استخدام البولنجر باند لقياس الاتجاهات

تعد Bollinger Bands® مؤشرًا فنيًا شهيرًا يستخدمه المتداولون في جميع الأسواق ، بما في ذلك الأسهم والعقود الآجلة والعملات. هناك عدد من الاستخدامات لـ Bollinger Bands® ، بما في ذلك تحديد مستويات ذروة الشراء ومستويات ذروة البيع ، كأداة تتبع الاتجاه ، ومراقبة الاختراقات.

الماخذ الرئيسية

Bollinger Bands هي أداة تداول تستخدم لتحديد نقاط الدخول والخروج في التداول. وعادة ما تستخدم العصابات لتحديد ذروة البيع وظروف ذروة البيع. يعد استخدام النطاقات فقط للتداول استراتيجية محفوفة بالمخاطر نظرًا لأنها تتجاهل أدوات التداول الهامة الأخرى. تعتبر Bollinger Bands أداة تداول بسيطة إلى حد ما ، وهي تحظى بشعبية لا تصدق لدى كل من المتداولين المحترفين وفي المنزل.

حساب البولنجر باند

تتكون خطوط البولنجر من ثلاثة خطوط. يستخدم أحد أكثر الحسابات شيوعًا في Bollinger Bands متوسط متحرك بسيط (SMA) مدته 20 يومًا للنطاق الأوسط. يتم حساب النطاق العلوي عن طريق أخذ النطاق الأوسط وإضافة ضعف الانحراف المعياري اليومي إلى هذا المبلغ. يتم حساب النطاق السفلي عن طريق أخذ الشريط الأوسط ناقصًا ضعف الانحراف المعياري اليومي.

تتكون صيغة Bollinger Band® مما يلي:

$\begin{matrix} بولو = MA (TP ، ن) + م * σ \\ بالخط العريض = MA (TP ، ن) - م * σ \\ أين: \\ بولو = بولينجر باند العليا \\ بالخط العريض = انخفاض بولينجر باند \\ MA = المتوسط المتحرك \\ TP (السعر النموذجي) = (عالي + منخفض + قريب) \div 3 \\ ن = عدد الأيام في فترة التنعيم \\ م = عدد الانحرافات القياسية \\ σ = الانحراف المعياري على الماضي ن فترات TP \end{matrix} \ تبدأ {محاذاة} & \ text {BOLU} = \ text {MA} ( text {TP} ، n) + m * \ sigma \\ & \ text {BOLD} = \ text {MA} ( text {TP} }، n) - m * \ sigma \\ & \ textbf {where:} \ & \ text {BOLU} = \ text {Upper Bollinger Band} \ & \ text {BOLD} = \ text {Lower Bollinger Band} \ & \ text {MA} = \ text {Moving average} \ & \ text {TP (السعر النموذجي)} = ( text {High} + \ text {Low} + \ text {Close}) div 3 \\ & n = \ text {عدد الأيام في فترة التجانس} \ & m = \ text {عدد الانحرافات المعيارية} \ & \ sigma = \ text {الانحراف المعياري على الماضي} n \ text {فترات TP} \ \ نهاية {} الانحياز$ BOLU = MA (TP، n) + m ∗ σBOLD = MA (TP، n) −m ∗ مكان: BOLU = العلوي بولنجر BandBOLD = انخفاض Bollinger BandMA = نقل المتوسط TP (السعر النموذجي) = (مرتفع + منخفض + إغلاق) ÷ 3n = عدد الأيام في فترة التنعيم = عدد الانحرافات المعيارية σ = الانحراف المعياري على فترات n الأخيرة من TP

ذروة الشراء واستراتيجية البيع

من الإستراتيجيات الشائعة استخدام Bollinger Bands® لتحديد ظروف السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. عندما ينهار سعر الأصل أسفل النطاق السفلي من Bollinger Bands® ، قد يدخل المتداول في مركز شراء طويلًا متوقعًا أن يعود السعر إلى النطاق الأوسط. عندما ينكسر السعر أعلى النطاق العلوي ، يمكن للمتداول قصر الرهان على الأصول عند العودة إلى النطاق الأوسط.

يعتمد هذا النوع من الإستراتيجية على الارتداد المتوسط للسعر. يفترض متوسط الارتداد أنه إذا انحرف السعر بشكل كبير عن الوسط ، فإنه يعود في النهاية إلى السعر المتوسط.

تحدد Bollinger Bands® أسعار الأصول التي انحرفت عن المتوسط.

في الأسواق المحددة النطاق ، تعمل هذه التقنية بشكل جيد ، حيث تنتقل الأسعار بين الشريطين مثل الكرة المرتدة. ومع ذلك ، لا تعطي Bollinger Bands® دائمًا إشارات دقيقة للشراء والبيع. أثناء الاتجاه ، سيضع التاجر باستمرار عمليات التداول في الجانب الخطأ من الحركة. للمساعدة في علاج ذلك ، يمكن للمتداول النظر في الاتجاه العام للسعر وبعد ذلك يأخذ فقط إشارات التجارة التي تربط المتداول بالاتجاه. على سبيل المثال ، إذا كان الاتجاه هابطًا ، فاخذ فقط صفقات بيع عند تمييز النطاق العلوي. لا يزال من الممكن استخدام النطاق السفلي كمخرج إذا رغبت في ذلك ، ولكن لم يتم فتح مركز شراء جديد نظرًا لأن ذلك قد يعني الاتجاه المعاكس.

إنشاء فرق متعددة لمزيد من البصيرة

كما اعترف جون بولينجر: "علامات العصابات هي مجرد علامات ، وليست إشارات".

إن علامة (أو لمسة) الجزء العلوي من Bollinger Band® ليست في حد ذاتها إشارة بيع. إن علامة Bollinger Band® السفلى ليست في حد ذاتها إشارة شراء. في كثير من الأحيان يمكن أن يفعل "المشي الفرقة". في تلك الأسواق ، يواجه المتداولون الذين يحاولون بشكل مستمر "بيع القمة" أو "شراء القاع" مع سلسلة مذهلة من الوقف ، أو ما هو أسوأ من ذلك ، خسارة عائمة متصاعدة باستمرار مع تحرك السعر أكثر فأكثر بعيدًا عن دخول الأصلي.

ربما تكون الطريقة الأكثر فائدة للتداول مع Bollinger Bands® هي استخدامها لقياس الاتجاهات.

في الأساس ، تقيس Bollinger Bands® الانحراف. هذا هو السبب في أنها يمكن أن تكون مفيدة للغاية في تشخيص الاتجاه. من خلال إنشاء مجموعتين من Bollinger Bands® ، مجموعة واحدة باستخدام معلمة "الانحراف المعياري 1" والآخر باستخدام الإعداد النموذجي "الانحراف المعياري 2" ، يمكننا أن ننظر إلى السعر بطريقة جديدة تمامًا. سوف نسمي هذا البولنجر باند® "فرق".

في الرسم البياني أدناه ، نرى أنه كلما تماسك السعر بين أعلى Bollinger Bands® +1 SD و +2 SD بعيدًا عن المتوسط ، فإن الاتجاه صعودي ؛ لذلك ، يمكننا تعريف تلك القناة باسم "منطقة الشراء". على العكس ، إذا كانت قنوات الأسعار في Bollinger Bands® -1 SD و -2 SD ، فهي في "منطقة البيع". أخيرًا ، إذا تعثر السعر بين شريط +1 SD و -1 نطاق SD ، فسيكون في حالة محايدة بشكل أساسي ، ويمكننا القول إنه في "المنطقة الحرام".

تتكيف Bollinger Bands® ديناميكيًا مع التوسع في الأسعار وتقلصها مع زيادة التقلب والنقصان. وبالتالي ، فإن النطاقات تتسع بشكل طبيعي وتضيق بشكل متزامن مع حركة السعر ، مما يخلق مغلفًا دقيقًا للغاية.

أداة لمتداولي Trend و Faders

بعد وضع القواعد الأساسية لـ "البولنجر باند" "Bollinger Band®" ، يمكننا الآن أن نوضح كيف يمكن استخدام هذه الأداة التقنية من قِبل كل من متداولي الاتجاه الذين يسعون إلى استغلال الزخم وتجار الخبو الذين يرغبون في الاستفادة من استنفاد الاتجاه. بالعودة إلى الرسم البياني أعلاه ، يمكننا أن نرى كيف يمكن للمتداولين في الاتجاه شراء صفقاتهم بمجرد دخول السعر إلى "منطقة الشراء". عندها سيكونون قادرين على البقاء في التداول لأن "Bollinger Band®" تغلف معظم حركة السعر للحركة الصعودية الهائلة.

بالنسبة لنقطة الخروج ، فإن الإجابة مختلفة لكل متداول فردي ، ولكن هناك احتمال معقول يتمثل في إغلاق الصفقة الطويلة إذا تحولت الشمعة إلى اللون الأحمر وكان أكثر من 75٪ من جسمها أقل من "منطقة الشراء". باستخدام قاعدة 75 ٪ ، في هذه المرحلة ، ينخفض السعر بوضوح عن الاتجاه ، لكن لماذا الإصرار على أن تكون الشمعة حمراء؟ سبب الشرط الثاني هو منع متداول الاتجاه من "التلويح" من أي اتجاه من خلال خطوة تحتمية سريعة إلى الجانب السلبي تعود إلى "منطقة الشراء" في نهاية فترة التداول. لاحظ كيف ، في الرسم البياني التالي ، يكون المتداول قادرًا على البقاء مع الحركة في معظم الاتجاه الصعودي ، ولا يخرج إلا عندما يبدأ السعر في التماسك في الجزء العلوي من النطاق الجديد.

يمكن أن تكون "البولنجر" ®Bollinger Band أيضًا أداة قيمة للمتداولين الذين يرغبون في استغلال استنفاد الاتجاه من خلال اختيار الاتجاه السعري. لاحظ ، مع ذلك ، أن التداول المضاد للاتجاه يتطلب هوامش خطأ أكبر بكثير ، حيث أن الاتجاهات ستقوم غالبًا بمحاولات متعددة للاستمرار قبل الانعكاس.

في الرسم البياني أدناه ، نرى أن تاجر التلاشي الذي يستخدم "Bollinger Band®" "Bands" سيكون قادرًا على تشخيص أول تلميح لضعف الاتجاه بسرعة. بعد أن شهدت الأسعار انخفاضًا عن قناة الاتجاه ، قد يقرر صانع التروس الاستفادة الكلاسيكية من Bollinger Bands® عن طريق اختصار العلامة التالية في Bollinger Band® العلوي.

أما بالنسبة إلى وقف الخسارة ، فإن وضعه أعلى قمة التأرجح سيضمن عملياً إيقاف المتداول ، حيث أن الأسعار ستجعل كثيرًا من غزوات المحتملين عند القمة الأخيرة حيث يحاول المشترين تمديد الاتجاه. بدلاً من ذلك ، قم بقياس عرض منطقة "المنطقة الحرام" (المسافة بين +1 و -1 SD) وأضفها إلى النطاق العلوي. باستخدام التقلبات في السوق للمساعدة في تحديد مستوى وقف الخسارة ، يتجنب المتداول الوقف ويكون قادرًا على البقاء في الصفقة القصيرة بمجرد أن يبدأ السعر في الانخفاض.

البولنجر باند ضغط استراتيجية

هناك استراتيجية أخرى لاستخدامها مع Bollinger Bands® تسمى استراتيجية الضغط. يحدث الضغط عندما يتحرك السعر بقوة ثم يبدأ في التحرك بشكل جانبي بتماسك ضيق.

يمكن للمتداول أن يحدد بصريًا متى يتم توحيد سعر الأصل لأن النطاقين العلوي والسفلي يتقاربان معًا. وهذا يعني أن تقلب الأصل قد انخفض. بعد فترة من التوحيد ، غالبًا ما يتخذ السعر حركة أكبر في أي من الاتجاهين ، من الناحية المثالية على الحجم الكبير. تعد زيادة حجم التداول عند الاختراق علامة على أن المتداولين يصوتون بأموالهم على أن السعر سوف يستمر في التحرك في اتجاه الاختراق.

عندما يخترق السعر النطاق العلوي أو السفلي ، يقوم المتداول بشراء أو بيع الأصل ، على التوالي. يتم وضع وقف الخسارة تقليديا خارج التوحيد على الجانب الآخر من الاختراق. (لمزيد من المعلومات ، راجع: الربح من ضغط بولينجر .)

بولينجر في مقابل كيلتنر

Bollinger Bands® و Keltner Channels مختلفة ولكنها متشابهة. فيما يلي نظرة مختصرة على الاختلافات ، حتى تتمكن من تحديد الخيار الذي تفضله بشكل أفضل.

تستخدم Bollinger Bands® الانحراف المعياري للأصل الأساسي ، في حين تستخدم قنوات كيلتنر النطاق الحقيقي المتوسط. بصرف النظر عن كيفية إنشاء النطاقات / القنوات ، فإن تفسير هذه المؤشرات هو نفسه بشكل عام.

نظرًا لأن قنوات Keltner Channels تستخدم متوسط المدى الحقيقي بدلاً من الانحراف المعياري ، فمن الشائع رؤية المزيد من إشارات البيع والشراء التي يتم إنشاؤها في قنوات Keltner مقارنةً عند استخدام Bollinger Bands®.

واحد هو ليس أفضل من الآخر؛ إنه اختيار شخصي يعتمد على الأفضل بالنسبة للاستراتيجيات المستخدمة.

الخط السفلي

هناك العديد من الاستخدامات لـ Bollinger Bands® ، بما في ذلك استخدامها في إشارات التداول في منطقة ذروة الشراء والبيع. يمكن للمتداولين أيضًا إضافة نطاقات متعددة ، مما يساعد على تسليط الضوء على قوة السعر. هناك طريقة أخرى لاستخدام العصابات وهي البحث عن تقلصات التقلب. عادة ما تتبع هذه الانقباضات اختراقات كبيرة في الأسعار ، من الناحية المثالية على حجم كبير. لا ينبغي الخلط بين Bollinger Bands® و Keltner Channels. في حين أن المؤشرين متشابهان ، إلا أنهما ليسا متشابهين تمامًا.

جدول المحتويات: