المتوسط المتحرك (MA) هو أداة تحليل فني بسيطة تعمل على تسهيل بيانات الأسعار عن طريق إنشاء متوسط سعر محدث باستمرار. يتم أخذ المتوسط خلال فترة زمنية محددة ، مثل 10 أيام أو 20 دقيقة أو 30 أسبوعًا أو أي فترة زمنية يختارها المتداول. هناك مزايا لاستخدام المتوسط المتحرك في تداولك ، بالإضافة إلى الخيارات المتعلقة بنوع المتوسط المتحرك المراد استخدامه. تحظى استراتيجيات المتوسط المتحرك بشعبية أيضًا ويمكن تصميمها وفقًا لأي إطار زمني ، بما يناسب المستثمرين على المدى الطويل والمتداولين على المدى القصير.
المتوسط المتحرك
لماذا استخدام المتوسط المتحرك
يساعد المتوسط المتحرك على تقليل مقدار "الضوضاء" على الرسم البياني للسعر. انظر إلى اتجاه المتوسط المتحرك للحصول على فكرة أساسية عن الطريقة التي يتحرك بها السعر. إذا تم رفعه ، فإن السعر يرتفع (أو كان مؤخرًا) بشكل عام ؛ بزاوية لأسفل ، والسعر يتحرك بشكل عام ؛ تتحرك جانبيًا ، ومن المرجح أن يكون السعر في نطاق معين.
يمكن أن يكون المتوسط المتحرك بمثابة دعم أو مقاومة. في الاتجاه الصعودي ، قد يعمل المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا أو 100 يوم أو 200 يوم كمستوى دعم ، كما هو موضح في الشكل أدناه. وذلك لأن المتوسط يتصرف مثل الكلمة (الدعم) ، وبالتالي يرتد السعر عنها. في الاتجاه الهبوطي ، قد يكون المتوسط المتحرك بمثابة مقاومة ؛ مثل السقف ، يصل السعر إلى المستوى ثم يبدأ في الانخفاض مرة أخرى.
لن يحترم السعر دائمًا المتوسط المتحرك بهذه الطريقة. قد يمر السعر خلاله قليلاً أو يتوقف وينعكس قبل الوصول إليه.
كمبدأ توجيهي عام ، إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك ، فإن الاتجاه صعودي. إذا كان السعر أقل من المتوسط المتحرك ، فإن الاتجاه هابط. ومع ذلك ، يمكن أن يكون للمتوسطات المتحركة أطوال مختلفة (تمت مناقشتها قريبًا) ، لذلك قد يشير أحد MA إلى اتجاه صعودي بينما يشير المتوسط المتحرك الآخر إلى اتجاه هبوطي.
أنواع الانتقال المتوسطات
يمكن حساب المتوسط المتحرك بطرق مختلفة. يضيف المتوسط المتحرك البسيط لمدة خمسة أيام (SMA) أسعار الإغلاق اليومية الخمسة الأخيرة ويقسمها على خمسة لإنشاء متوسط جديد كل يوم. يتم توصيل كل متوسط إلى التالي ، مما يخلق خط التدفق المفرد.
هناك نوع شائع آخر من المتوسط المتحرك وهو المتوسط المتحرك الأسي (EMA). الحساب أكثر تعقيدًا ، لأنه يطبق المزيد من الترجيح على أحدث الأسعار. إذا قمت برسم SMA لمدة 50 يومًا و EMA مدته 50 يومًا على نفس الرسم البياني ، فستلاحظ أن EMA يتفاعل بسرعة أكبر مع تغيرات الأسعار مقارنة بـ SMA ، بسبب الترجيح الإضافي لبيانات الأسعار الأخيرة.
تقوم برامج الرسوم البيانية ومنصات التداول بإجراء العمليات الحسابية ، لذلك لا يلزم استخدام أي دليل رياضي لاستخدام المتوسط المتحرك.
نوع واحد من MA ليس أفضل من الآخر. قد تعمل EMA بشكل أفضل في سوق الأوراق المالية أو الأسهم لبعض الوقت ، وفي أوقات أخرى ، قد تعمل SMA بشكل أفضل. سوف يلعب الإطار الزمني الذي تم اختياره للمتوسط المتحرك أيضًا دورًا مهمًا في مدى فاعليته (بغض النظر عن النوع).
تتحرك متوسط طول
أطوال المتوسط المتحرك الشائعة هي 10 و 20 و 50 و 100 و 200. يمكن تطبيق هذه الأطوال على أي إطار زمني للمخطط (دقيقة واحدة ، يوميًا ، أسبوعيًا ، إلخ) ، وفقًا لأفق وقت المتداول.
يمكن أن يلعب الإطار الزمني أو الطول الذي تختاره لمتوسط متحرك ، يطلق عليه أيضًا "فترة الرجوع إلى الوراء" ، دورًا كبيرًا في مدى فاعليته.
رد فعل MA مع إطار زمني قصير سوف يتفاعل بسرعة أكبر مع تغيرات الأسعار من MA مع فترة نظرة طويلة إلى الوراء. في الشكل أدناه ، يتتبع المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا السعر الفعلي عن كثب أكثر من المتوسط المتحرك لمائة يوم.
قد يكون 20 يومًا ذا فائدة تحليلية لمتداول على المدى القصير لأنه يتبع السعر عن كثب وبالتالي ينتج عنه "تأخر" أقل من المتوسط المتحرك على المدى الطويل. قد يكون MA لمدة 100 يوم أكثر فائدة للمتداول على المدى الطويل.
التأخر هو الوقت الذي يستغرقه المتوسط المتحرك للإشارة إلى انعكاس محتمل. تذكر أنه ، كمبدأ توجيهي عام ، عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك ، يتم اعتبار الاتجاه صعوديًا. لذلك عندما ينخفض السعر دون هذا المتوسط المتحرك ، فإنه يشير إلى انعكاس محتمل على أساس هذا المتوسط المتحرك. سيوفر المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا العديد من إشارات "الانعكاس" أكثر من المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم.
يمكن أن يكون المتوسط المتحرك بأي طول: 15 ، 28 ، 89 ، وما إلى ذلك. ضبط المتوسط المتحرك بحيث يوفر إشارات أكثر دقة على البيانات التاريخية قد يساعد في إنشاء إشارات مستقبلية أفضل.
استراتيجيات التداول - عمليات الانتقال
تعد عمليات الانتقال واحدة من استراتيجيات المتوسط المتحرك الرئيسية. النوع الأول هو تقاطع السعر ، وهو عندما يتقاطع السعر فوق أو دون المتوسط المتحرك للإشارة إلى حدوث تغير محتمل في الاتجاه.
تتمثل الإستراتيجية الأخرى في تطبيق متوسطين متحركين على الرسم البياني: أحدهما أطول والآخر أقصر. عندما يعبر MA على المدى القصير فوق MA على المدى الطويل ، تكون هذه إشارة شراء ، حيث تشير إلى أن الاتجاه آخذ في الارتفاع. هذا هو المعروف باسم "الصليب الذهبي".
في هذه الأثناء ، عندما يعبر MA على المدى القصير عن المتوسط المتحرك على المدى الطويل ، تكون هذه إشارة بيع ، حيث تشير إلى أن الاتجاه آخذ في الانخفاض. هذا هو المعروف باسم "الصليب الموتى / الموت".
عيوب MA
يتم احتساب المتوسطات المتحركة بناءً على البيانات التاريخية ، ولا يوجد شيء عن الحساب تنبئي بطبيعته. لذلك ، يمكن أن تكون النتائج باستخدام المتوسطات المتحركة عشوائية. في بعض الأحيان ، يبدو أن السوق يحترم دعم / مقاومة MA وإشارات التجارة ، وفي أوقات أخرى ، لا يُظهر هذه المؤشرات أي احترام.
تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في أنه إذا أصبحت حركة السعر متقلبة ، فقد يتأرجح السعر ذهابًا وإيابًا ، مما يؤدي إلى انعكاس اتجاهات متعددة أو إشارات تداول. عند حدوث ذلك ، من الأفضل التنحي أو استخدام مؤشر آخر للمساعدة في توضيح الاتجاه. يمكن أن يحدث نفس الشيء مع عمليات الانتقال MA عند "التشابك" MA لفترة من الوقت ، مما يؤدي إلى تداولات متعددة خاسرة.
تعمل المتوسطات المتحركة جيدًا في ظروف اتجاه قوية ولكن سيئة في ظروف متقلبة أو تتراوح. ضبط الإطار الزمني يمكن أن يعالج هذه المشكلة مؤقتًا ، رغم أنه في مرحلة ما ، من المحتمل أن تحدث هذه المشكلات بغض النظر عن الإطار الزمني الذي تم اختياره للمتوسط المتحرك.
الخط السفلي
يعمل المتوسط المتحرك على تبسيط بيانات الأسعار من خلال تخفيفها وإنشاء خط تدفق واحد. هذا يجعل رؤية الاتجاه أسهل. تتفاعل المتوسطات المتحركة الأسية مع تغيرات الأسعار بشكل أسرع من المتوسطات المتحركة البسيطة. في بعض الحالات ، قد يكون هذا جيدًا ، وفي حالات أخرى ، قد يتسبب في ظهور إشارات خاطئة. سوف تستجيب المتوسطات المتحركة مع فترة زمنية قصيرة للرجوع إلى الخلف (20 يومًا ، على سبيل المثال) بشكل أسرع لتغييرات الأسعار مقارنةً بالمتوسط ذي فترة الرجوع الطويلة (200 يوم).
تعد عمليات الانتقال المتوسطة المعتدلة إستراتيجية شائعة لكل من الإدخالات والمخارج. MAs يمكن أيضا تسليط الضوء على مجالات الدعم أو المقاومة المحتملة. على الرغم من أن هذا قد يبدو متوقعًا ، إلا أن المتوسطات المتحركة تعتمد دائمًا على البيانات التاريخية وتظهر ببساطة متوسط السعر خلال فترة زمنية معينة.
الاستثمار باستخدام المتوسط المتحرك ، أو أي أسلوب يتطلب حساب استثمار مع سمسار البورصة. تعد قائمة Investopedia لأفضل الوسطاء عبر الإنترنت مكانًا رائعًا لبدء البحث عن الوسيط الذي يلبي احتياجاتك أكثر. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع "المتوسطات المتحركة المثالية للتداول اليومي")
