جدول المحتويات
- ما هو ضجيج السوق؟
- عزل اتجاه الاتجاه
- المخططات Renko
- هيكين العشي الرسوم البيانية
- الرسوم البيانية Kagi
- تحديد قوة الاتجاه
- خلق استراتيجية قابلة للاستخدام
- الخط السفلي
تعد إزالة الضوضاء واحدة من أهم جوانب التداول النشط. من خلال استخدام تقنيات إزالة الضوضاء ، يمكن للمتداولين تجنب الإشارات الخاطئة والحصول على صورة أوضح عن الاتجاه العام. نحن هنا نلقي نظرة على التقنيات المختلفة لإزالة ضوضاء السوق ونوضح لك كيف يمكن تنفيذها لمساعدتك في الربح.
ما هو ضجيج السوق؟
ضوضاء السوق هي ببساطة كل بيانات الأسعار التي تشوه صورة الاتجاه الأساسي. ويشمل ذلك في الغالب التصحيحات الصغيرة والتقلبات اللحظية. لفهم هذا المفهوم تمامًا ، دعونا نلقي نظرة على اثنين من المخططات - واحد مع الضوضاء والآخر مع إزالة الضوضاء.
قبل إزالة الضوضاء:
بعد إزالة الضوضاء:
لاحظ أنه في الشكل 2 لم يعد هناك أي مناطق لا يمكن رؤية الاتجاه فيها بسهولة ، بينما في الشكل 1 ، يصعب في كثير من الأحيان تحديد ما إذا كان الاتجاه يتغير في بعض الأيام. التقنية المستخدمة في هذا المخطط هي في المتوسط - وهذا هو ، حيث عوامل الشمعة الحالية في متوسط الشموع السابقة من أجل خلق اتجاه أكثر سلاسة. هذا هو الهدف من الحد من الضوضاء: لتوضيح اتجاه الاتجاه والقوة.
دعنا نلقي نظرة على كيفية تحديد هذين العاملين وجمعهما لإنشاء مخططات موثوقة يسهل قراءتها.
يمكن أن تكون إزالة الضوضاء للحصول على منظور أوضح حول الاتجاه الأساسي خطوة مهمة في تنفيذ صفقة مربحة. لمعرفة المزيد حول تطوير استراتيجية التداول الخاصة بك ، تحقق من دورة التحليل الفني في أكاديمية Investopedia ، والتي تتضمن محتوى فيديو وأمثلة تفاعلية لمساعدتك في أن تصبح متداولًا أكثر فعالية.
عزل اتجاه الاتجاه
من الأفضل القيام بعكس اتجاه الاتجاه من خلال استخدام المخططات المتخصصة المصممة للقضاء على التصحيحات والانحرافات البسيطة وإظهار الاتجاهات الأكبر فقط. بعض الرسوم البيانية (مثل الشكل 2 أعلاه) ببساطة متوسط الأسعار لإنشاء مخطط أكثر سلاسة ، في حين أن البعض الآخر يعيد رسم الخريطة تمامًا من خلال أخذ التحركات التي تؤثر على الاتجاه في الاعتبار فقط.
المخططات Renko
أحد الأمثلة على نوع الرسم البياني الذي يستخدم فقط الحركات التي تؤثر على الاتجاه هو مخطط رينكو ، الذي سمي باسم المصطلح الياباني رينجا (الطوب). تقوم مخططات Renko بعزل الاتجاهات عن طريق أخذ السعر في الاعتبار ولكن تجاهل الوقت.
يتم إنشاؤها باستخدام عملية بسيطة من ثلاث خطوات:
- اختيار حجم الطوب. هذا ببساطة هو الحد الأدنى لتغير السعر المطلوب لظهور الطوب الجديد. قارن إغلاق اليوم الحالي بأعلى وأدنى من القرميد السابق. إذا كان سعر الإغلاق أعلى أو أقل من الجزء العلوي من الطوب السابق بالحجم على الأقل من الطوب ، يتم رسم واحد أو أكثر من الطوب في العمود التالي في الاتجاه المعني.
دعنا نلقي نظرة على مثال:
كما ترون ، فمن الأسهل بكثير تحديد الاتجاهات على هذه الرسوم البيانية من مخططات الشموع التقليدية. يمكن الحصول على مزيد من خفض الضوضاء عن طريق زيادة حجم الطوب ؛ ومع ذلك ، سيؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة التقلبات داخل الاتجاه - تأكد من أن لديك رأس مال كافٍ لتحمل هذا التقلب.
بشكل عام ، توفر مخططات Renko طريقة ممتازة لعزل الاتجاهات ، لكنها محدودة بسبب حقيقة أنها لا توفر طريقة لتحديد قوة الاتجاه بخلاف مجرد النظر إلى طول الاتجاه ، والذي قد يكون مضللاً. سوف نلقي نظرة على كيفية تحديد قوة الاتجاه في وقت لاحق.
هيكين العشي الرسوم البيانية
النوع الثاني من المخطط الذي يمكن استخدامه للحد من الضوضاء هو مخطط Heikin-Ashi. تستخدم هذه المخططات إستراتيجية مشابهة للمخططات الموضحة في الشكلين 1 و 2 - وهي تعمل في الشريط الحالي بمتوسط أشرطة الماضي من أجل خلق اتجاه أكثر سلاسة. هذه العملية تخلق أنماط أسعار أكثر سلاسة وأسهل بكثير من القراءة.
هذه هي الرسوم البيانية الأكثر استخدامًا عند تقليل ضوضاء السوق ؛ يمكن استخدامها بسهولة مع مؤشرات أخرى لأنها لا تقضي وقتًا طويلاً. فائدة إضافية أخرى هي أنها تسهل المؤشر أيضًا لأن أشرطة الأسعار تستخدم كمدخلات في المؤشر. هذا يمكن أن يساعد في جعل المؤشرات أسهل بكثير في القراءة.
الرسوم البيانية Kagi
تم تصميم مخططات Kagi لإظهار العرض والطلب من خلال استخدام خطوط رقيقة وسميكة. يتم إنشاء خطوط جديدة كلما تم إنشاء ارتفاع جديد أو انخفاض جديد. من خلال عزل الارتفاعات والقيعان ، يصبح من السهل رؤية الاتجاهات الأكبر.
لنلقي نظرة على مثال:
ثم يتم تعريف أوقات الاتجاه بأنها الأوقات التي يتجاوز فيها الطلب العرض (الاتجاه الصعودي) أو يتجاوز العرض الطلب (الاتجاه التنازلي). يصبح العثور على الاتجاهات سهلاً مثل البحث عن خطوط سميكة أو رقيقة.
هذه المخططات ممتازة أيضًا لتقليل الضوضاء ، لكنها محدودة لأنها لا تستطيع تحديد قوة الاتجاه بخلاف قياس أطوال الحركة ، والتي قد تكون مضللة.
تحديد قوة الاتجاه
من الأفضل قياس قوة الاتجاه من خلال استخدام المؤشرات. لأغراض هذه المقالة ، سوف نأخذ المؤشر الأكثر شعبية - مؤشر حركة الاتجاه (DMI) ، وهو مشتق من متوسط مؤشر حركة الاتجاه (ADX).
مؤشر DMI هو مؤشر قوة الاتجاه الأكثر استخدامًا على نطاق واسع. ينقسم هذا المؤشر إلى قسمين: + DI و -DI. ثم يتم تخطيط هذين المؤشرين لتحديد إجمالي قوة الاتجاه.
مؤشر ADX هو ببساطة متوسط مؤشري DMI (مؤشر حركة الاتجاه) (+/-) لإنشاء خط واحد يمكن استخدامه لتحديد ما إذا كان السعر يتجه أو ينام.
دعنا نرى مثالاً على كيف يمكن أن يكون هذا مفيدًا:
كما ترون ، يزداد المنحدر بمعدل أكبر عندما يكون الاتجاه أقوى وبمعدل أقل عندما يكون الاتجاه أضعف. عادة ، يتم تعيين ADX في نطاق 14 بار ، مع 20 و 40 هي النقطتين الرئيسيتين. إذا ارتفع مؤشر ADX عن 20 ، فهذا يدل على بداية اتجاه جديد. إذا ارتفع فوق 40 ، فهذا يعني أن الاتجاه على وشك الانتهاء. كما ترى من الشكل 5 ، يمكن أن يوفر لك قراءة دقيقة إلى حد ما.
(للمزيد ، انظر: ADX: مؤشر قوة الاتجاه ).
خلق استراتيجية قابلة للاستخدام
على الرغم من أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يعمل بشكل جيد من تلقاء نفسه ، إلا أن تقلبات السوق يمكن أن تسبب إشارات التخمين الثاني والخطأ. ومع ذلك ، عند دمجها مع أنواع المخططات التي تبرز الاتجاهات بسهولة أكبر ، يصبح تحديد الفرص المربحة أسهل كثيرًا.
يعد استخدام التحليل المجمع أمرًا بسيطًا مثل تحديد ما إذا كانت معنويات نمط الرسم البياني هي نفسها معنويات المؤشر. لذلك ، إذا كنت تستخدم Heikin-Ashi و ADX ، فما عليك سوى التحقق لمعرفة اتجاه الاتجاه على الرسم البياني ثم ألق نظرة على قوة الاتجاه الموضحة في ADX. إذا أخبركما أن هناك اتجاه قوي ، فقد يكون من الجيد الدخول.
إليك مثال:
هنا يمكننا أن نرى أن الاتجاهات يتم تخفيفها عن طريق استخدام تقنيات المتوسط (مثل Heikin-Ashi) ويتم تأكيدها من خلال استخدام المؤشرات (مثل ADX). هذا يعطينا صورة واضحة وموثوقة لوضع السوق الحالي ، دون أي فوضى لا لزوم لها (ضجيج السوق).
الخط السفلي
كما ترون ، تحليل الرسم البياني أسهل بكثير عند استخدام تقنيات إزالة الضوضاء. يمكنهم مساعدتك في تجنب الإشارات الخاطئة المكلفة والأخطاء الأخرى مع السماح لك بسرعة وتحديد بدقة الاتجاهات والاستفادة منها.
(للحصول على قراءة إضافية ، راجع: Trend Trading: المؤشرات الأربعة الأكثر شيوعًا .)
