يعد McGinley Dynamic مؤشراً غير معروف على نطاق واسع ولكنه يُعتمد عليه بدرجة كبيرة ابتكره John R. McGinley ، وهو فني سوق معتمد ومحرر سابق في مجلة التحليل الفني بجمعية تقنيي السوق. من خلال العمل في سياق المتوسطات المتحركة خلال التسعينيات ، سعى McGinley إلى اختراع مؤشر سريع الاستجابة من شأنه أن يعدل نفسه تلقائيًا وفقًا لسرعة السوق. إن كتابه Dynamic Dynamic ، الذي نُشر لأول مرة في مجلة التحليل الفني في عام 1997 ، هو متوسط متحرك بسيط ومتسع مدته 10 أيام مع مرشح يسهل البيانات لتجنب استخدام المناشير الجانبية.
المتوسطات المتحركة البسيطة مقابل المتوسطات المتحركة الأسية
يسهل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) حركة السعر من خلال حساب أسعار الإغلاق السابقة والقسمة على عدد الفترات. لحساب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام ، أضف أسعار الإغلاق في آخر 10 أيام ، وقسّمها على 10. كلما كان المتوسط المتحرك أكثر سلاسة ، كلما كان رد فعله أبطأ على الأسعار. يتحرك المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا بشكل أبطأ من المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام. يمكن أن يتحرك المتوسط المتحرك لمدة 10 و 20 يومًا في بعض الأحيان لتقلب الأسعار مما قد يجعل تفسير حركة السعر أكثر صعوبة. قد تحدث إشارات خاطئة خلال هذه الفترات ، مما يخلق خسائر لأن الأسعار قد تتفوق على السوق.
يستجيب المتوسط المتحرك الأسي (EMA) للأسعار بسرعة أكبر بكثير من المتوسط المتحرك البسيط. وذلك لأن EMA يعطي وزنا أكبر لأحدث البيانات بدلا من البيانات القديمة. إنه مؤشر جيد للمدى القصير وطريقة رائعة لجذب اتجاهات المدى القصير ، ولهذا السبب يستخدم المتداولون كلا من المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية في وقت واحد للدخول والخروج. ومع ذلك ، فإنه أيضًا يمكن أن يترك البيانات خلفه.
المشكلة مع نقل المتوسطات
في بحثه ، وجد McGinley أن المتوسطات المتحركة لديها العديد من المشاكل. في المقام الأول ، تم تطبيقها بشكل غير لائق. تعمل المتوسطات المتحركة في فترات مختلفة بدرجات متفاوتة في أسواق مختلفة. على سبيل المثال ، كيف يمكن للمرء أن يعرف متى يستخدم المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام أو 20 يومًا أو 50 يومًا في سوق سريع أو بطيء؟ من أجل حل مشكلة اختيار الطول المناسب للمتوسط المتحرك ، تم تصميم McGinley Dynamic للتكيف تلقائيًا مع السرعة الحالية للسوق.
يعتقد McGinley أن المتوسطات المتحركة يجب أن تستخدم فقط كآلية تجانس بدلاً من نظام تداول أو مولد إشارة. إنه مراقب للاتجاهات. علاوة على ذلك ، وجد McGinley أن المتوسطات المتحركة قد فشلت في متابعة الأسعار حيث توجد فترات فصل كبيرة بين الأسعار وخطوط المتوسط المتحرك. لقد سعى إلى القضاء على هذه المشكلات من خلال اختراع مؤشر من شأنه أن يعانق الأسعار عن كثب ، ويتجنب الفصل بين الأسعار والمنحنيات ، ويتبع الأسعار تلقائيًا في الأسواق السريعة أو البطيئة.
مكغينلي الديناميكية الفورمولا
لقد فعل ذلك مع اختراع McGinley Dynamic. الصيغة هي:
MDi = MDi + 1 + k × N × (MDi − 1 إغلاق) 4 غلق − MDi − 1 حيث: MDi = الحالي McGinley DynamicMDi − 1 = السابق McGinley DynamicClose = الإغلاق pricek =.6 (ثابت 60٪ من الفترة المحددة N) N = فترة الانتقال المتوسط
يبدو McGinley Dynamic بمثابة خط متوسط متحرك ، ومع ذلك فهو في الواقع آلية تنعيم الأسعار التي تتعقب بشكل أفضل بكثير من أي متوسط متحرك. فهو يقلل من فصل السعر ، ودبابات السعر ، والعناق عن كثب. ويفعل ذلك تلقائيًا كعامل في صيغته.
بسبب الحساب ، يتسارع الخط الديناميكي في الأسواق الهابطة لأنه يتبع الأسعار ولكنه يتحرك ببطء أكبر في الأسواق الصاعدة. يريد المرء أن يكون سريعًا في البيع في سوق هابطة ، ولكن يركب سوقًا صعوديًا لأطول فترة ممكنة. يحدد الثابت N مدى ارتباط Dynamic بالمؤشر أو السهم. إذا كان أحد يقلد متوسط متحرك لمدة 20 يومًا ، على سبيل المثال ، استخدم قيمة N نصف القيمة للمتوسط المتحرك ، أو في هذه الحالة 10.
إنه يتجنب إلى حد كبير عمليات قطع الورق لأن الخط الديناميكي يتبع ويظل محاذيًا للأسعار في أي سوق - سريعًا أو بطيئًا - مثل آلية توجيه السيارة التي يمكن أن تتكيف مع الظروف المتغيرة للطريق. يمكن للتجار الاعتماد عليها لاتخاذ القرارات ومداخل الوقت والخروج.
الخط السفلي
اخترع McGinley الديناميكي ليكون بمثابة أداة للسوق وليس كمؤشر للتداول. ولكن بغض النظر عن استخدامها ، سواء كانت تسمى أداة أو مؤشر ، فإن McGinley Dynamic هو أداة رائعة اخترعها أحد فنيي السوق الذين تابعوا ودرسوا الأسواق والمؤشرات منذ ما يقرب من 40 عامًا. في إنشاء Dynamic ، سعى McGinley إلى إنشاء مساعدة تقنية من شأنها أن تكون أكثر استجابة للبيانات الخام من المتوسطات المتحركة البسيطة أو الأسية.
دليل استراتيجيات التحليل الفني لـ Investopedia للمبتدئين يقدم المزيد من المعلومات حول المؤشرات وأدوات السوق.
