المتوسطات المتحركة هي أحد المؤشرات الفنية الأكثر استخدامًا في تداول الأسهم والعقود الآجلة وتداول العملات الأجنبية. يستخدم محللو السوق والمتداولون المتوسطات المتحركة للمساعدة في تحديد الاتجاهات في تقلبات الأسعار ، لتخفيف الضوضاء والطفرات القصيرة الأجل (من أخبار وإعلانات الأرباح ، على سبيل المثال) للأوراق المالية أو المؤشرات الفردية. هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة ، محسوبة بطرق مختلفة وعلى مدى فترات زمنية مختلفة ، والتي تكشف عن معلومات مختلفة للمتداولين. يحدد نوع المتوسط المتحرك وفترة القياس المستخدمة الاستراتيجيات التي يستخدمها المتداول.
فترات المتوسطات المتحركة الشائعة
عادة ما يستخدم المتداولون ومحللو السوق عدة فترات في إنشاء متوسطات متحركة للتخطيط على مخططاتهم. لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الكبيرة طويلة الأجل والاتجاهات العامة ، فإن المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا و 100 يوم و 200 يوم هي الأكثر شيوعًا. بناءً على الإحصاءات التاريخية ، تعتبر هذه المتوسطات المتحركة على المدى الطويل مؤشرات اتجاه أكثر موثوقية وأقل عرضة للتقلبات المؤقتة في السعر. يعتبر المتوسط المتحرك لمائتي يوم ذا أهمية خاصة في تداول الأسهم. طالما بقي المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا لسعر السهم أعلى من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم ، يُعتقد أن السهم في اتجاه صعودي بوجه عام. يفسر التقاطع الهبوطي للمتوسط المتحرك لمائتي يوم على أنه هبوطي.
غالبًا ما تستخدم المتوسطات المتحركة لمدة 5 و 10 و 20 و 50 يومًا لتحديد تغيرات الاتجاه على المدى القريب. تتم مراقبة التغييرات في الاتجاه من قبل أي من هذه المتوسطات المتحركة على المدى القصير كأدلة مبكرة ممكنة لتغيرات الاتجاه على المدى الطويل. تعتبر عمليات الانتقال من المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا إما عن طريق المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام أو 20 يومًا ذات أهمية. يستخدم المتوسط المتحرك لعشرة أيام على الرسم البياني للساعة في كثير من الأحيان لتوجيه المتداولين في التداول اليومي.
يستخدم بعض المتداولين أرقام فيبوناتشي (5 ، 8 ، 13 ، 21…) لتحديد المتوسطات المتحركة.
المتوسط المتحرك
أنواع الانتقال المتوسطات
يتم استخدام جميع المتوسطات المتحركة لتحديد مستويات دعم ومقاومة كبيرة. يراقب التجار ومحللو السوق عمليات الانتقال للمتوسطات المتحركة على المدى الطويل من خلال المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل كمؤشرات محتملة لتغيرات الاتجاه في التداول خلال اليوم وفيما يتعلق بالاتجاهات طويلة الأجل. تعمل معظم المتوسطات المتحركة كمؤشرات لخط الاتجاه وكبنات بناء لأدوات فنية أكثر طموحًا.
هناك العديد من الاختلافات في المتوسطات المتحركة. يمكن حسابها استنادًا إلى سعر الإغلاق أو سعر الافتتاح أو السعر المرتفع أو السعر المنخفض أو حساب يجمع بين مستويات الأسعار المختلفة هذه. معظم المتوسطات المتحركة هي شكل من أشكال إما المتوسط المتحرك البسيط (SMA) ، والذي هو مجرد متوسط السعر خلال فترة زمنية معينة أو المتوسط المتحرك الأسي (EMA) ، والذي تم وزنه لصالح حركة السعر الأحدث.
يمكن أن تكون المتوسطات المتحركة البسيطة بطيئة إلى حد ما في حالة حدوث تقلبات كبيرة في الأسعار. ينظر المزيد من التجار إلى المتوسطات المتحركة الأسية بدلاً من ذلك ، لأنها تتفاعل بسرعة أكبر مع تغيرات الأسعار ، وبالتالي توفر قراءة أكثر دقة. الوقت هو جوهر المسألة عند تداول أي نوع من الأمن. يعكس كل من EMA و المتوسط المتحرك الأسي (DEMA) اتجاه السعر الحالي للأوراق المالية المعينة في قراءة أكثر حداثة.
نظرًا لأن المتوسطات المتحركة بطبيعتها هي مؤشرات متأخرة ، فإن الحصول على قراءات تصل إلى السرعة أمر مهم. يعطي EMA وزناً أكبر للأسعار الأحدث ، مما يجعل المتوسط أقرب إلى الأسعار الحالية. عادةً ما يتم حساب EMA لفترات 12 أو 26 يومًا للمتداولين على المدى القصير ، ويتم استخدام EMA المشهور على مدار 50 يومًا و 200 يوم من قبل المستثمرين على المدى الطويل. على الرغم من أن خط EMA يتفاعل بسرعة أكبر مع تقلبات الأسعار مقارنة بـ SMA ، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يتأخر قليلاً خلال الفترات الطويلة.
تساعد DEMA في حل المشكلة المتأخرة ، مما يجعل خط المتوسط المتحرك أقرب إلى التقلبات الحالية في السعر. يتم حساب هذا القياس ليس فقط عن طريق مضاعفة EMA ولكن باستخدام الصيغة المعقدة التالية: DEMA = 2 * EMA - EMA (EMA) ، حيث EMA الحالي هو دالة لعامل EMA. وهذا يعني بشكل أساسي أنه يتم تطبيق المزيد من الوزن على البيانات الحديثة ، مما يجعل خط DEMA أقرب إلى الارتباط بالسعر الحالي. يرى التجار عمليات الانتقال DEMA قبل عمليات الانتقال EMA و SMA ، مما يتيح أوقات رد فعل أسرع مع التداولات.
إحدى أكثر استراتيجيات التداول شيوعًا التي يستخدمها التجار مع أداة DEMA هي تحديد تحركات الأسعار عند تقاطع خط DEMA طويل الأجل وقصير الأجل. على سبيل المثال ، إذا رأى أحد المتداولين أن DEMA لمدة 20 يومًا ينخفض ويجعل تقاطعًا لـ DEMA لمدة 50 يومًا ، وهو إشارة هبوطية ، فقد يقوم ببيع صفقات طويلة أو شراء صفقات شراء جديدة. على العكس من ذلك ، يدخل المتداول في صفقات شراء ويخرج من صفقات بيع عند تجاوز DEMA لمدة 20 يومًا للأعلى ولأكثر من 50 يومًا.
عيوب الانتقال المتوسطات
المتوسطات المتحركة متخلفة بطبيعتها. في حين أن EMAs يمكن أن تقلل من تأثير التأخر في تطوير الاتجاهات ، فإنها لا تزال تعتمد على البيانات السابقة التي لا يمكن تطبيقها على المستقبل بثقة تامة. تتحرك الأوراق المالية في بعض الأحيان في دورات الأسعار وتكرر السلوك ، ولكن قد لا تكون للاتجاهات السابقة التي يتم رسمها بمتوسط متحرك أي علاقة بحركات المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك ، يميل الاعتماد المتزايد على حركات الأسعار الحديثة مع EMA إلى جعله أكثر حساسية لإشارات التداول الخاطئة أو مؤشرات الضعف من SMA. لهذا السبب ، قد تتطلب EMA تأكيدًا إضافيًا قبل تحديد التجارة.
هناك أيضا مجال لخطأ المستخدم مع أي EMA. يجب أن يقرر المتداولون المدة الزمنية لتطبيقها على صيغتهم ، كما يجب أن يقرروا أيضًا مقدار الوزن الذي يجب عليهم مواجهته بالأسعار الحديثة (وأي الأسعار تعتبر حديثة). يمكن إنشاء إشارات خاطئة من خلال معلمات غير مناسبة.
لمعرفة المزيد ، اقرأ البرنامج التعليمي Moving Averages.
