ما هو مؤشر تحويل فيشر؟
إن Fisher Transform هو مؤشر فني تم إنشاؤه بواسطة JF Ehlers والذي يحول الأسعار إلى توزيع طبيعي غوسي. بهذه الطريقة ، يبرز المؤشر عندما تنتقل الأسعار إلى أقصى الحدود ، استنادًا إلى الأسعار الحديثة. قد يساعد هذا في تحديد نقاط التحول في سعر الأصل. كما أنه يساعد في إظهار الاتجاه وعزل موجات الأسعار داخل الاتجاه.
الماخذ الرئيسية
- يحاول فيشر ترانسفورم تطبيع أسعار الأصول ، مما يجعل نقاط التحول في سعر أكثر وضوحًا. يبحث بعض المتداولين عن قراءات متطرفة للإشارة إلى مناطق انعكاس السعر المحتملة ، بينما يراقب الآخرون حدوث تغيير في اتجاه فيشر ترانسفورم. على السعر ، ولكن يمكن تطبيقه أيضًا على مؤشرات أخرى. لا يتم توزيع أسعار الأصول بشكل طبيعي ، لذا فإن محاولات تطبيع الأسعار عبر مؤشر قد لا توفر دائمًا إشارات موثوقة.
الصيغة لتحويل فيشر هي:
Fisher Transform = 21 ∗ ln (1 − X1 + X) حيث: ln هو اللوغاريتم الطبيعي = تحويل السعر إلى مستوى بين -1 و 1
كيفية حساب تحويل فيشر
- اختر فترة ارتداد ، مثل تسع فترات. هذا هو عدد الفترات التي يتم فيها تطبيق Fisher Transform. قم بتحويل أسعار هذه الفترات إلى القيم ما بين -1 و +1 وإدخال X ، واستكمال العمليات الحسابية داخل أقواس الصيغة.Multiply بواسطة log الطبيعي.ضرب النتيجة بواسطة 0.5.كرر العملية الحسابية مع انتهاء كل فترة قريبة ، وتحويل السعر الأحدث إلى قيمة تتراوح بين -1 و +1 استنادًا إلى أسعار الفترة التسع الأحدث. تتم إضافة / طرح القيم المحسوبة من القيمة المحتسبة السابقة.
وأوضح فيشر تحويل
يتيح Fisher Transform للمتداولين إنشاء توزيع طبيعي غاوسي ، والذي يحول البيانات التي لا يتم توزيعها عادةً بشكل طبيعي (مثل أسعار السوق). في جوهرها ، يجعل التحول تقلبات الذروة أحداثًا نادرة نسبيًا للمساعدة في تحديد انعكاسات الأسعار على الرسم البياني بشكل أفضل. يشيع استخدام المؤشر التقني من قبل المتداولين الذين يبحثون عن إشارات رائدة بدلاً من المؤشرات المتأخرة.
يمكن أيضًا تطبيق Fisher Transform على مؤشرات فنية أخرى ، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو معدل التقارب - الاختلاف المتحرك (MACD).
فيشر تحويل تطبيقات التداول
مؤشر Fisher Transform غير محدود ، مما يعني أن التطرف يمكن أن يحدث لفترة طويلة. يستند الحد الأقصى إلى القراءات التاريخية للأصل المعني. بالنسبة لبعض الأصول ، قد تكون القراءة العالية سبعة أو ثمانية ، بينما قد تكون القراءة المنخفضة -4. لأصل آخر ، قد تختلف هذه القيم.
قراءة متطرفة تشير إلى احتمال انعكاس. يجب تأكيد هذا من خلال تغيير اتجاه Fisher Transform. على سبيل المثال ، بعد ارتفاع قوي للأسعار ووصول Fisher Transform إلى مستوى مرتفع للغاية ، عندما يبدأ Fisher Transform في الاتجاه الهبوطي مما قد يشير إلى أن السعر سوف ينخفض ، أو بدأ بالفعل في الانخفاض.
فيشر تحويل كثير من الأحيان لديه خط إشارة المرفقة به. هذا هو المتوسط المتحرك لقيمة Fisher Transform ، لذلك يتحرك أبطأ قليلاً من خط Fisher Transform. عندما يعبر Fisher Transform خط الزناد ، يستخدمه بعض المتداولين كإشارة تجارية. على سبيل المثال ، عندما يسقط Fisher Transform أسفل خط الإشارة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له ، يمكن استخدام ذلك كإشارة لبيع موقع طويل حالي.
كما هو الحال مع العديد من المؤشرات ، سوف توفر فيشر العديد من الإشارات التجارية. كثير من هذه لن تكون إشارات مربحة. لذلك ، يفضل بعض المتداولين استخدام المؤشر مع تحليل الاتجاه. على سبيل المثال ، عندما يرتفع السعر بشكل عام ، استخدم Fisher Transform لإشارات البيع والشراء ، ولكن ليس لإشارات البيع على المكشوف. أثناء الاتجاه الهبوطي ، استخدمه لإشارات وأفكار البيع على المكشوف.
الفرق بين The Fisher Transform و Bollinger Bands®
يبدو هذان المؤشران مختلفين تمامًا على الرسم البياني ، ولكن كلاهما يعتمد على توزيع أسعار الأصول. تستخدم Bollinger Bands® توزيعة طبيعية من حيث أنها تستخدم الانحراف المعياري لإظهار متى قد يكون السعر مبالغًا فيه. يستخدم فيشر ترانسف توزيع طبيعي غاوسي. يظهر Fisher Transform كمؤشر منفصل على مخطط الأسعار ، في حين أن Bollinger Bands® مغطاة بالسعر.
حدود مؤشر تحويل فيشر
قد يكون المؤشر صاخبًا في بعض الأحيان ، على الرغم من أن هدفه هو تسهيل تحديد نقاط التحول. لا تتبع القراءات القصوى دائمًا انعكاس السعر ؛ في بعض الأحيان يتحرك السعر فقط بشكل جانبي أو يعكس فقط كمية صغيرة.
ما يصنف على أنه متطرف قد يصعب الحكم عليه أيضًا ، حيث تميل المستويات إلى التباين بمرور الوقت. قد يكون المستوى الرابع مرتفعًا لسنوات ، ولكن بعد ذلك قد تبدأ قراءات ثمانية في الظهور بشكل متكرر.
إن النظر في جميع التغييرات في الاتجاه على Fisher Transform يمكن أن يساعد في تحديد التغيرات قصيرة الأجل في اتجاه السعر ، ومع ذلك قد تأتي الإشارة متأخرة للغاية للاستفادة من ذلك ، لأن العديد من هذه التحركات السعرية قد تكون قصيرة الأجل.
لا يتم توزيع أسعار الأصول بشكل طبيعي ، وبالتالي فإن محاولات تطبيع الأسعار غير صحيحة بطبيعتها وقد لا تنتج إشارات موثوقة.
