فوركس: السرد المتوسط ​​المتحرك المتحرك

من الناحية النظرية ، تجارة الاتجاه سهلة. كل ما عليك فعله هو الاستمرار في الشراء عندما ترى السعر يرتفع أعلى ويستمر في البيع عندما ترى أنه ينخفض. لكن في الممارسة العملية ، من الأصعب بكثير القيام بذلك بنجاح. أكبر خوف على تجار الاتجاه هو الدخول في اتجاه متأخرة ، وهذا هو ، عند نقطة الإرهاق. ومع ذلك ، على الرغم من هذه الصعوبات ، من المحتمل أن يكون اتجاه التداول أحد أكثر أساليب التداول شيوعًا لأنه عندما يتطور اتجاه ما ، سواء على المدى القصير أو الطويل الأجل ، فإنه يمكن أن يستمر لساعات وأيام وحتى شهور.

البرنامج التعليمي: قواعد تداول العملات الأجنبية

سنقوم هنا بتغطية إستراتيجية من شأنها مساعدتك في الاتجاه في الوقت المناسب مع مستويات دخول وخروج واضحة. تسمى هذه الاستراتيجية التحرير والسرد المتوسط ​​المتحرك. (لقراءة الخلفية ، راجع كتاب تمهيدي عن الماكد .)

نظرة عامة

تتضمن استراتيجية التحرير والسرد MACD استخدام مجموعتين من المتوسطات المتحركة (MA) للإعداد:

• 50 المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) - خط الإشارة الذي يطلق التداولات 100 SMA - يعطي إشارة اتجاه واضحة

تعتمد الفترة الزمنية الفعلية لـ SMA على الرسم البياني الذي تستخدمه ، لكن هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أفضل على الرسوم البيانية للساعة واليومية. الفرضية الأساسية للاستراتيجية هي الشراء أو البيع فقط عندما يعبر السعر المتوسطات المتحركة في اتجاه الاتجاه. (لمعرفة المزيد ، اقرأ البرنامج التعليمي Moving Averages .)

قواعد التجارة الطويلة

1. انتظر حتى يتم تداول العملة فوق كلا من SMA 50 و 100 SMA. بمجرد كسر السعر أعلى SMA الأقرب بمقدار 10 نقاط أو أكثر ، قم بالدخول لوقت طويل إذا عبر MACD إلى موجب ضمن الأعمدة الخمسة الأخيرة ، وإلا انتظر MACD التالي إشارة.تعيين الوقف الأولي عند خمسة شريط منخفضة من الدخول. قم بإنهاء نصف الموقف في خطر مرتين ؛ حرك الإيقاف إلى الكسر. قم بإنهاء النصف الثاني عندما ينكسر السعر أدنى SMA 50 بمقدار 10 نقاط.

قواعد التجارة القصيرة

انتظر حتى يتم تداول العملة أدنى 50 SMA و 100 SMA.

1. بمجرد كسر السعر أدنى SMA الأقرب بمقدار 10 نقاط أو أكثر ، اخترع إذا كان مؤشر الماكد قد دخل في اتجاه سلبي ضمن الأعمدة الخمسة الأخيرة ؛ بخلاف ذلك ، انتظر إشارة MACD التالية. قم بتعيين الوقف الأولي عند أعلى خمسة أعمدة من الدخول. قم بإنهاء نصف الموضع في خطر مرتين ؛ حرك الإيقاف إلى الكسر. قم بإنهاء الصفقة المتبقية عندما يكسر السعر مرة أخرى فوق SMA 50 بمقدار 10 نقاط. لا تأخذ الصفقة إذا كان السعر يتداول ببساطة بين 50 SMA و 100 SMA.

الصفقات الطويلة

مثالنا الأول في الشكل 1 هو زوج العملة EUR / USD على الرسم البياني للساعة. تبدأ الصفقة في 13 مارس 2006 ، عندما يتجاوز السعر SMA لكل 50 ساعة و 100 SMA. ومع ذلك ، فإننا لا ندخل فورًا لأن MACD عبر الصعود إلى الجانب العلوي منذ أكثر من خمسة أشرطة ، ونفضل انتظار وصول صعود MACD الثاني صعوديًا. والسبب في التزامنا بهذه القاعدة هو أننا لا نريد الشراء عند كان الزخم بالفعل في الاتجاه الصعودي لفترة من الوقت ، وبالتالي قد يستنفد نفسه.

يحدث المشغل الثاني بعد ساعات قليلة في 1.1945. ندخل الموضع ونضع موقفنا المبدئي عند المستوى المنخفض من خمسة أعمدة من الدخول ، وهو 1.1917. هدفنا الأول هو ضعف مخاطرنا البالغة 28 نقطة (1.1945-1.1917) ، أو 56 نقطة ، مما يجعل هدفنا عند 1.2001. يتم الوصول إلى الهدف الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في اليوم التالي. ننتقل بعد ذلك إلى توقفنا ونتطلع إلى الخروج من النصف الثاني من الصفقة عندما يتداول السعر أدنى SMA 50 ساعة بمقدار 10 نقاط. يحدث هذا في 20 مارس 2006 الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، حيث يتم إغلاق النصف الثاني من المركز عند 1.2165 ليبلغ إجمالي الربح التجاري 138 نقطة.

الشكل 1: المتوسط ​​المتحرك لسرد MACD ، EUR / USD

التذبذبات الإيجابية والسلبية

لماذا لا يمكننا مجرد تداول مؤشر MACD من إيجابي إلى سلبي؟ يمكنك أن ترى من خلال النظر إلى زوج يورو / دولار EUR / USD في الشكل 2 أن تذبذبات إيجابية وسلبية متعددة حدثت في الفترة ما بين 13 مارس و 15 مارس 2006. ومع ذلك ، فإن معظم الجانب السلبي وحتى بعض إشارات الاتجاه الصعودي ، إذا تم التقاطها ، قد توقفت خارج قبل تحقيق أي أرباح ذات مغزى.

لماذا لا يمكننا مجرد تداول المتوسط ​​المتحرك بدون MACD؟ ألقِ نظرة على الشكل 2. إذا أخذنا إشارة التقاطع للمتوسط ​​المتحرك إلى الجانب السلبي عندما كان مؤشر الماكد إيجابيًا ، فستتحول التجارة إلى خاسر.

الشكل 2

المثال التالي ، الموضح في الشكل 3 ، هو USD / JPY على إطار زمني يومي. تبدأ التجارة في 16 سبتمبر 2005 ، عندما يعبر السعر فوق SMA لمدة 50 يومًا و 100 يوم. نأخذ الإشارة على الفور لأن MACD قد تخطى خمسة أعمدة ، مما يمنحنا مستوى دخول يبلغ حوالي 110.95. نحن نضع موقفنا المبدئي عند أدنى مستوى لخمسة أشرطة عند 108.98 وهدفنا الأول في خطر مرتين ، والذي يصل إلى 114.89. وصل السعر بعد ثلاثة أسابيع في 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 ، في الوقت الذي نتحرك فيه عند نقطة توقفنا ونتطلع إلى الخروج من النصف الثاني من الصفقة عندما يتداول السعر دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا بمقدار 10 نقاط. يحدث هذا في 14 ديسمبر 2005 ، عند 117.43 ، مما أدى إلى ربح تجاري إجمالي قدره 521 نقطة.

يجب مراعاة شيء واحد عند استخدام الرسوم البيانية اليومية: على الرغم من أن الأرباح يمكن أن تكون أكبر ، إلا أن المخاطر أعلى أيضًا. توقفنا كان ما يقرب من 200 نقطة بعيدا عن دخولنا. بالطبع ، كان ربحنا 521 نقطة ، والتي تحولت إلى أكثر من ضعف مخاطرةنا. علاوة على ذلك ، يجب على المتداولين الذين يستخدمون الرسوم البيانية اليومية لتحديد الإعدادات أن يكونوا أكثر صبراً في تداولاتهم لأن المركز قد يظل مفتوحًا لعدة أشهر.

الشكل 3: المتوسط ​​المتحرك لسرد MACD ، USD / JPY

صفقات قصيرة

على الجانب القصير ، نلقي نظرة على AUD / USD على الرسوم البيانية للساعة مرة أخرى في 16 مارس 2006. يتداول زوج العملة في النطاق الأول بين SMA 50 و 100 ساعة. ننتظر أن ينخفض ​​السعر إلى ما دون المتوسطين المتحركين لمدة 50 و 100 ساعة ونتحقق مما إذا كان MACD سالبًا مع الأعمدة الخمسة الماضية. نرى أنه كان كذلك ، لذلك فإننا نختصر عندما يتحرك السعر أدنى بمقدار 10 نقاط من أقرب SMA ، والذي في هذه الحالة هو SMA لمدة 100 ساعة. سعر الدخول لدينا هو 0.7349. نضع حدنا المبدئي عند أعلى مستوى في آخر خمسة أشرطة أو 0.7376. هذا يضع خطرنا الأولي في 27 نقطة. هدفنا الأول هو ضعف الخطر ، والذي يصل إلى 0.7295. يتم إطلاق الهدف بعد سبع ساعات ، في الوقت الذي ننتقل فيه إلى نقطة توقف في النصف الثاني ونتطلع إلى الخروج منه عندما يتداول السعر فوق SMA 50 ساعة بمقدار 10 نقاط. يحدث هذا في 22 مارس 2006 ، عندما يصل السعر إلى 0.7193 ، مما يكسبنا ما مجموعه 105 نقطة في التداول. هذا بالتأكيد عائد جذاب بالنظر إلى حقيقة أننا خاطرنا فقط بـ 27 نقطة في التداول.

الشكل 4: المتوسط ​​المتحرك لسرد MACD ، AUD / USD

من منظور يومي ، نلقي نظرة على مثال قصير آخر باليورو / الين الياباني الموضح في الشكل 5. كما ترون ، فإن الأمثلة اليومية تعود إلى أبعد من ذلك لأنه بمجرد تشكيل اتجاه واضح ، يمكن أن يستمر لفترة طويلة. إذا لم يحدث ذلك ، فستنتقل العملة بدلاً من ذلك إلى سيناريو محدد النطاق حيث تتقلب الأسعار ببساطة بين المتوسطين المتحركين.

في 25 أبريل 2005 ، شهدنا كسر زوج العملة EUR / JPY دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا و 100 يوم. نتحقق من أن مؤشر MACD سلبي أيضًا ، مما يؤكد أن الزخم قد تحرك إلى الجانب السلبي. ندخل في صفقة بيع عند 10 نقاط أقل من المتوسط ​​المتحرك الأقرب (SMA لمدة 100 يوم) أو 137.76. يتم وضع التوقف الأولي عند أعلى ارتفاع في الأعمدة الخمسة الماضية ، وهو 140.47. هذا يعني أننا نخاطر بـ 271 نقطة. هدفنا الأول هو المخاطرة مرتين (542 نقطة) أو 132.34. تم الوصول إلى الهدف الأول بعد أكثر من شهر بقليل في 2 يونيو 2005. في هذا الوقت ، نتحرك عند توقفنا في النصف المتبقي لكسر ونتطلع إلى الخروج منه عندما يتداول السعر فوق SMA 50 يومًا بمقدار 10 نقاط. تم اختراق المتوسط ​​المتحرك للجانب العلوي في 30 يونيو 2005 ، ونحن نخرج عند 134.21. لقد خرجنا من بقية المركز في ذلك الوقت لتحقيق ربح إجمالي للتجارة بلغ 448 نقطة.

الشكل 5: المتوسط ​​المتحرك لسرد MACD ، EUR / JPY

عندما تفشل الاستراتيجية

هذه الاستراتيجية أبعد ما تكون عن مضمون. كما هو الحال مع العديد من استراتيجيات تجارة الاتجاه ، فإنه يعمل بشكل أفضل على العملات أو الأطر الزمنية التي تتجه بشكل جيد. لذلك ، من الصعب تطبيق هذه الإستراتيجية على العملات التي عادة ما تكون مقيدة بنطاقات ، مثل EUR / GBP.

يوضح الشكل 6 مثالًا على فشل الاستراتيجية. ينهار السعر أدنى المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 و 100 ساعة باليورو / الجنيه الإسترليني في 7 مارس 2006 ، بمقدار 10 نقاط. مؤشر MACD سلبي في ذلك الوقت ، لذلك نختصر 10 نقاط تحت المتوسط ​​المتحرك عند 0.6840. تقع المحطة عند أعلى ارتفاع في الأعمدة الخمسة الماضية ، وهي 0.6860. هذا يجعل المخاطرة لدينا 20 نقطة ، مما يعني أن مستوى جني الأرباح الأول يمثل ضعف المخاطرة أو 0.6800.

يواصل زوج EUR / GBP عمليات البيع ، ولكن ليس بقوة كافية للوصول إلى مستوى جني الأرباح لدينا. أدنى مستوى في الحركة قبل أن يرتد زوج العملات في النهاية فوق SMA لمدة 50 ساعة هو 0.6839. يمتد الانعكاس في النهاية إلى توقفنا عند 0.6860 وينتهي بنا المطاف بخسارة 20 نقطة في التداول.

الشكل 6: المتوسط ​​المتحرك لـ MACD Combo ، EUR / GBP

استنتاج

يمكن أن تساعدك إستراتيجية التحرير والسرد على الماكد المتوسط ​​المتحرك في الاتجاه في الوقت الأكثر ربحية. ومع ذلك ، يجب على التجار الذين ينفذون هذه الاستراتيجية التأكد من أنهم يفعلون ذلك فقط في أزواج العملات التي عادة ما تتجه. تعمل هذه الإستراتيجية بشكل جيد على التخصصات. يجب على التجار أيضًا التحقق من قوة الانهيار دون المتوسط ​​المتحرك عند نقطة الدخول. في التجارة الفاشلة الموضحة في الشكل 6 ، لو نظرنا إلى متوسط ​​مؤشر الاتجاه (ADX) في ذلك الوقت ، لكنا قد رأينا أن مؤشر ADX كان منخفضًا للغاية ، مما يشير إلى أن الانهيار ربما لم يولد زخمًا كافيًا لمواصلة الحركة.