Mesokurtic هو مصطلح إحصائي يستخدم لوصف الخصائص البعيدة (أو النادرة ، البيانات القصوى) لتوزيع الاحتمالات. توزيع mesokurtic له طابع القيمة القصوى مماثلة للتوزيع العادي. التلفظ هو مقياس ذيول ، أو قيم متطرفة ، لتوزيع الاحتمالات. في حالة الإصابة بالتقرح الكبير ، تحدث أحيانًا قيم متطرفة (مثل القيم خمسة أو أكثر من الانحرافات المعيارية عن الوسط).
تحطيم Mesokurtic
يمكن أن توصف التوزيعات على أنها ميزوكوريتيك ، بلاتيكوريتيك وليوبوكوريتيك توزيعات Mesokurtic لها داء الصفر ، مطابقة لتوزيع طبيعي ، أو منحنى طبيعي ، المعروف أيضا باسم منحنى الجرس. في المقابل ، فإن توزيع leptokurtic ذيول سمين. هذا يعني أن احتمال الأحداث المتطرفة أكبر من الاحتمال الضمني في المنحنى العادي. توزيعات Platykurtic ، من ناحية أخرى ، لها ذيول أخف ، واحتمال الأحداث المتطرفة أقل من ذلك الذي ينطوي عليه المنحنى العادي. في مجال التمويل ، يُطلق على احتمالية وقوع حدث سلبي شديد "خطر الذيل".
يجب أن يهتم مديرو المخاطر أيضًا بتوزيعات الاحتمالية "ذيول طويلة". في التوزيع ذي الذيل الطويل ، يكون احتمال حدوث حدث شديد الشدة غير مهم.
Kurtosis هو مفهوم مهم في التمويل لأنه يؤثر على إدارة المخاطر. من المفترض أن يتم توزيع عوائد الاستثمار بشكل طبيعي ، أي أن يتم توزيعها في منحنى عادي على شكل جرس. في الواقع ، تندرج العوائد في توزيع اللبوتيك ، مع "ذيول سمين" من المنحنى العادي. هذا يعني أن احتمال حدوث خسائر كبيرة أو مكاسب كبيرة أكبر مما كان متوقعًا إذا كانت العائدات مطابقة لمنحنى طبيعي.
