبرى على تداول الخوارزميات ، مثل صناديق التحوط وبنوك الاستثمار وشركات التداول الخاصة. نظرًا لتوفر الموارد الوفير نظرًا لحجمها الكبير ، تقوم هذه الشركات عادةً ببناء برامج التداول الخاصة بها ، بما في ذلك أنظمة التداول الكبيرة مع مراكز البيانات المخصصة وموظفي الدعم.
على المستوى الفردي ، يستخدم التجار والمالكون ذوو الخبرة التداول الحسابي. يجوز للمتداولين المحترفين ، الذين هم أقل خبرة في التكنولوجيا ، شراء برنامج تداول جاهز لتلبية احتياجاتهم التجارية الحسابية. يتم تقديم البرنامج إما عن طريق الوسطاء أو يتم شراؤها من مزودي الطرف الثالث. يمتلك Quants معرفة جيدة ببرمجة التداول والكمبيوتر ، ويقومون بتطوير برامج التداول الخاصة بهم.
برنامج التداول الخوارزمي: بناء أو شراء؟
هناك طريقتان للوصول إلى برنامج تداول حسابي: بناء أو شراء.
يوفر شراء البرامج الجاهزة وصولاً سريعًا وفي الوقت المناسب ، بينما يتيح إنشاء البرامج الخاصة بك مرونة كاملة لتخصيصها حسب احتياجاتك. غالبًا ما يكون برنامج التداول الآلي مكلفًا للشراء وقد يكون مليئًا بالثغرات التي قد تؤدي إلى خسائر إذا تم تجاهلها. قد تؤدي التكلفة العالية للبرنامج أيضًا إلى الربح المحتمل الواقعي من مشروع التداول الخوارزمي. من ناحية أخرى ، فإن بناء برنامج تداول حسابي يستغرق وقتًا وجهدًا ومعرفة عميقة ، وقد لا يزال غير مضمون.
الملامح الرئيسية لبرامج التداول حسابي
المخاطر التي تنطوي عليها التداول التلقائي عالية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. بغض النظر عما إذا كنت ترغب في شراء أو بناء ، فمن المهم أن تكون على دراية بالميزات الأساسية اللازمة.
توافر بيانات السوق والشركة. جميع خوارزميات التداول مصممة للعمل على بيانات السوق في الوقت الحقيقي وأسعار الأسعار. يتم تخصيص بعض البرامج أيضًا لحساب بيانات أساسيات الشركة مثل نسب EPS و P / E. يجب أن يحتوي أي برنامج تداول خوارزمي على موجز بيانات السوق في الوقت الفعلي ، وكذلك موجز بيانات الشركة. يجب أن يكون متوفراً كدمج في النظام أو يجب أن يحتوي على بند للتكامل بسهولة من مصادر بديلة.
الاتصال بأسواق مختلفة. يجب أن يلاحظ المتداولون الذين يتطلعون إلى العمل في أسواق متعددة أن كل بورصة قد توفر خلاصة بياناتها بتنسيق مختلف ، مثل TCP / IP أو البث المتعدد أو FIX. يجب أن يكون برنامجك قادرًا على قبول موجزات التنسيقات المختلفة. هناك خيار آخر يتمثل في الانتقال إلى بائعي بيانات الجهات الخارجية مثل Bloomberg و Reuters ، الذين يقومون بتجميع بيانات السوق من البورصات المختلفة وتقديمها بتنسيق موحد للعملاء النهائيين. يجب أن يكون برنامج التداول الخوارزمي قادرًا على معالجة هذه الخلاصات المجمعة حسب الحاجة.
وقت الإستجابة. هذا هو أهم عامل لتجارة الخوارزمية. الكمون هو التأخير الزمني في حركة نقاط البيانات من تطبيق إلى آخر. النظر في تسلسل الأحداث التالية. يستغرق عرض أسعار السعر 0.2 ثانية من البورصة إلى مركز بيانات موردي البرامج (DC) ، و 0.3 ثانية من مركز البيانات للوصول إلى شاشة التداول ، و 0.1 ثانية لبرنامج التداول الخاص بك لمعالجة هذا السعر المستلم ، و 0.3 ثانية لـ لتحليل وإجراء تداول ، 0.2 ثانية حتى يصل أمر التداول الخاص بك إلى وسيطك ، 0.3 ثانية للوسيط الخاص بك لتوجيه طلبك إلى البورصة.
إجمالي الوقت المنقضي = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = إجمالي 1.4 ثانية.
في عالم التداول الديناميكي اليوم ، كان سعر السعر الأصلي قد تغير عدة مرات خلال هذه الفترة الثانية 1.4. هذا التأخير يمكن أن يجعل أو يكسر مشروعك التجاري الحسابي. يحتاج المرء إلى الحفاظ على هذا الكمون إلى أدنى مستوى ممكن لضمان حصولك على أحدث المعلومات ودقتها دون وجود فجوة زمنية.
تم تقليل زمن الانتقال إلى ثوانٍ دقيقة ، ويجب بذل كل محاولة لإبقائها منخفضة قدر الإمكان في نظام التداول. تشمل بعض التدابير وجود اتصال مباشر مع البورصة للحصول على البيانات بشكل أسرع عن طريق القضاء على البائع بين ؛ عن طريق تحسين خوارزمية التداول الخاصة بك بحيث تستغرق أقل من 0.1 + 0.3 = 0.4 ثانية للتحليل واتخاذ القرارات ؛ أو عن طريق القضاء على الوسيط وإرسال التداولات مباشرة إلى البورصة لتوفير 0.2 ثانية.
التكوين والتخصيص. توفر معظم برامج التداول الخوارزمية خوارزميات قياسية مدمجة في التجارة ، مثل تلك القائمة على التقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا (MA) مع MA 200 يوم. قد يرغب المتداول في التجربة عن طريق التبديل إلى MA لمدة 20 يومًا باستخدام MA لمدة 100 يوم. ما لم يقدم البرنامج مثل هذا التخصيص للمعلمات ، فقد يكون المتداول مقيدًا بالوظائف الثابتة المضمنة. سواء كان الشراء أو الإنشاء ، يجب أن يتمتع برنامج التداول بدرجة عالية من التخصيص والتكوين.
وظيفة لكتابة برامج مخصصة. Matlab و Python و C ++ و JAVA و Perl هي لغات البرمجة الشائعة المستخدمة لكتابة برامج التداول. توفر معظم برامج التداول المباعة من قبل بائعي الطرف الثالث القدرة على كتابة برامجك المخصصة داخلها. يتيح ذلك للمتداول تجربة وتجربة أي مفهوم تداول يطوره. من الواضح أن البرنامج الذي يقدم الترميز بلغة البرمجة التي تختارها هو المفضل.
Backtesting الميزة على البيانات التاريخية. تتضمن تجربة Backtesting اختبار استراتيجية التداول على البيانات التاريخية. ويقيم التطبيق العملي للاستراتيجية وربحيتها على البيانات السابقة ، ويصادق عليها للنجاح (أو الفشل أو أي تغييرات مطلوبة). تحتاج هذه الميزة الإلزامية أيضًا إلى أن تكون مصحوبة بتوفر البيانات التاريخية ، والتي يمكن إجراء الاختبار الخلفي عليها.
التكامل مع واجهة التداول. يضع برنامج التداول الخوارزمي عمليات التداول تلقائيًا بناءً على حدوث المعايير المطلوبة. يجب أن يتمتع البرنامج بالاتصال اللازم بشبكة الوسيط (الوسيط) لوضع التجارة أو اتصال مباشر مع البورصة لإرسال أوامر التجارة.
المكونات ن اللعب التكامل. قد يستخدم المتداول في وقت واحد محطة Bloomberg لتحليل الأسعار ، ومحطة وسيط لوضع التداولات ، وبرنامج Matlab لتحليل الاتجاه. اعتمادًا على الاحتياجات الفردية ، يجب أن يكون لبرنامج التداول الخوارزمي تكاملًا سهلًا للتشغيل الإضافي وواجهات برمجة التطبيقات المتاحة عبر أدوات التداول الشائعة الاستخدام. هذا يضمن قابلية التوسع ، وكذلك التكامل.
برمجة منصة مستقلة. تحتاج بعض لغات البرمجة إلى منصات مخصصة. على سبيل المثال ، قد تعمل إصدارات معينة من C ++ فقط على أنظمة تشغيل محددة ، بينما قد يعمل Perl عبر جميع أنظمة التشغيل. أثناء إنشاء أو شراء برنامج تجاري ، يجب إعطاء التفضيل لبرنامج التداول المستقل عن النظام الأساسي والذي يدعم اللغات المستقلة عن النظام الأساسي. أنت لا تعرف أبدًا كيف سيتطور تداولك لبضعة أشهر.
الاشياء تحت غطاء محرك السيارة. هناك قول شائع يقول: "حتى القرد يمكنه النقر على زر لإجراء تجارة". يجب ألا يكون التبعية على أجهزة الكمبيوتر أعمى. إنه التاجر الذي يجب أن يفهم ما يجري تحت الغطاء. أثناء شراء برنامج التداول ، ينبغي للمرء أن يطلب ويأخذ بعض الوقت لاستعراض الوثائق المفصلة التي توضح المنطق الأساسي لبرنامج تداول حسابي معين. تجنب أي برنامج تداول يمثل صندوقًا أسودًا كاملاً ويدعي أنه آلة سرية لكسب المال.
أثناء إنشاء البرامج ، كن واقعياً بشأن ما تقوم بتطبيقه وكن واضحًا بشأن السيناريوهات التي يمكن أن تفشل فيها. أعد اختباره جيدًا قبل استخدامه بأموال حقيقية.
من أين نبدأ؟
عادة ما تقدم جميع برامج التداول الخوارزمية الجاهزة نسخًا تجريبية مجانية محدودة الوظائف أو فترات تجريبية محدودة مع وظائف كاملة. استكشفهم بالكامل خلال هذه التجارب قبل شراء أي شيء. لا تنسى أن تذهب من خلال الوثائق المتاحة بالتفصيل.
الخط السفلي
برنامج التداول الخوارزمي مكلف للشراء ويصعب البناء عليه. يوفر شراء البرامج الجاهزة وصولاً سريعًا وفي الوقت المناسب ، كما يتيح لك بناء مرونتك الكاملة المرونة اللازمة لتخصيصها حسب احتياجاتك. قبل المغامرة في تداول حسابي بأموال حقيقية ، يجب أن تفهم تمامًا الوظيفة الأساسية لبرنامج التداول. عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
