اعتمد المتداولون على المتوسطات المتحركة للمساعدة في تحديد نقاط الدخول عالية الاحتمالية والمخارج المربحة لسنوات عديدة. ومع ذلك ، فإن المشكلة المعروفة في المتوسطات المتحركة هي التأخير الخطير الموجود في معظم أنواع المتوسطات المتحركة. يوفر المتوسط المتحرك الأسي ، أو DEMA ، حلاً من خلال حساب منهجية حساب أسرع.
تاريخ المتوسط المتحرك الأسي
في التحليل الفني ، يشير مصطلح المتوسط المتحرك إلى متوسط سعر أداة تداول معينة خلال فترة زمنية محددة. على سبيل المثال ، يحسب المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام متوسط سعر أداة معينة خلال الأيام العشرة الماضية ، ويحسب المتوسط المتحرك لـ 200 يوم متوسط سعر آخر 200 يوم وما إلى ذلك. كل يوم ، تتقدم فترة الرجوع إلى الحسابات الأساسية على أساس آخر عدد من الأيام. يظهر المتوسط المتحرك كخط منحني سلس يوفر تمثيلًا مرئيًا للاتجاه طويل الأجل للأداة. المتوسطات المتحركة الأسرع ، مع فترات إلقاء نظرة قصيرة ، تكون أقل تقلبًا ؛ المتوسطات المتحركة الأبطأ ، مع فترات نظرة أطول ، أكثر سلاسة. لأن المتوسط المتحرك هو مؤشر ذو نظرة متخلفة ، يوصف بأنه متخلف.
قام باتريك مولوي بتطوير المتوسط المتحرك الأسي (DEMA) ، كما هو موضح في الشكل 1 ، في محاولة لتقليل مقدار وقت التأخر الموجود في المتوسطات المتحركة التقليدية. تم تقديمه لأول مرة في عدد فبراير 1994 من مجلة التحليل الفني للأسهم والسلع في مقال Mulloy بعنوان "تجانس البيانات مع معدلات نقل أسرع". (لمعرفة المزيد ، راجع: التحليل الفني التحليلي. )
حساب DEMA
كما يوضح Mulloy في مقالته الأصلية ، "DEMA ليس مجرد EMA مزدوج مع ضعف وقت التأخر في EMA واحد ، ولكن هو تطبيق مركب من EMAs مفردة ومزدوجة تنتج EMA آخر مع تأخر أقل من أي منهما الأصليين. " بمعنى آخر ، لا يعد DEMA مجرد جمع بين EMA ، أو متوسط متحرك للمتوسط المتحرك ، ولكنه عبارة عن حساب لكل من EMAs المفردة والمزدوجة.
تحتوي جميع منصات تحليل التداول تقريبًا على DEMA كمؤشر يمكن إضافته إلى المخططات. لذلك ، يمكن للمتداولين استخدام DEMA دون معرفة الرياضيات وراء الحسابات ودون الحاجة إلى كتابة أو إدخال أي رمز.
مقارنة DEMA مع المتوسطات المتحركة التقليدية
تعد المتوسطات المتحركة واحدة من أكثر طرق التحليل الفني شيوعًا. يستخدمها العديد من المتداولين لتحديد انعكاسات الاتجاه ، خاصةً في التقاطع المتوسط المتحرك ، حيث يتم وضع متوسطين متحركين بأطوال مختلفة على الرسم البياني. النقاط التي تعبر فيها المتوسطات المتحركة عن فرص شراء أو بيع.
يمكن أن يساعد DEMA المتداولين على تحديد الانعكاسات في أقرب وقت لأنها أسرع في الاستجابة للتغيرات في نشاط السوق. يوضح الشكل 2 مثالًا لعقد العقود الآجلة راسل ميني 2000. يحتوي هذا المخطط لمدة دقيقة على أربعة متوسطات متحركة:
- 21 فترة DEMA (وردي) 55 فترة DEMA (أزرق داكن) 21 فترة MA (أزرق فاتح) 55 فترة MA (أخضر فاتح)
يظهر أول كروس DEMA في الساعة 12:29 ، ويفتح الشريط التالي بسعر 663.20 دولارًا. من ناحية أخرى ، يتشكل التقاطع MA عند الساعة 12:34 ، وسعر افتتاح الشريط التالي هو 660.50 دولارًا. في المجموعة التالية من عمليات الانتقال ، يظهر التقاطع DEMA في 1:33 ، ويفتح الشريط التالي عند 658 دولارًا. على النقيض من ذلك ، يتشكل مؤشر MA في 1:43 ، مع افتتاح الشريط التالي عند 662.90 دولار. في كل حالة ، يوفر DEMA كروس ميزة في الدخول في الاتجاه في وقت سابق من كروس MA.
التداول باستخدام DEMA
توضح أمثلة التقاطع المتوسط المتحرك أعلاه فعالية استخدام DEMA الأسرع. بالإضافة إلى استخدام DEMA كمؤشر مستقل أو في إعداد التقاطع ، يمكن استخدام DEMA في مجموعة متنوعة من المؤشرات التي يستند فيها المنطق إلى متوسط متحرك. أدوات التحليل الفني مثل تحريك التقارب المتوسط المتحرك (MACD) والمتوسط المتحرك الأسي الثلاثي (TRIX) تستند إلى أنواع المتوسط المتحرك ويمكن تعديلها لتضمين DEMA بدلاً من الأنواع التقليدية الأخرى للمتوسطات المتحركة.
يمكن أن يؤدي استبدال DEMA إلى مساعدة المتداولين على اكتشاف فرص بيع وشراء مختلفة تفوق تلك التي توفرها MAs أو EMAs المستخدمة تقليديًا في هذه المؤشرات. بالطبع ، الدخول في الاتجاه عاجلاً وليس آجلاً يؤدي عادة إلى زيادة الأرباح. يوضح الشكل 2 هذا المبدأ - إذا أردنا استخدام عمليات الانتقال كإشارات بيع وشراء ، فسوف ندخل التداولات بشكل كبير في وقت مبكر عند استخدام DEMA كروس مقابل كروس MA. (لمعرفة المزيد ، راجع: كيفية استخدام المتوسط المتحرك لشراء الأسهم .)
الحد الأدنى
استخدم التجار والمستثمرون المتوسطات المتحركة لفترة طويلة في تحليل السوق. المتوسطات المتحركة هي أداة تحليل فني تستخدم على نطاق واسع وتوفر وسيلة لعرض وتفسير الاتجاه طويل الأجل لأداة تداول معينة. نظرًا لأن المتوسطات المتحركة بطبيعتها هي مؤشرات متخلفة ، فمن المفيد تعديل المتوسط المتحرك من أجل حساب مؤشر أسرع وأكثر استجابة. توفر DEMA للتجار والمستثمرين رؤية للاتجاه طويل الأجل ، مع ميزة إضافية تتمثل في كونها المتوسط المتحرك الأسرع مع وقت أقل في التأخير. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: Moving Average MACD Combo و Simple vs.
