ما هو التداول الكمي
يتكون التداول الكمي من إستراتيجيات تداول تعتمد على التحليل الكمي ، والتي تعتمد على الحسابات الرياضية وتزايد الأرقام لتحديد فرص التداول. السعر والحجم هما من أكثر مدخلات البيانات شيوعًا المستخدمة في التحليل الكمي كمدخلات رئيسية للنماذج الرياضية.
نظرًا لأن التداول الكمي يستخدم عمومًا من قبل المؤسسات المالية وصناديق التحوط ، فعادةً ما تكون المعاملات كبيرة وقد تتضمن شراء وبيع مئات الآلاف من الأسهم والأوراق المالية الأخرى. ومع ذلك ، أصبح التداول الكمي أكثر استخدامًا من قِبل المستثمرين الأفراد.
أساسيات التداول الكمي
السعر والحجم هما من أكثر مدخلات البيانات شيوعًا المستخدمة في التحليل الكمي كمدخلات رئيسية للنماذج الرياضية.
تشمل تقنيات التداول الكمي التداول عالي التردد ، التداول الخوارزمي والمراجحة الإحصائية. هذه التقنيات سريعة النيران وعادة ما يكون لها آفاق استثمار قصيرة الأجل. العديد من المتداولين الكميين أكثر دراية بالأدوات الكمية ، مثل المتوسطات المتحركة والمذبذبات.
فهم التداول الكمي
يستفيد المتداولون الكميون من التكنولوجيا الحديثة والرياضيات وتوافر قواعد بيانات شاملة لاتخاذ قرارات تداول عقلانية.
يتخذ المتداولون الكميون أسلوبًا تجاريًا ويخلقون نموذجًا له باستخدام الرياضيات ، ثم يقومون بتطوير برنامج كمبيوتر يطبق النموذج على بيانات السوق التاريخية. ثم يتم اختبار النموذج وتحسينه. إذا تحققت نتائج إيجابية ، فسيتم تنفيذ النظام في الأسواق في الوقت الفعلي برأس مال حقيقي.
يمكن وصف الطريقة التي تعمل بها نماذج التداول الكمية باستخدام القياس. النظر في تقرير الطقس الذي يتوقع الأرصاد الجوية فرصة 90 ٪ من الأمطار في حين أن الشمس مشرقة. يستخلص أخصائي الأرصاد الجوية هذا الاستنتاج المضاد للحدس من خلال جمع وتحليل بيانات المناخ من أجهزة الاستشعار في جميع أنحاء المنطقة.
يكشف التحليل الكمي المحوسب عن أنماط محددة في البيانات. عندما تتم مقارنة هذه الأنماط بالأنماط نفسها التي تم الكشف عنها في البيانات المناخية التاريخية (الاختبار الخلفي) ، و 90 من أصل 100 مرة تكون النتيجة عبارة عن أمطار ، فيمكن لعالم الأرصاد الجوية أن يستخلص النتيجة بثقة ، ومن هنا جاءت توقعات 90٪. يطبق المتداولون الكميون هذه العملية نفسها على السوق المالي لاتخاذ قرارات التداول.
الماخذ الرئيسية
- التداول الكمي عبارة عن استراتيجية تستخدم الدوال الرياضية لأتمتة نماذج التداول. في هذا النوع من التداول ، يتم تطبيق البيانات المختبرة على سيناريوهات التداول المختلفة لاكتشاف فرص الربح. تكمن ميزة التداول الكمي في أنه يتيح الاستخدام الأمثل لبيانات الاختبارات الخلفية ويزيل اتخاذ القرارات العاطفية أثناء التداول. عيب التداول الكمي هو أنه محدود الاستخدام. تفقد إستراتيجية التداول الكمي فعاليتها بمجرد تغير ظروف السوق.
مثال للتداول الكمي
اعتمادًا على بحث وتفضيلات المتداول ، يمكن تخصيص خوارزميات التداول الكمي لتقييم المعلمات المختلفة المتعلقة بالسهم. النظر في حالة المتداول الذي يؤمن الاستثمار الزخم. يمكنها اختيار كتابة برنامج بسيط يختار الفائزين خلال زخم تصاعدي في الأسواق. خلال تحسن السوق التالي ، سيقوم البرنامج بشراء هذه الأسهم. هذا مثال بسيط إلى حد ما على التداول الكمي. عادةً ما يتم استخدام مجموعة متنوعة من المعلمات ، من التحليل الفني إلى أسهم القيمة إلى التحليل الأساسي ، لاختيار مزيج معقد من الأسهم المصممة لزيادة الأرباح إلى أقصى حد. تتم برمجة هذه المعلمات في نظام تداول للاستفادة من تحركات السوق.
مزايا وعيوب التداول الكمي
الهدف من التداول هو حساب الاحتمال الأمثل لتنفيذ تجارة مربحة. يستطيع المتداول العادي مراقبة عدد من الأوراق المالية وتحليلها واتخاذ قراراتها بفعالية قبل أن تفوق كمية البيانات الواردة عملية اتخاذ القرار. يؤدي استخدام تقنيات التداول الكمي إلى توضيح هذا الحد باستخدام أجهزة الكمبيوتر لأتمتة قرارات المراقبة والتحليل والتداول.
التغلب على المشاعر هي واحدة من أكثر المشاكل انتشارًا في التداول. سواء كان الخوف أو الجشع ، عند التداول ، تعمل العاطفة فقط على خنق التفكير العقلاني ، والذي يؤدي عادة إلى خسائر. لا تمتلك أجهزة الكمبيوتر والرياضيات عواطف ، لذا فإن التداول الكمي يزيل هذه المشكلة.
التجارة الكمية لديها مشاكلها. تعتبر الأسواق المالية من أكثر الكيانات ديناميكية الموجودة. لذلك ، يجب أن تكون نماذج التداول الكمية ديناميكية لتكون ناجحة باستمرار. يطور العديد من المتداولين الكميين نماذج مربحة مؤقتًا لحالة السوق التي تم تطويرها من أجلها ، لكنهم يفشلون في النهاية عندما تتغير ظروف السوق.
