ما هو متوسط حجم التداول اليومي (ADTV)؟
متوسط حجم التداول اليومي (ADTV) هو متوسط عدد الأسهم المتداولة خلال يوم واحد في سهم معين. الحجم اليومي هو عدد الأسهم التي يتم تداولها يوميًا ، ولكن يمكن حساب متوسط ذلك على مدار عدة أيام للعثور على متوسط الحجم اليومي. يعد متوسط حجم التداول اليومي مقياسًا مهمًا لأن حجم التداول المرتفع أو المنخفض يجذب أنواعًا مختلفة من التجار والمستثمرين. يفضل العديد من المتداولين والمستثمرين ارتفاع متوسط حجم التداول اليومي مقارنةً بحجم التداول المنخفض ، لأنه من خلال الحجم الكبير ، يكون الدخول إلى المراكز والخروج منها أسهل. تحتوي الأصول ذات الحجم المنخفض على عدد أقل من المشترين والبائعين ، وبالتالي قد يكون من الصعب الدخول أو الخروج بالسعر المرغوب.
الماخذ الرئيسية
- حجم التداول اليومي هو عدد الأسهم التي يتم تداولها يوميًا. يتم احتساب متوسط حجم التداول اليومي عادة على مدى 20 أو 30 يومًا. حساب متوسط حجم التداول اليومي عن طريق إضافة ما يصل حجم التداول على X عدد الأيام الأخيرة. بعد ذلك ، قسّم الإجمالي على X. على سبيل المثال ، قم بتلخيص آخر 20 يومًا من حجم التداول وقسم 20 على الحصول على زيادة حجم ADTV.Sizable لمدة 20 يومًا ، مما يدل على أن هناك شيءًا يتغير في الأسهم التي تجذب المزيد من الاهتمام. قد يكون هذا هبوطيًا أو صعوديًا وفقًا للطريقة التي يتجه بها السعر. يظهر انخفاض حجم الفائدة أن الاهتمام يتضاءل ، ولكن حتى انخفاض الحجم يكون مفيدًا لأنه عندما يعود حجم كبير ، يكون هناك أيضًا دفع قوي للسعر أيضًا.
ما الذي يخبرك به متوسط حجم التداول اليومي (ADTV)؟
عندما يزيد متوسط حجم التداول اليومي (ADTV) أو ينقص بشكل كبير ، فهذا يشير إلى وجود تحول كبير في كيفية تقييم الناس للأصول أو عرضها. عادة ، يعني متوسط حجم التداول اليومي العالي أن الأمن أكثر تنافسية ، له فروق أسعار أضيق وعادةً ما يكون أقل تقلبًا. تميل الأسهم إلى أن تكون أقل تقلبًا عندما يكون متوسط أحجام التداول اليومي أعلى لأنه يجب إجراء صفقات أكبر للتأثير على السعر. هذا لا يعني أن الأسهم ذات الحجم الكبير لن يكون لها تحركات كبيرة في السعر اليومي. في أي يوم واحد (أو أكثر من عدة أيام) ، يمكن أن يكون لأي سهم حركة سعر كبيرة جدًا ، أعلى من متوسط الحجم.
يمثل متوسط حجم التداول اليومي مقياس تداول للأوراق المالية يتم الإشارة إليه غالبًا ومؤشرًا مباشرًا على السيولة الإجمالية للأوراق المالية. كلما زاد حجم التداول للأوراق المالية ، زاد عدد المشترين والبائعين في السوق مما يجعل تنفيذ التجارة أسهل وأسرع. بدون وجود مستوى معقول من سيولة السوق ، فمن المرجح أن تصبح تكاليف المعاملات أعلى (بسبب هوامش أكبر).
يعد متوسط حجم التداول اليومي أداة مفيدة لتحليل حركة السعر لأي أصل سائل. إذا كان سعر الأصل في نطاق محدد وحدث اختراق ، فإن زيادة الحجم تميل إلى تأكيد هذا الاختراق. يشير نقص الصوت إلى أن الاختراق قد يفشل.
يساعد الحجم أيضًا في تأكيد تحركات الأسعار إما أعلى أو أقل. خلال ارتفاع الأسعار بقوة لأعلى أو لأسفل ، يجب أن يرتفع الحجم أيضًا. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد لا يكون هناك اهتمام كاف لمواصلة دفع السعر. إذا لم يكن هناك اهتمام كاف ، فقد يتراجع السعر.
خلال الاتجاهات ، تميل التراجعات ذات الحجم المنخفض إلى تفضيل السعر في النهاية في اتجاه الاتجاه مرة أخرى. على سبيل المثال ، في الاتجاه الصعودي ، سيرتفع حجم التداول غالبًا عندما يرتفع السعر بقوة. إذا تراجع السهم وكان حجم التداول منخفضًا ، فهذا يدل على عدم وجود اهتمام كبير بالبيع. إذا بدأ السعر في الارتفاع أعلى حجم مرة أخرى ، يمكن أن يكون ذلك نقطة دخول مواتية حيث أن السعر والحجم يؤكدان الاتجاه الصعودي.
عندما يكون الحجم أعلى بكثير من المتوسط ، فإنه يشير في بعض الأحيان إلى ذروة حركة السعر. لقد تم تداول الكثير من الأسهم في منطقة سعرية معينة بحيث لا يكون هناك أي شخص آخر يتقدم ويواصل دفع السعر في هذا الاتجاه. تحركات الأسعار الحادة إلى جانب الزيادات الحادة في حجم يمكن أن يكون في كثير من الأحيان علامة على انعكاس وشيك في الأسعار.
متوسط حجم التداول اليومي (ADTV)
مثال عن كيفية استخدام متوسط حجم التداول اليومي (ADTV)
متوسط حجم التداول اليومي (ADTV) المستخدم في تحليل التداول. Investopedia
على طول الجزء السفلي من المخطط ، توجد نافذة بحجم الصوت. تعكس الأشرطة الحمراء والخضراء الحجم اليومي ، في حين أن الخط الأسود هو متوسط حجم 20 يومًا. المتوسط أقل تأثراً بأحداث اليوم الواحد ، وهو مقياس أفضل لمعرفة ما إذا كان الحجم الكلي يرتفع أم ينخفض.
يظهر الرسم البياني منطقة مقاومة على اليسار. يكسر السهم فوقه مع زيادة الحجم ، مما يساعد على تأكيد ارتفاع الأسعار واندلاعها. بعد الاختراق ، يتماسك السعر ويكون حجم التداول منخفضًا للغاية ، باستثناء يوم واحد كبير الحجم. بشكل عام ، انخفض متوسط الحجم خلال عملية التوحيد / التراجع بأكملها ، مما يدل على أن هناك ضغوط بيع قليلة. تندلع السعر أعلى مرة أخرى بسبب الحجم القوي ، مما يؤكد تقدمًا آخر.
يحاول السعر التحرك أعلى ، لكن الحجم والسعر لا يتبعان ذلك. كما يبدأ السعر في انخفاض حجم الزيادة. يشير هذا إلى وجود ضغوط بيع كبيرة وأن السعر قد يستمر في الانخفاض.
الفرق بين متوسط حجم التداول اليومي (ADTV) والفائدة المفتوحة
وأحيانًا ما يتم الخلط بين الحجم والمصلحة المفتوحة. متوسط حجم التداول اليومي هو متوسط عدد الأسهم (سوق الأسهم) أو العقود (سوق العقود الآجلة والخيارات) التي يتم تداولها في يوم واحد. الفائدة المفتوحة هي مصطلح العقود الآجلة والخيارات التي تصف عدد العقود المفتوحة ، والتي لم يتم إغلاقها بعد. القياسات مختلفة تماما. حجم التداول هو الكمية الأولية لعدد العقود التي يتم تغييرها. الفائدة المفتوحة تقيس عدد المعاملات التي تم استخدامها لفتح أو إغلاق الصفقات ، وبالتالي تتبع عدد العقود التي لا تزال مفتوحة.
قيود استخدام متوسط حجم التداول اليومي (ADTV)
متوسط حجم التداول اليومي هو مقياس شائع الاستخدام ومفيد لتحديد ما إذا كان السهم يلبي معايير تداول المستثمر أو المتداول. ADTV هو متوسط ، على الرغم من. في أي يوم معين ، يمكن أن ينحرف الأصل عن المتوسط ، مما ينتج عنه حجم أعلى أو أقل.
يمكن أن يتحول المتوسط أيضًا بمرور الوقت أو الارتفاع أو السقوط أو التذبذب. لذلك ، قم بمراقبة الحجم ومتوسط الحجم بانتظام للتأكد من أن الأصل لا يزال يندرج ضمن معايير الحجم التي تريدها للتداول الخاص بك.
قد تشير التغييرات الهامة في الحجم إلى حدوث شيء ما داخل الأصل ، وقد تكون هذه التغييرات غير مواتية أو مواتية. لن يخبرك Volume عن هويته ، ولكنه سيُعلم بأنه قد يلزم إجراء مزيد من البحث أو الإجراء.
