مؤشر القوة النسبية - rsi تعريف وحساب

جدول المحتويات

• ما هو مؤشر القوة النسبية؟
• صيغة RSI
• حساب مؤشر القوة النسبية
• ماذا يقول لك مؤشر القوة النسبية؟
• مثال على الاختلافات في استخدام مؤشر القوة النسبية
• مثال على رفض تأرجح مؤشر القوة النسبية
• مؤشر القوة النسبية مقابل الماكد
• حدود مؤشر القوة النسبية

ما هو مؤشر القوة النسبية - مؤشر القوة النسبية؟

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر الزخم الذي يقيس حجم التغييرات الأخيرة في السعر لتقييم ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في سعر السهم أو الأصول الأخرى. يتم عرض مؤشر القوة النسبية على شكل مذبذب (رسم بياني خطي يتحرك بين طرفين) ويمكن أن يكون له قراءة من 0 إلى 100. تم تطوير المؤشر في الأصل من قبل J. Welles Wilder Jr. وتم تقديمه في كتابه المبتكر لعام 1978 بعنوان New Concepts in نظم التداول الفنية.

التفسير والاستخدام التقليدي لمؤشر القوة النسبية RSI هو أن قيم 70 أو أعلى تشير إلى أن الورقة المالية أصبحت في منطقة ذروة الشراء أو المبالغة في تقدير قيمتها وقد تستعد لعكس اتجاه أو تراجع تصحيحي في السعر. تشير قراءة مؤشر القوة النسبية 30 أو أقل إلى حالة التشبع في البيع أو انخفاض القيمة.

الماخذ الرئيسية

• مؤشر القوة النسبية RSI عبارة عن مذبذب زخم شائع تم تطويره في عام 1978. يقارن مؤشر القوة النسبية RSI بين زخم السعر الصعودي والهبوطي المرسوم مقابل الرسم البياني لسعر الأصل. وتعتبر الإشارات في حالة ذروة شراء عندما يكون المؤشر فوق مستوى 70٪ ويتجاوز ذروة البيع عندما يكون المؤشر أقل من 30٪.

صيغة RSI

يتم حساب مؤشر القوة النسبية (RSI) بحساب مكون من جزأين يبدأ بالصيغة التالية:

$Rس{\mathrm{أنا}}_{\text{الخطوةالاولى}}=100-$ RSIstep واحد = 100−

متوسط ​​الربح أو الخسارة المستخدمة في الحساب هو متوسط ​​نسبة الربح أو الخسارة خلال فترة الرجوع. تستخدم الصيغة قيمًا إيجابية لمتوسط ​​الخسائر.

المعيار هو استخدام 14 فترة لحساب قيمة مؤشر القوة النسبية الأولي. على سبيل المثال ، تخيل أن السوق أغلق مرتفعًا سبعة أيام من آخر 14 يومًا بمتوسط ​​ربح قدره 1٪. أغلقت جميع الأيام السبعة المتبقية منخفضة مع متوسط ​​خسارة -0.8 ٪. يبدو الحساب الخاص بالجزء الأول من مؤشر القوة النسبية بمثابة الحساب الموسع التالي:

$55.55=100-$ 55.55 = 100 ⎣⎢⎡ 1+ (140.8٪) (141٪) 100 ⎦⎥⎤

بمجرد توفر 14 فترة من البيانات ، يمكن حساب الجزء الثاني من صيغة RSI. الخطوة الثانية من الحساب يسهل النتائج.

$Rس{\mathrm{أنا}}_{\text{الخطوة الثانية}}=100-$ RSIstep اثنين = 100−

حساب مؤشر القوة النسبية

مؤشر القوة النسبية (RSI)

باستخدام الصيغ أعلاه ، يمكن حساب مؤشر القوة النسبية ، حيث يمكن بعد ذلك رسم خط مؤشر القوة النسبية بجانب مخطط أسعار الأصل.

سيرتفع مؤشر القوة النسبية مع زيادة عدد الإغلاقات الإيجابية وحجمها ، وسينخفض ​​كلما زاد عدد وحجم الخسائر. يسهل الجزء الثاني من الحساب النتيجة ، وبالتالي فإن مؤشر القوة النسبية RSI سوف يقترب فقط من 100 أو 0 في سوق قوي الاتجاه.

TradingView.

كما ترون في الرسم البياني أعلاه ، يمكن أن يظل مؤشر القوة النسبية في منطقة "ذروة الشراء" لفترات طويلة بينما يكون السهم في اتجاه صعودي. يمكن أن يظل المؤشر في منطقة "ذروة البيع" لفترة طويلة بينما يكون المخزون في اتجاه هبوطي. قد يكون هذا مربكًا للمحللين الجدد ، لكن تعلم استخدام المؤشر في سياق الاتجاه السائد سيوضح هذه المشكلات.

ماذا يقول لك مؤشر القوة النسبية؟

الاتجاه الرئيسي للسهم أو الأصل هو أداة مهمة للتأكد من أن قراءات المؤشر مفهومة بشكل صحيح. على سبيل المثال ، قام فني السوق المعروف كونستانس براون ، CMT ، بتشجيع فكرة أن قراءة التشبع في البيع على مؤشر القوة النسبية في اتجاه صعودي أعلى على الأرجح أعلى من 30٪ ، وقراءة التشبع في الشراء على مؤشر القوة النسبية خلال اتجاه هبوطي أقل بكثير من مستوى 70 ٪.

كما ترون في الرسم البياني التالي ، خلال الاتجاه الهبوطي ، سيصل مؤشر القوة النسبية إلى الذروة بالقرب من مستوى 50٪ بدلاً من 70٪ ، والذي يمكن أن يستخدمه المستثمرون للإشارة بشكل أفضل إلى الظروف الهبوطية. سيطبق العديد من المستثمرين خط اتجاه أفقي يتراوح بين 30٪ أو 70٪ عند وجود اتجاه قوي لتحديد التطرف بشكل أفضل. يعد تعديل مستويات التشبع في الشراء أو ذروة البيع عندما يكون سعر السهم أو الأصل على المدى الطويل ، وعادة ما تكون القناة الأفقية غير ضرورية.

TradingView.

من المفاهيم ذات الصلة باستخدام مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع المناسبة لهذا الاتجاه هو التركيز على إشارات التداول والتقنيات التي تتوافق مع الاتجاه. بمعنى آخر ، فإن استخدام إشارات صعودية عندما يكون السعر في اتجاه صعودي وإشارات هبوطية عندما يكون السهم في اتجاه هبوطي سيساعد على تجنب العديد من الإنذارات الخاطئة التي يمكن أن ينشئها مؤشر القوة النسبية.

مثال على الاختلافات في استخدام مؤشر القوة النسبية

يحدث الاختلاف الصعودي عندما يخلق مؤشر القوة النسبية قراءة في ذروة البيع يتبعها قاع أعلى يتوافق مع أدنى مستوياته في السعر. يشير هذا إلى ارتفاع الزخم الصعودي ، ويمكن استخدام الاختراق فوق منطقة ذروة البيع لتحفيز وضع شراء جديد.

يحدث انحراف هبوطي عندما يخلق مؤشر القوة النسبية قراءة في منطقة ذروة الشراء يتبعها ارتفاع منخفض يتطابق مع أعلى المستويات المقابلة في السعر.

كما ترون في الرسم البياني التالي ، تم تحديد تباعد صعودي عندما شكل مؤشر القوة النسبية قيعان أعلى حيث شكل السعر أدنى مستوياته. كانت هذه إشارة صالحة ، لكن الاختلافات يمكن أن تكون نادرة عندما يكون السهم في اتجاه ثابت طويل الأجل. سيساعد استخدام قراءات ذروة البيع أو ذروة الشراء في تحديد إشارات صحيحة أكثر مما سيكون ظاهرًا.

TradingView.

مثال على رفض تأرجح مؤشر القوة النسبية

تقوم تقنية تداول أخرى بفحص سلوك مؤشر القوة النسبية عند إعادة ظهوره من منطقة ذروة الشراء أو منطقة ذروة البيع. تسمى هذه الإشارة "رفض التأرجح" الصعودي وتضم أربعة أجزاء:

1. يقع مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع. مؤشر القوة النسبية يتراجع مرة أخرى فوق 30 ٪. يشكل مؤشر القوة النسبية تراجع آخر دون عبور مرة أخرى إلى منطقة ذروة البيع. ثم كسر مؤشر القوة النسبية أعلى مستوياته الأخيرة.

كما ترون في الرسم البياني التالي ، كان مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع ، واخترق مستوى 30٪ وشكل أدنى مستوى للرفض الذي أثار الإشارة عندما ارتد أعلى. استخدام مؤشر القوة النسبية RSI بهذه الطريقة يشبه إلى حد كبير رسم خطوط الاتجاه على الرسم البياني للسعر.

TradingView.

مثل الاختلافات ، هناك نسخة هبوطية من إشارة رفض التأرجح التي تبدو كصورة معكوسة للنسخة الصعودية. إن رفض التأرجح الهابط يحتوي أيضًا على أربعة أجزاء:

1. يرتفع مؤشر القوة النسبية إلى منطقة ذروة الشراء. مؤشر القوة النسبية يتراجع إلى ما دون 70 ٪. يشكل مؤشر القوة النسبية مستوى آخر دون عبور مرة أخرى إلى منطقة ذروة الشراء.

يوضح الرسم البياني التالي إشارة رفض التأرجح الهبوطي. كما هو الحال مع معظم تقنيات التداول ، ستكون هذه الإشارة أكثر موثوقية عندما تتوافق مع الاتجاه طويل الأجل السائد. من غير المرجح أن تولد إشارات هبوطية في الاتجاهات السلبية إنذارًا خاطئًا.

TradingView.

مؤشر القوة النسبية مقابل الماكد

يعد تباين تقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD) مؤشرا آخر لزخم تتبع الاتجاه يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الورقة المالية. يتم احتساب مؤشر MACD بطرح المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 فترة (EMA) من المتوسط ​​المتحرك 12 فترة. نتيجة هذا الحساب هو خط MACD. ثم يتم رسم EMA لمدة 9 أيام من MACD يسمى "خط الإشارة" ، أعلى خط MACD ، والذي يمكن أن يكون بمثابة محفز لإشارات البيع والشراء. يمكن للمتداولين شراء الأمان عندما يعبر MACD خط الإشارة الخاص به ويبيع ، أو يبيع ، الأمان عندما يعبر MACD أسفل خط الإشارة.

يهدف مؤشر القوة النسبية إلى الإشارة إلى ما إذا كان السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع بالنسبة لمستويات الأسعار الحديثة. يحسب مؤشر القوة النسبية RSI متوسط ​​المكاسب والخسائر في الأسعار خلال فترة زمنية محددة ؛ الفترة الزمنية الافتراضية هي 14 فترة مع القيم من 0 إلى 100.

يقيس مؤشر MACD العلاقة بين اثنين من EMA ، في حين يقيس مؤشر القوة النسبية RSI تغير السعر بالنسبة إلى المستويات المرتفعة والقيعان الأخيرة. غالبًا ما يتم استخدام هذين المؤشرين معًا لتوفير صورة فنية أكثر اكتمالًا للمحللين عن السوق.

تقيس هذه المؤشرات الزخم في السوق ، ولكن لأنها تقيس عوامل مختلفة ، فإنها تعطي مؤشرات معاكسة في بعض الأحيان. على سبيل المثال ، قد يُظهر مؤشر القوة النسبية قراءة فوق 70 لفترة مستمرة من الوقت ، مما يشير إلى أن السوق يمتد إلى جانب الشراء فيما يتعلق بالأسعار الحديثة ، في حين يشير مؤشر الماكد إلى أن السوق لا يزال يزداد في زخم الشراء. قد يشير أي من المؤشرات إلى حدوث تغيير في الاتجاه القادم من خلال إظهار الانحراف عن السعر (يستمر السعر في الارتفاع بينما ينخفض ​​المؤشر ، أو العكس).

حدود مؤشر القوة النسبية

يقارن مؤشر القوة النسبية RSI زخم السعر الصعودي والهبوط ويعرض النتائج في مذبذب يمكن وضعه بجانب مخطط الأسعار. مثل معظم المؤشرات الفنية ، تكون إشاراتها أكثر موثوقية عندما تتوافق مع الاتجاه طويل الأجل. إشارات الانعكاس الحقيقية نادرة ويمكن أن يصعب فصلها عن الإنذارات الخاطئة. الإيجابي الخاطئ ، على سبيل المثال ، سيكون تقاطع صعودي متبوعًا بتراجع مفاجئ في الأسهم. ستكون النتيجة السلبية الكاذبة هي الحالة التي يوجد فيها تقاطع هبوطي ، ولكن تسارع السهم بشكل مفاجئ صعوديًا.

نظرًا لأن المؤشر يعرض زخمًا ، طالما ظل زخم سعر الأصل قويًا (صعودًا أو هبوطًا) ، يمكن أن يظل المؤشر في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترات طويلة من الزمن. لذلك ، فإن مؤشر القوة النسبية RSI هو الأكثر ثقة في سوق متذبذب عندما يتناوب السعر بين الفترات الصعودية والهبوطية.